5. Rủi ro hối đoá
5.6. Hệ thống hạn mức giao dịch rõ ràng và bắt buộc
Một phương pháp phổ biến để đo lường và hạn chế rủi ro hối đoái là làm giảm các trạng thái mở của mỗi loại tiền tệ vào cuối mỗi ngày giao dịch. Trạng thái mở thuần có thể được biểu hiện bằng phần trăm của tổng vốn, tổng tài sản hay một định chẩn nào đó.
Phương pháp này nhằm giám sát rủi ro hối đoái bằng cách sử dụng trạng thái mở thuần làm thước đo về độ mất mát tiềm tàng của trạng thái đó. Thơng thường, hạn mức cho loại tiền khơng dễ chuyển đổi và không ổn định phải thấp hơn hạn mức cho loại tiền dễ chuyển đổi và ổn định.
Hạn mức cho phép cần được ấn định cho các trạng thái mở dựa trên các tiêu chí sau:
Hạn mức cho mỗi giao dịch viên- dựa trên kinh nghiệm của mỗi giao dịch
viên. Trưởng phòng giao dịch được cấp hạn mức cao hơn
Hạn mức cho mỗi giao dịch – có thể dao động từ 1 triệu đô la Mỹ đến 6
Hạn mức cho mỗi bên đối tác, được quyết định dựa trên xếp hạng tín dụng
từ Hệ thống tính điểm tín dụng
Hạn mức cho từng loại tiền, và cho tất cả các loại tiền, theo quy định của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10 tháng 01 năm 1998 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Ngân hàng phải duy trì trạng thái ngoại tệ như sau:
1. Trạng thái trường hay đoản của đô la Mỹ vào cuối ngày giao dịch không được vượt quá 15% vốn pháp định và quỹ của ngân hàng.
2. Tổng trạng thái trường (hay đoản) của tất cả các loại tiền vào cuối ngày giao dịch không được vượt quá 30% vốn pháp định và quỹ của ngân hàng.
Hạn mức quốc gia, tổng số dư cho tất cả các đối tác phân theo quốc gia
Hạn mức qua đêm, là hạn mức cho các trạng thái vào cuối ngày giao dịch.
Hạn mức này nhằm giám sát rủi ro hối đoái của ngân hàng trong khoảng thời gian ngân hàng khơng hoạt động và do đó khơng phản ứng được đối với thị trường. Tổng hạn mức qua đêm của phòng giao dịch là 6 triệu USD. Trong tổng hạn mức đó, hạn mức đối với mỗi giao dịch viên là 1 triệu USD và hạn mức đối với Trưởng phòng giao dịch là 2 triệu USD Mỹ.
Hạn mức trong ngày. Hạn mức này có thể áp dụng cho các loại tiền được
giao dịch trong nhiều ngày.
ít nhất, ngân hàng cần xây dựng một quy trình để đảm bảo những trường hợp vượt quá hạn mức cần được báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo ngồi Khối Phịng vốn. Những trường hợp vượt hạn mức cần được cấp có thẩm quyền của khối phịng Vốn phê duyệt trước.