Cú thể núi trong cỏc mối quan hệ với chàng hiệp sĩ Don Quijote trong thiờn tiểu thuyết này thỡ giỏm mó Sancho là người thõn cận nhất, gần gũi nhất. Nàng Dulcinea là tỡnh nương nhưng chưa một lần nàng xuất hiện trực diện bờn cạnh Don Quijote để bầu bạn, đồng hành hay ớt nhất là trũ chuyện cựng chàng. Nàng chỉ xuất hiện qua lời cỏc nhõn vật khỏc, qua suy nghĩ và tưởng tượng của Don Quijote. Giỏm mó Sancho Panza lại hồn tồn khỏc, bỏc xuất hiện đồng hành bờn Don Quijote cựng chàng trải qua, sẻ chia những cuộc phiờu lưu, những chiến cụng…. Don Quijote và Sancho Panza đó tạo lờn cặp hỡnh tượng bất hủ cho tỏc phẩm.
Trong bài viết “Don Quijote bất hủ” nhà nghiờn cứu Đỗ Đức Dục đó nhận xột về cặp nhõn vật Don Quijote và Sancho Panza: “Người ta thường hay nờu lờn cỏi trỏi ngược giữa Don Quijote và Sancho Panza mà cho rằng một bờn là vật chất, một bờn là lý tưởng cao cả, một bờn là tầm thường sàn sàn mặt đất… thiết tưởng cỏi trỏi ngược đú chỉ là tương đối. Hai con người đú xa nhau mà cũng gần nhau. Nhất là đi mói bờn nhau cựng chuyện trũ khụng dứt, hết trao đổi kinh nghiệm lục vấn nhau, lại thủ thỉ tõm sự với nhau, họ ảnh hưởng lẫn nhau, họ càng hiểu nhau hơn và trờn đời này hồ dễ lại cú cặp thầy tớ nào lại cú thể tương đắc khăng khớt với nhau hơn” [17,62].
Nhà nghiờn cứu Lương Duy Trung đó núi về cặp nhõn vật Don Quijote và Sancho Panza như sau “Hỡnh ảnh Sancho chớnh là hỡnh ảnh tương phản với hỡnh ảnh của Don Quijote – tương phản từ hỡnh thể đến tõm hồn, nhưng tương phản mà khụng đối lập, vỡ hai bờn vừa làm sỏng tỏ tớnh cỏch của nhau, vừa chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Nột nổi bật của tớnh cỏch Sancho là đầu úc thực tế, lành mạnh rừ ràng là tương phản với nột chủ yếu trong tớnh cỏch của Don Quijote là điờn rồ, lấy tưởng tượng chủ quan thay cho thực tế khỏch quan. Đặt hai tớnh cỏch đú bờn nhau, Cervantes muốn làm nổi rừ sự khỏc biệt giữa hai nhõn vật. Tuy nhiờn hai tớnh cỏch trỏi ngược nhau đú lại cú thể làm cho hai con người này trở thành đụi bạn thõn thiết” [47, 184].
Nhà nghiờn cứu Đào Duy Hiệp trong bài viết “ Hành trỡnh tiểu thuyết “Don Quijote” - nhà quý tộc tài ba xứ Mancha” khi đỏnh giỏ về cặp nhõn vật Don Quijote và Sancho Panza cũng đó nhận định: “Don Quijote và Sancho Panza là một cặp đối lập cả về hỡnh thức lẫn nội dung: cao siờu và thụ tục, nghiờm nghị và đựa cợt, tinh thần và vật chất, cao gầy, khẳng khiu và thấp, bộo trũn… Ngẫm nghĩ chỳng tụi cho rằng cặp nhõn vật Don Quijjote và Sancho Panza vừa mõu thuẫn tỏch biệt, vừa thống nhất gắn bú theo nghĩa hai nửa cỏ thể, bị giằng co giữa khỏt vọng vươn lờn và sự sự hạn chế, nớu kộo của thõn xỏc hữu hạn. Cuộc xung đột ấy làm nảy sinh cả hài kịch và bi kịch” [28, 229].
Như vậy, từ cỏc ý kiến nghiờn cứu trờn, chỳng ta nhận thấy rằng mối quan hệ giữa Don Quijote và Sancho Panza khụng đơn thuần chỉ là mối quan hệ hiệp sĩ – giỏm mó, chủ tớ. Mà cao hơn đú là mối quan hệ thõn tỡnh thầy trũ. Cũng chớnh vỡ lẽ đú trong mối quan hệ này cú sự chuyển húa, tỏc động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau của hai nhõn vật. Trong phạm vi phần này chỳng tụi chia tỏch mối quan hệ giữa Don Quijote và Sancho Panza thành ba cấp độ: chủ - tớ, thầy trũ thõn tỡnh, tỏc động qua lại lẫn nhau.