5 Quy trình đo lường và giám sát các yêu cầu tài trợ thuần 4.6 6Kiểm soát nội bộ đối với quản lý rủi ro thanh khoản 4
4.9. Kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng về khả năng thanh khoản.
trong việc bán tài sản trên thị trường sẽ bị giảm đi như thế nào trong điều kiện thị trường khơng thuận lợi. Ví dụ, việc bán các trái phiếu được niêm yết sẽ phụ thuộc vào tình hình của thị trường chứng khoán. Để xem xét khả năng bán/thanh lý tài sản, tài sản có thể được làm bốn loại theo tính thanh khoản như sau:
Loại một (khả năng thanh khoản cao nhất) bao gồm tiền gửi tại các chi nhánh, các tài khoản tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng khác và tiền gửi ở Ngân hàng Nhà nước;
Loại hai, tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng khác, trái phiếu Chính phủ và chứng khốn đầu tư;
Loại ba, các tài sản có thể bán thơng qua thương lượng như đầu tư vốn và các khoản cho vay trong danh mục tín dụng;
Loại bốn, (ít có tính thanh khoản nhất), các loại tài sản gần như không thể bán được như các khoản nợ xấu hoặc một số tài sản cố định.
Ngân hàng cần đảm bảo khả năng bán tài sản bằng cách đưa vào các điều khoản có lợi trong hợp đồng khi có thể. Việc sử dụng các điều khoản bán nợ trong hợp đồng cho vay là một ví dụ về cách ngân hàng có thể bảo vệ khả năng thanh lý tài sản.
4.9. Kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng về khảnăng thanh khoản. năng thanh khoản.
Ngân hàng cần có kế hoạch dự phịng trong đó ghi rõ chiến lược hoạt động của ngân hàng trong tình huống có khủng hoảng về khả năng thanh khoản, đồng thời
bao gồm các thủ tục bù đắp luồng tiền trong các trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch dự phòng sẽ chỉ rõ các hoạt động cần thiết để huy động các nguồn vốn thay thế, cũng như thực hiện các hành động nhằm hạn chế các động thái của khách hàng có khả năng gây ra giảm sút thanh khoản. Nội dung kế hoạch dự phòng bao gồm:
Sự phối hợp trong quản lý và phân công trách nhiệm rõ ràng trong tình huống khủng hoảng. Các nguồn thơng tin quản lý cần được duy trì đều đặn và kịp thời, mọi nhân viên trong ngân hàng cũng đều cần được biết họ cần phải làm gì trong tình huống đó.
Duy trì quan hệ tốt với những người gửi tiền và cho vay và các hành động để thay đổi tâm lý của họ. Trong các tình huống xấu, quan hệ với những người gửi tiền/cho vay là rất quan trọng. Do đó, việc có mối quan hệ tốt với các ngân hàng đối tác lớn cũng như những người gửi tiền trong điều kiện ổn định là rất quan trọng, có thể giúp ngân hàng có được nguồn đảm bảo trong các tình huống xấu.
Các bước cần làm để bù đắp các khoản thiếu hụt tiền tệ thơng qua các hạn mức tín dụng chưa sử dụng. vì ngân hàng cần phải trả phí để duy trì các hạn mức tín dụng đó, kế hoạch dự phịng cần chỉ rõ lượng vốn dự kiến cần có từ các hạn mức tín dụng đó và trong trường hợp nào được phép sử dụng.