1.2.3.2 .Quan hệ giữa thẩm định tín dụng và rủi ro tín dụng
3.1.1.3.Xây dựng và hòan thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng
3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách
3.1.1.3.Xây dựng và hòan thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng
Hệ thống tính điểm tín dụng là một phương pháp lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng thơng qua q trình đánh giá bằng thang điểm. Các chỉ tiêu và thang điểm
được áp dụng khác nhau đối với từng loại khách hàng khác nhau.
Là cơ quan quản lý cao nhất, Trung ương cần xây dựng hệ thống tiêu chí, bảng biểu chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng, làm cơ sở cho các Chi nhánh thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Đây là bước tiến lớn trong công tác quản trị rủi ro tín
dụng. Việc xây dựng hệ thống bảng biểu, tiêu chí chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cần được thực hiện riêng biệt đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá
Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện phần mềm chấm điểm khách hàng tự động thông qua
các thông số được cập nhật trên hệ thống. Kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng là cơ
sở để xác định giới hạn tín dụng hàng năm, quyết định cấp tín dụng từng lần cho từng
khách hàng, đánh giá hiện trạng khách hàng trong quá trình theo dõi vốn vay, quản lý danh mục tín dụng và trích lập dự phịng rủi ro.
Ngun tắc chấm điểm tín dụng là:
o Đối với mỗi chỉ tiêu, điểm ban đầu của khách hàng là điểm ứng với mức chỉ
tiêu gần nhất với mức mà thực tế khách hàng đạt được.
o Nếu mức chỉ tiêu của khách hàng đạt được nằm ở giữa hai mức chỉ tiêu
chuẩn, điểm ban đầu của khách hàng là mức điểm cao hơn.
o Điểm dùng để tổng hợp xếp hạng là tích số giữa điểm ban đầu và trọng số.
* Đối với khách hàng doanh nghiệp
Trên cơ sở tham khảo, kết hợp Mơ hình định tính về rủi ro tín dụng (mơ hình 6C) với các Mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng như Mơ hình điểm số Z và Mơ hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s, hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách
hàng có thể được xây dựng theo hướng sau:
Các doanh nghiệp được xếp thành 10 lọai có mức độ rủi ro từ thấp lên cao là:
AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C và D, trong đó:
Quan điểm đánh giá Lọai Mức độ rủi ro
Cấp tín dụng Quản lý d/mục đầu tư AAA
AA A (Rất tốt)
Tiềm lực mạnh, năng lực quản trị tốt, họat động hiệu quả, triển vọng phát triển, thiện chí tốt. Rủi ro ở mức thấp nhất.
Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu
cầu tín dụng với ưu đãi về lãi suất, phí, thời hạn và biện pháp đảm bảo tiền vay.
Kiểm tra khách hàng
định kỳ nhằm cập nhật
thông tin và tăng cường mối quan hệ với KH. BBB
(khá)
Họat động hiệu quả, có triển vọng phát triển, song có một số hạn chế về tài chính, quản lý. Rủi ro ở mức trung bình.
Có thể mở rộng tín dụng, khơng hoặc hạn chế áp dụng các điều kiện ưu đãi.
Kiểm tra khách hàng
định kỳ nhằm cập nhật
thông tin. BB Họat động hiệu quả thấp
Tiềm lực tài chính và năng lực
(trung bình) lý ở mức trung bình, Rủi ro ở mức trung bình.
tập trung vào các khỏan tín dụng ngắn hạn với các biện pháp đảm bảo tiền vay hiệu quả.
việc sử dụng vốn vay, tình hình TSĐB
B
(trung bình)
Hiệu quả không cao dễ bị biến
động, khả năng kiểm sát hạn
chế. Rủi ro.
Hạn chế mở rộng tín dụng, Các khỏan cho vay chỉ thực hiện với việc đánh giá kỹ năng lực thực tại của khách hàng và áp dụng các
phương án đảm bảo tiền vay.
Tăng cường kiểm tra Khách hàng để thu nợ và Giám sát họat động.
CCC
(dưới trung bình)
Họat động hiệu quả thấp, năng Lực tài chính khơng đảm bảo Trình độ quản lý kém. Rủi ro. Khả năng trả nợ yếu kém, có nguy cơ mất vốn.
Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng. Các biện pháp giãn nợ, gia hạn nợ chỉ được thực hiện nếu có P/A khắc phục khả thi.
Tăng cường kiểm tra Khách hàng. Tìm cách Bổ sung tài sản đảm bảo.
CC trở xuống (dưới chuẩn)
Họat động hiệu quả thấp, tài chính khơng đảm bảo, trình độ quản lý kém, khả năng trả nợ kém, có nợ quá hạn. Rủi ro cao, có nguy cơ mất vốn.
Khơng mở rộng tín dụng. Các biện pháp giãn nợ, gia hạn nợ chỉ được thực hiện nếu có P/A khắc phục khả thi. Tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm TSĐB
Tăng cường kiểm tra Khách hàng.
