4.3. Các kiến nghị
4.3.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý
Ngành xếp hạng tín dụng là một lĩnh vực hoạt động đặc thù và tương đối mới tại Việt Nam. Hiện nay, các quy định pháp lý ở Việt Nam chưa đủ để tạo điều kiện cho hoạt động này phát triển. Cụ thể hành lang pháp lý hiện nay nếu chỉ để thành lập các tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm thì vẫn đảm bảo được theo các quy định như việc thành lập một doanh nghiệp thơng thường (tuỳ theo loại hình thành lập) nhưng để hoạt động tốt thì có nhiều vấn đề cần quy định cụ thể hơn vì lĩnh vực này là tương đối nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến uy tín, quyền lợi, cũng như đến các vấn đề về bảo mật thông tin của các chủ thể tham gia. Do đó, để ngành định mức tín nhiệm có thể phát triển bền vững và hoạt động xếp hạng tín dụng của các Ngân hàng được chun nghiệp hơn thì nhất thiết cần phải có một khung pháp lý điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực này. Điển hình như các luật điều chỉnh hiện đang áp dụng cho ngành xếp hạng tín dụng tại một số nước như sau:
- Nhật Bản tuân theo sắc lệnh của Chính phủ về cung cấp thơng tin.
- Hàn Quốc tuân theo luật sử dụng và bảo vệ thơng tin tín dụng, quy định về giám sát hoạt động kinh doanh thông tin tín dụng.
- Malaysia theo hướng dẫn chào báo chứng khốn nợ tư nhân. - Đạo luật Cơ hội tín dụng ngang bằng ở Mỹ năm 1975 và 1976.
Điều đó cho thấy, các ngành xếp hạng tín dụng của các nước đều phải có một hay nhiều luật điều chỉnh liên quan đến cung cấp thơng tin tín dụng …nhằm hỗ trợ cho ngành xếp hạng tín dụng của quốc gia này.
Việc xây dựng khung pháp lý có tính khả thi đối với hoạt động của ngành xếp hạng tín dụng nhất thiết phải dựa trên những nguyên tắc sau:
- Phải có một cơ quan nhà nước giữ vai trò quyết định trong việc quản lý, giám sát và thanh tra hoạt động của các tổ chức xếp hạng tín dụng cũng như Ngân hàng.
- Khung pháp lý được xây dựng phải đảm bảo được tính hiệu quả, quản lý tập trung thống nhất tạo điều kiện cho ngành xếp hạng tín dụng phát triển lành mạnh, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể tham gia nhưng cũng đảm bảo tính độc lập khách quan trong cơng tác xếp hạng tín dụng của các tổ chức xếp hạng tín dụng cũng như Ngân hàng.
- Tham khảo và vận dụng những kinh nghiệm về lý thuyết và thực tiễn xếp hạng tín dụng của thế giới một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội của nước ta hiện nay.
4.3.2. Hồn thiện hệ thống cung cấp thơng tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước (CIC)
Trung tâm thơng tin tín dụng là một kênh cung cấp thơng tin rất quan trọng cho các NHTM trong đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng. Tuy nhiên thực tế thời gian qua, nguồn thông tin mà Trung tâm CIC cung cấp cho các NHTM cịn khá đơn điệu và chỉ mới có tác dụng thống kê, số liệu do một số Ngân hàng cung cấp chưa cập nhật kịp thời nên đã không đáp ứng được nhu cầu về cảnh báo rủi ro trong cơng tác đánh giá xếp hạng tín dụng của các NHTM.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng của các ngân hàng và TCTD, hoạt động cung cấp thông tin của trung tâm CIC cần được phát triển tương ứng, trong đó
phải chú trọng nâng cao năng lực cơng nghệ. Cần thực hiện một số giải pháp trước mắt và lâu dài sau:
- Nghiên cứu để xây dựng chương trình phần mềm chung để cập nhật thơng tin từ các TCTD, chi nhánh TCTD cho NHNN. Hiện nay, tuỳ theo việc áp dụng công nghệ của từng TCTD mà có nhiều chương trình báo cáo khác nhau nên chưa đảm bảo chuẩn chung và khơng đảm bảo an tồn chính xác đối với thơng tin đầu vào.
- Nâng cấp một số chương trình phần mềm tại CIC phục vụ việc kiểm tra thông tin đầu vào, so sánh, đối chiếu, xử lý thông tin trước khi cập nhật như: chương trình tự động trả lời thơng tin, chương trình theo dõi báo cáo thơng tin của các TCTD.
- Việc tổ chức một mạng lưới rộng rãi để đáp ứng việc thu thập và cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng trong việc khai thác thơng tin thì yếu tố bảo mật phải được quan tâm thích đáng. Bên cạnh các thuận lợi của việc tổ chức mạng lưới rộng thì ln tiềm ẩn các nguy cơ từ bên ngồi. Chính vì vậy, việc trang bị hệ thống bảo mật để ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp khác cũng là một vấn đề cần phải đặt lên hàng đầu.
