3.1. Phương pháp nghiên cứu
3.1.1.2. Mơ hình lượng hố rủi ro tín dụng – Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng
Các yếu tố quan trọng trong mơ hình cho điểm tín dụng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, tài khoản cá nhân, thời gian làm việc. Mơ hình thường sử dụng 7 – 12 hạng mục, mỗi hạng mục được cho điểm từ 1 – 10.
Ưu điểm: mơ hình loại bỏ được sự phán xét chủ động trong quá trình cho vay và giảm đáng kể thời gian ra quyết định tín dụng của ngân hàng.
Nhược điểm: mơ hình khơng thể tự điều chỉnh một cách nhanh chóng để thích ứng với những thay đổi trong nền kinh tế và những thay đổi trong cuộc sống gia đình.
3.1.2.Lựa chọn mơ hình
Lựa chọn mơ hình cần phải dựa trên những u cầu đặt ra của mơ hình đó: Xác định được xác suất trả nợ: yêu cầu đặt ra đối với hệ thống XHTD cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gịn trước hết nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng hiệu quả hơn khi kết quả xếp hạng phản ánh được mức độ rủi ro của danh mục tín dụng, trên cơ sở đó giúp ra quyết định tín dụng chính xác. Kết quả xếp hạng khách hàng phải tính đến những dự báo về nguy cơ vỡ nợ dẫn đến mất khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng.
Tính thống nhất: hệ thống XHTD cá nhân sau khi điều chỉnh phải đảm bảo khả năng quản trị tín dụng thống nhất và có kết quả xếp hạng phải giống nhau trong toàn hệ thống, đây là căn cứ để SCB có thể dự báo được những tổn thất tín dụng theo từng nhóm khách hàng, từ đó xây dựng chiến lược và chính sách tín dụng phù hợp; các chỉ tiêu chấm điểm XHTD trong mơ hình phải đảm bảo khơng phức tạp và sát thực tế để CBTD tin tưởng sử dụng; xếp hạng không được mâu thuẫn với các lý thuyết và phương pháp được thừa nhận. Ngoài ra, hệ thống XHTD cũng đặt ra mục tiêu đáp ứng yêu cầu của NHNN trong phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro theo quy định Điều 7 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN.
41
Tính đầy đủ: kết quả xếp hạng phải bao trùm được đầy đủ những thông tin liên quan đến khả năng đảm bảo trả nợ (những thông tin liên quan đến nhân thân và khả năng tài chính của khách hàng).
Tính khách quan: kết quả xếp hạng tín dụng được đưa ra bởi những chủ thể khác nhau.
Sự công nhận: được những người sử dụng cơng nhận mơ hình xếp hạng đánh giá chính xác khả năng trả nợ của đối tượng được xếp hạng.
Tính phù hợp: xây dựng hệ thống XHTD cũng đặt ra yêu cầu vừa phải phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng không xa rời thực tế đặc thù hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gịn, vừa phải đảm bảo tính linh hoạt có thể điều chỉnh phù hợp với những biến động của điều kiện kinh doanh trong tương lai.
Với những yêu cầu nêu trên, cùng với những nhận định về các mơ hình thống kê trong XHTD đã nêu, các biến dự kiến đưa vào mơ hình gồm các biến định tính và các biến định lượng. Vì vậy, trong nghiên cứu của mình, tác giả lựa chọn sử dụng mơ hình Binary Logistic để hoàn thiện mơ hình XHTD cá nhân cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.