CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của Sacombank
2.2.4.5. Các công cụ dự báo, cảnh báo và chấm điểm rủi ro
* Hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ CSR: là công cụ hiệu quả, khoa học và tự động để Sacombank quản lý rủi ro tín dụng , cho cả khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và định chế tài chính. Hê ̣ thống thực hiê ̣n chấm điểm khách hàng dựa trên các thơng tin về định tính và định lượng nhằm đánh giá mức độ rủi ro của từng khách hàng cụ thể. Căn cứ trên kết quả từ hê ̣ thống CSR , các cấp phán quyết cấp tín dụng làm cơ sở cho phán quyết và thực hiê ̣n chính sách khách hàng . Về khía cạnh quản lý rủi ro tín dụng thì Hê ̣ thống XHTD đáp ứng được yêu cầu hạn chế rủi ro ngay từ đầu. Từ khi tiếp cận khách hàng , Hê ̣ thống có thể tính tốn và định lượng được mức độ rủi ro mà khách hàng này có thể gây ra cho Ngân hàng, từ đó định hướng cho các cá nhân, đơn vị có liên quan đến thẩm định và phê duyê ̣t cấp tín dụng.
Hê ̣ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Sacombank được IFC tư vấn và vận hành từ năm 2005, lúc bấy giờ Sacombank được xem như là Ngân hàng đầu tiên có Hê ̣ thống xếp hạng tín dụng theo chuẩn mực quốc tế . Đến năm 2011, với sự tư vấn của Cơng ty Kiểm tốn Ernst & Young, Sacombank đã cải tiến Hê ̣ thống phù hợp hơn với thị trường Viê ̣t Nam và quy định của Ngân hàng N hà nước Viê ̣t Nam. Theo chuẩn mực quốc tế phù hợp với đặc điểm thị trường Viê ̣t Nam , là một bước tiến quan tro ̣ng trong viê ̣c tiến đến đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro như thể hiê ̣n tại Basel II và Basel III. Hiê ̣n nay tất cả khách hàng có quan hê ̣ tín dụng với Sacombank đều được Hê ̣ thống đánh giá, xếp hạng.
Cán bộ tín dụng sẽ nhập tất cả thơng tin mà chương trình xếp hạng u cầu sau đó chương trình sẽ tự động xếp hạng khách hàng. Kết quả xếp hạng sẽ giúp CBTD có đánh giá chính xác hơn về khách hàng. Việc xây dựng được mô hình xếp hạng tín dụng có thể nói là một thành cơng lớn của Sacombank, có ý nghĩa tích cực không chỉ riêng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng mà cịn trong việc giảm thiểu thời gian và khối lượng cơng việc của quy trình tín dụng.
* Hệ thống tính tốn tổn thất dự kiến : Sacombank đang triển khai Hệ thống tính tốn tổn thất dự kiến để tính tốn Xác suất khơng trả được nợ (PD - Probability of Default) của từng khách hàng, đo lường rủi ro cụ thể ở cấp độ từng khoản vay
(LGD - Loss Given Default) và ước lượng dư nợ khi khách hàng không trả được nợ (EAD - Exposer At Default) theo phương pháp tiếp cận nội bộ cơ bản của Basel II . Từ viê ̣c tính tốn PD , LGD, EAD, Ngân hàng có thể định giá khoản cấp tín dụng trên cơ sở rủi ro mà khoản cấp tín dụng có thể mang lại cho Ngân hàng (EL - Expected Loss).