1.4. Kinh nghiệm về mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân của một số NHTM và các tổ
1.4.3. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV
BIDV xây dựng hệ thống XHTD theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng chủ quan của các chỉ tiêu tài chính bằng cách thiết kế các chỉ tiêu phi tài chính và cung cấp những hướng dẫn chi tiết cho việc đánh giá chấm điểm các chỉ tiêu.
Đây là một trong những NHTM tại Việt Nam đi đầu trong áp dụng phân loại nợ theo Điều 7 của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN.
Mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân BIDV bao gồm hai phần là nhóm các chỉ tiêu chấm điểm nhân thân với trọng số 0,4 và nhóm các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng với trọng số 0,6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu, và trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong Phụ lục 05.
Căn cứ vào tổng điểm đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong Phụ lục 06. Với mỗi mức xếp hạng sẽ có cách đánh giá rủi ro tương ứng.
Mơ hình xếp hạng khoản vay cá nhân trong hệ thống XHTD của BIDV là một ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo như trình bày trong Phụ lục 07. Việc đánh giá tài sản đảm bảo cũng được chấm điểm theo ba chỉ tiêu là loại tài sản, tỷ suất giữa giá trị tài sản so với khoản vay, rủi ro giảm giá trị tài sản đảm bảo như trình bày trong Phụ lục 08. Căn cứ vào tổng điểm
đã chấm cho tài sản đảm bảo để xếp loại theo ba mức A,B,C như trình bày trong Phụ lục 09.
Ưu thế của mơ hình này là đã lồng ghép việc đánh giá và phân loại rủi ro về tài sản đảm bảo vào mơ hình chấm điểm xếp hạng tín nhiệm, từ đó đưa ra quyết định mức độ ưu tiên cấp tín dụng dựa vào sự kết hợp của kết quả xếp hạng tín nhiệm và kết quả đánh giá tài sản đảm bảo. Chú trọng đến mức độ uy tín của khách hàng trong quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng.
Hạn chế của mơ hình này là các chỉ tiêu đánh giá vào năng lực thân nhân của khách hàng còn ở mức độ chung chung, chưa đi sâu chi tiết có ảnh hưởng đến năng lực trả nợ của khách hàng. Ví dụ như: tình trạng sức khoẻ của khách hàng, loại hình cơ quan cơng tác, rủi ro nghề nghiệp, hình thức hợp đồng lao động…Mơ hình này chỉ đánh giá đối với những khách hàng có nguồn thu nhập từ cơng ăn việc làm ổn định, khơng đề cập đến những tiêu chí đánh giá liên quan đến những khách hàng có nguồn trả nợ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.