Việc xếp lọai doanh nghiệp được thực hiện qua 4 bước:
o Xác định ngành nghề/lĩnh vực: Việc phân lọai doanh nghiệp theo lĩnh
vực/ngành dựa vào họat động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp đó. Họat động sản xuất kinh doanh chính là họat động đem lại từ 40% doanh thu trở lên.
o Chấm điểm quy mô: nhằm xác định lọai doanh nghiệp lớn, trung bình hay
nhỏ. Sau đó kết hợp với lĩnh vực/ngành nghề đã xác định tiến hành chấm điểm tài chính và các chỉ tiêu khác. Quy mô được chấm điểm trên cơ sở cho điểm độc lập 4 tiêu chí: Vốn kinh doanh, lao động, doanh thu thuần và giá trị nộp ngân sách.
o Chấm điểm tài chính và các chỉ tiêu phi tài chính: Trên cơ sở xác định quy mơ và ngành nghề/lĩnh vực của doanh nghiệp, thơng qua báo cáo tài chính, cán bộ khách hàng chấm điểm tài chính doanh nghiệp, bao gồm: chỉ tiêu thanh khoản, chỉ tiêu họat
động, chỉ tiêu cân nợ và chỉ tiêu thu nhập. Điểm phi tài chính có thể bao gồm chất lượng
quản lý doanh nghiệp, điểm uy tín giao dịch, triển vọng ngành nghề, vị thế của doanh
nghiệp trên thị trường trong nước và thế giới…
o Tổng hợp điểm và xếp hạng: Điểm tổng hợp dùng để xếp hạng doanh
nghiệp là tổng số điểm tài chính và các yếu tố khác, có tính đến lọai hình sở hữu doanh nghiệp và báo cáo tài chính có được kiểm tóan hay khơng.
Việc đánh giá, chấm điểm tín dụng khách hàng cần được thực hiện 6 tháng 1 lần nhằm đảm bảo thông tin khách hàng luôn mới cập nhật. Cần quy định khoảng thời gian cần thiết cụ thể cho việc cập nhật dữ liệu khách hàng.
* Đối với khách hàng cá nhân
Kết hợp mơ hình 6C với mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng để xây dựng hệ thống tiêu chí, bảng biểu thích hợp.
Các khách hàng cá nhân được phân thành 10 lọai có mức độ rủi ro từ thấp đến cao với ký hiệu từ A+ đến D.
Lọai Mức độ rủi ro Quan điểm của Vietcombank
A+, A, A- Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa
B+ Thấp Cấp tín dụng với hạn mức tùy thuộc vào phương án đảm bảo tiền vay.
B Trung bình Có thể cấp tín dụng với việc xem xét hiệu quả phương án vay vốn và bảo đảm tiền vay.
B- Trung bình Khơng khuyến khích mở rộng tín dụng mà tập trung thu nợ.
C+ trở xuống Cao Từ chối cấp tín dụng.
Các tiêu chí được xây dựng để chấm điểm khách hàng cá nhân gồm: Tuổi, thời
gian công tác, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thời gian làm việc hiện tại, tình trạng cư trú, cơ cấu gia đình, tình trạng hôn nhân, thu nhập hàng năm của cá nhân… Điểm uy tín giao dịch bao gồm tình hình trả nợ với ngân hàng, tổng nợ hiện tại, mức độ sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng, số dư tiền gửi trung bình hàng năm tại ngân hàng…
Xây dựng phần mềm chấm điểm và xếp hạng tự động khách hàng cá nhân thông qua những thông số được cập nhật trên hệ thống. Rủi ro phát sinh từ sai sót và thiên vị cá nhân được loại bỏ tối đa trong hệ thống xếp hạng tự động. Theo đó, khi khách hàng cần sử dụng dịch vụ sẽ cung cấp thông tin theo mẫu định sẵn cho cán bộ khách hàng. Các tiêu
chí đánh giá được chọn lọc từ thông tin dữ liệu về khách hàng trong quá khứ, chương
trình phần mềm sẽ tự động phân loại khách hàng vào nhóm tín dụng phù hợp nhất. Kết
quả xếp hạng được trả lại trực tiếp tới khách hàng. Đi kèm với kết quả này là thông báo của ngân hàng về việc chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của khách hàng, các điều kiện về hạn mức và lãi suất… Áp dụng công nghệ như thế ngoài việc giúp ngân hàng rút ngắn thời gian, tăng độ tin cậy tín dụng, nó cịn giúp ngân hàng tạo cảm giác thỏa mãn cho
khách hàng.
Vì số lượng khách hàng vay là rất lớn, sản phẩm đa dạng và phần nhiều là các món vay nhỏ, do vậy khơng nhất thiết phải chấm điểm tịan bộ các khách hàng hiện có mà cần lựa chọn lọai sản phẩm khách hàng sử dụng để chấm điểm khách hàng. Chẳng hạn như
khách hàng vay cầm cố sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi do Vietcombank hay ngân hàng khác phát hành thì khơng cần chấm điểm tín dụng khách hàng mà vẫn có thể giải quyết cho vay từ 90% đến 100% giá trị tài sản. Nhóm khách hàng vay vốn tiêu dùng, có nguồn trả nợ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập hàng tháng cần được chấm điểm và xếp hạng tín dụng, cho dù có hay khơng có tài sản thế chấp.