- Các hệ thống máy chủ cần được từng bước nâng cấp và trang bị mới để đáp ứng yêu cầu của việc tăng cường dữ liệu trong nghiệp vụ thông tin tín dụng và cập nhật cơng nghệ phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ và của ngành.
- Việc xây dựng hệ thống thông tin của nghiệp vụ thơng tin tín dụng, đặc biệt là kho dữ liệu khơng phải chỉ trong một thời gian ngắn mà trong một quá trình qua nhiều năm.
- Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống dự phịng cho hoạt động thơng tin tín dụng để đề phịng tránh các thảm hoạ có thể xảy ra, đảm bảo an tồn cho hệ thống thơng tin tín dụng là hết sức cần thiết.
70
Các chỉ tiêu trung bình ngành là tiêu chuẩn rất quan trọng không những đối với đánh giá xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của các NHTM mà còn quan trọng với đánh giá xếp hạng tín nhiệm thể nhân đối với những đối tượng khách hàng kinh doanh.
Ngân hàng sẽ so sánh các chỉ tiêu trung bình ngành để đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của các ngành được Tổng cục thống kê đánh giá. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có những nghiên cứu thống kê đầy đủ và có độ tin cậy cao về các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành để có thể làm tiêu chuẩn trong phân tích và đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của các ngành. Do đó, trong thời gian tới Tổng cục thống kê cần thực hiện các nghiên cứu và đưa ra hệ thống chỉ số ngành có độ tin cậy cao, đồng thời phải liên tục cập nhật các chỉ tiêu theo tình hình kinh tế nói chung. 4.3.4. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty thơng tin tín dụng tư nhân phát triển
Ngày 12/02/2010, Chính phủ đã ban hành nghị định 10/2010/NĐ-CP mở đường cho xu hướng xã hội hoá hoạt động tín dụng. Điều đó đồng nghĩa với tình trạng độc quyền của CIC đã và đang trở thành quá khứ và thay thế vào đó là sự phát triển của các công ty thông tin tín dụng cá nhân cùng gia nhập thị trường cung cấp thơng tin tín dụng. Theo quy định tại Nghị định số 10, mỗi công ty thông tin tín dụng phải có tối thiểu 20 ngân hàng cam kết kết nối cung cấp thông tin. Như vậy, trên thực tế, khơng khó để các ngân hàng hợp tác với nhau để tạo cho mình một cổng thơng tin chung.
Các cơng ty thơng tin tín dụng tại Việt Nam cần phải đẩy mạnh tiếp thị, quảng bá nhằm mục đích tiếp cận với các ngân hàng để cải thiện nguồn thông tin đầu vào. Khoảng thời gian quy định cập nhật thông tin của các ngân hàng nhất thiết nên theo định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó, các cơng ty thơng tin tín dụng cũng nên mở rộng bán sản phẩm đến đối tượng khách hàng như các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Khi một cá nhân muốn biết điểm xếp hạng, cá nhân đó hồn tồn có thể truy cập trang web của cơng ty với mức phí cạnh tranh hợp lý. Khi có sự nghi ngờ về mức điểm, cá nhân đó sẽ phản hồi trực tiếp với cơng ty và qua đó sẽ giúp thơng tin đầu vào thêm chính xác, minh bạch, tăng uy tín của cơng ty thơng tin tín dụng đối với người sử dụng.
71
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB từ những hạn chế về thực trạng mơ hình XHTD cá nhân tại SCB. Đề tài nghiên cứu và đề xuất ứng dụng mơ hình Binary logistic trong XHTD cá nhân tại SCB.
Trong chương 4, đề tài đưa ra một số giải pháp cần thiết để hồn thiện mơ hình XHTD cá nhân tại SCB.
Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra các kiến nghị đối với các cơ quan ban ngành Nhà nước để đảm bảo tính khả thi của mơ hình XHTD cá nhân tại SCB.
KẾT LUẬN
XHTD cá nhân là một khái niệm không mới trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn ứng dụng những phương pháp đơn giản và định tính. Khách hàng cá nhân là khách hàng hay thay đổi và khó quản lý, nhất là trong điều kiện thiếu thông tin minh bạch tại Việt Nam. Việc đổi mới mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân bằng một phương pháp định lượng là vấn đề tất yếu. Đề tài nghiên cứu “Hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn” đã giải quyết các vấn đề sau:
- Hệ thống hố và hồn thiện các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng thơng qua hệ thống XHTD khách hàng cá nhân của NHTM.
- Phân tích đánh giá thực trạng mơ hình XHTD cá nhân đang áp dụng thử nghiệm tại SCB, qua đó cho thấy những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra mơ hình lượng hố rủi ro tín dụng thơng qua việc đánh giá khả năng trả được nợ vay của khách hàng để từ đó đưa ra những quyết định cho vay một cách tốt nhất.
- Đề tài cũng đưa ra các giải pháp để hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB. Một số giải pháp nằm ngoài tầm quyết định của SCB, tác giả đã đề xuất và kiến nghị đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ cho việc thực thi XHTD hoạt động có hiệu quả.
Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận dữ liệu của ngân hàng. Mong rằng đề tài này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, khảo sát, kiểm chứng đầy đủ hơn trên mẫu nghiên cứu quy mô và rộng lớn hơn nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, nâng cao chất lượng cơng tác tín dụng của ngân hàng mình, đây chính là thuận lợi giúp đề tài này có thể tiếp tục phát triển nghiên cứu trong tương lai.
TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt
1. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, tr1-11.
2. Nguyễn Minh Kiều, 2009, Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.
3. Nguyễn Minh Kiều, 2011, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê.
4. Nguyễn Văn Tiến, 2010, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.
5. Trầm Thị Xuân Hương và cộng sự, 2011, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.
6. Trần Huy Hoàng, 2011, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Lao động xã hội.
7. Trương Quang Thông, 2012, Quản trị Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,
Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.
8. Vương Quân Hoàng, 2006, Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân.
Tiếng Anh
1. Awotwi, E.K., 2011, Estimation of the probability of default of consumer in
Ghana. Master’ thesis. University of Science and Technology Kumasi.
2. Bolton, C., 2009, Logistic regression and its application in credit scoring.
University of Pretoria.
3. Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeiner, (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market.
4. Hörkkö, M., 2010. The Determinants of Default in Consumer Credit Market. Finance Master's thesis. Aalto University School of Economics.
5. Webster, G., 2011. Bayesian Logistic Regression Models for Credit Scoring. Commerce Master's thesis. Rhodes University.
Các nguồn khác
1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2011, 2012), Báo cáo tài chính hợp nhất đã
kiểm tốn của SCB.
2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm
2012 và định hướng công tác quản trị năm 2013.
3. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát
năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
4. Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012
và định hướng hoạt động năm 2013.
5. Tài liệu nội bộ về hoạt động kiểm toán các tổ chức tín dụng của E & Y. 6. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng Đầu tư – Phát
triển Việt Nam.
7. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam.
8. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Phụ lục 1
Phụ lục 01: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E&Y
Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số
100 75 50 25 0 Phần I : Khả năng trả nợ 1 Dư nợ/ Tài sản ròng 0% 0 – 20% 20 – 40% 40 – 60% > 60% 15% 2 Tình hình trả nợ Ln trả nợ đúng hạn Đã có gia hạn nợ Đã có nợ quá hạn, Hiện đang có nợ quá hạn 15% Hiện trả nợ tốt/khách hàng mới Khả năng trả nợ khơng ổn định 3 Tình hình chậm trả lãi Ln trả nợ đúng hạn Đã có nợ gia hạn Đã có nợ quá hạn Hiện đang có nợ quá hạn 15% Hiện trả nợ tốt/khách hàng mới Khả năng trả nợ không ổn định 4 Các dịch vụ sử dụng ở ngân hàng Chỉ sử dụng tiền gửi Dịch vụ thanh tốn Khơng sử dụng 10% 5 Đánh giá khả năng trả nợ Có khả năng trả nợ Có thể phải gia hạn nợ Khơng có khả năng trả nợ 15% 6 Lợi nhuận/ Doanh thu hoặc thu nhập ròng > 25% hoặc > 10 triệu đồng 20 – 25 % hoặc 5 – 10 triệu đồng 15 – 20% hoặc 3 – 5 triệu đồng 10 – 15% hoặc 1 – 3 triệu đồng < 10% hoặc < 1 triệu đồng 15% 7 Số tiền theo kế hoạch trả nợ/Nguồn trả nợ < 30% 35 – 40% 45 – 60% 60 – 75% > 75% 15%
Phần II : Thông tin về thân nhân
sự 2 Tuổi 36 – 55 tuổi 26 – 35 tuổi 56 – 60 tuổi 20 – 25 tuổi > 60 tuổi hoặc 18 – 20 tuổi 10% 3 Trình độ học
vấn Trên đại học Đại học Cao Đẳng Trung học Dưới đại học 10% 4 Tính chất cơng việc Quản lý, điều hành Chuyên môn/Chủ cơ sở Lao động được đào tạo nghề Lao động thời vụ Thất nghiệp 10% 5 Thời gian làm công việc hiện tại
> 7 năm 5 – 7 năm 3 – 5 năm 1 – 3 năm < 1 năm 10%
6 Tình trạng chỗ ở Nhiều bất động sản sở hữu riêng Nhà sở hữu riêng Ở chung
với cha mẹ Nhà thuê Khác 10%
7 Cơ cấu gia đình Gia đình hạt nhân Sống với cha mẹ Sống cùng 1 gia đình hạt nhân khác Các trường hợp khác 10% 8 Số người trực tiếp phụ thuộc vào người vay
< 3 người 3 người 4 người 5 người > 5 người 10%
9 Rủi ro nghề
nghiệp Thấp
Trung
bình Rất cao 10%
10 Bảo hiểm nhân thọ > 100 triệu đồng 50 – 100 triệu đồng 30 – 50 triệu đồng < 30 triệu đồng Khơng có 10%
Phụ lục 02: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân E & Y
Điểm Xếp
hạng
Đánh giá xếp hạng
Mức độ rủi ro. Phân loại theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN
100 A+ Thượng hạng Thấp. Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1.