1.4. Kinh nghiệm về mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân của một số NHTM và các tổ
1.4.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank
Mơ hình tính điểm tín dụng trong xếp hạng tín nhiệm khách hàng của Vietcombank đang sử dụng là mơ hình một biến số sử dụng các chỉ tiêu tài chính theo phân tích định lượng và phi tài chính theo phân tích định tính để đánh giá nhằm bổ sung cho những hạn chế về số liệu thống kê của phương pháp định lượng. Vietcombank chỉ mới áp dụng mơ hình chấm điểm XHTD cho khách hàng, chưa áp dụng mơ hình chấm điểm xếp hạng cho khoản vay. Đối với khoản vay mới thì xếp hạng theo phân tích truyền thống dựa trên mục đích sử dụng vốn, tài sản đảm bảo, dự kiến hiệu quả sử dụng vốn vay. Đối với khoản vay cũ thì xếp hạng theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng.
Việc chấm điểm XHTD cá nhân được thực hiện theo hai nhóm chỉ tiêu về nhân thân và quan hệ với ngân hàng như trình bày trong Phụ lục 03. Những khách
hàng có tổng điểm <0 ở các chỉ tiêu chấm điểm về nhân thân sẽ bị loại và chấm dứt quá trình xếp hạng. Căn cứ tổng số điểm đạt được của khách hàng cá nhân để quy đổi theo mười mức ký hiệu xếp hạng tương ứng các mức độ rủi ro như trình bày trong Phụ lục 04.
Ưu thế của hệ thống XHTD này là rất đơn giản, đẩy nhanh cơng tác xếp hạng tín nhiệm từ đó đáp ứng nhanh nhu cầu vay vốn của khách hàng. Tuy nhiên các bộ tiêu chí đánh giá về năng lực nhân thân và năng lực trả nợ của khách hàng còn khá đơn giản và mang tính chất chung chung, khơng đánh giá hết được mức độ rủi ro do các yếu tố khách quan và chủ quan khác liên quan tác động, dẫn đến kết quả xếp hạng tín nhiệm khơng mang nhiều hiệu quả cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.