1.2 Quản trị rủi ro tớn dụng của cỏc NHTM
1.2.7 Khủng hoảng tài chớnh trờn thị trường cho vay cầm cố dưới tiờu chuẩn ở Mỹ
Mỹ và bài học kinh nghiệm cho cỏc Ngõn hàng Việt Nam.
• Khủng hoảng tài chớnh trờn thị trường cho vay dưới chuẩn ở Mỹ
Cho vay cầm cố dưới tiờu chuẩn là một trong những loại hỡnh thuộc lĩnh vực cho vay dưới tiờu chuẩn, theo đú dưới tiờu chuẩn ở đõy được hiểu là vị thế tớn dụng của người đi vay khụng đảm bảo cỏc yờu cầu thụng thường của một khoản vay. Sự bựng nổ thị trường nhà đất ở Mỹ cựng với việc giảm lói suất xuống mức thấp kỷ lục của Cục dự trữ liờn bang Mỹ. Trong tỡnh hỡnh như vậy, thị trường nhà ở trở thành mảnh đất bộo bở để kinh doanh thu lợi. Ai cũng tỡm cỏch vay tiền mua nhà và cỏc ngõn hàng đó đổ tiền vào thị trường này là do ngõn hàng cho rằng giỏ nhà tăng cao, nếu người vay khụng trả được nợ thỡ cú thể dễ dàng bỏn được căn nhà đó thế chấp để thu hồi vốn, đồng thời cú khi cũn kiếm được lời từ hoạt động này và mức phớ của ngõn hàng khi cho vay cỏc đối tượng khỏch hàng dưới tiờu chuẩn sẽ cao hơn bỡnh thường, xem như là một sự đỏnh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận.
Cỏc nguyờn nhõn làm nờn cuộc khủng hoảng tài chớnh:
Thứ nhất, là vai trũ của cỏc tổ chức đỏnh giỏ, xếp loại tớn dụng. Họ đó gúp phần hợp thức húa một sản phẩm tài chớnh phỏi sinh cú độ rủi ro cao để đưa nú vào mua bỏn trờn thị trường và đỏnh giỏ điểm tớn nhiệm cỏc TCTC cao hơn thực tế.
Thứ hai, là sự lỏng lẻo trong việc đỏnh giỏ và xột duyệt khoản vay của cỏc ngõn hàng. Họ đó cho vay quỏ nhiều cỏc khỏch hàng cú điểm tớn dụng kộm.
Gúp phần vào hai nguyờn nhõn chớnh này cũn cú một số tỏc nhõn đúng vai trũ trong cuộc khủng hoảng tài chớnh vừa qua.
- Đầu tiờn là mức lói suất quỏ thấp của Cục dự trữ liờn bang Mỹ đó kớch thớch nhu cầu mua sắm nhà ở cỏc tầng lớp dõn cư, đặc biệt là những người cú thu nhập thấp muốn được sở hữu căn nhà của riờng mỡnh.
- Thứ hai, giỏ nhà đất tăng nhanh chúng và tăng cao khụng biết bao giờ dừng khiến cho nhu cầu mua nhà tăng hơn mức thực tế. Mặt khỏc, do việc mua đi bỏn lại mang lại lợi nhuận nhanh chúng nờn càng ngày càng cú nhiều người đầu tư mua nhà đất làm cho tớnh thanh khoản của nhà đất trở nờn dồi dào.
- Thứ ba, cỏc ngõn hàng nhảy vào cuộc chơi và tạo nờn một sản phẩm phỏi sinh từ cỏc khoản vay cầm cố dưới tiờu chuẩn. Tỏc động của nú là một sự gia tăng vốn vụ cựng lớn đổ vào thị trường nhà đất và đẩy giỏ nhà đất tiếp tục tăng cao.
- Cuối cựng, vỡ giỏ nhà tăng khụng cú dấu hiệu ngừng nờn đó làm người ta lại tiếp tục lao vào cuộc chơi.
Khi thị trường nhà đất đổi chiều, lói suất của Cục dự trữ liờn bang Mỹ tăng cao để đối phú với lạm phỏt xảy ra ở Mỹ. Cuộc khủng hoảng trờn thị trường nhà đất đó xuất hiện và lan nhanh làm cho hàng loạt cụng ty bất động sản rơi vào phỏ sản, nợ xấu của ngõn hàng gia tăng cao, tớnh thanh khoản của cỏc khoản vay dưới tiờu chuẩn trở nờn tồi tệ. Trong tỡnh hỡnh đú, hầu hết cỏc TCTC đều ngưng khụng đổ vốn vào. Từ đú, nguồn vốn vào thị trường này đó bị đúng cửa khiến cho khủng hoảng đó xảy ra lại càng tăng thờm sự trầm trọng. Tuy nhiờn, về phớa ngõn hàng, việc mở rộng cỏc khoản cho vay cầm cố dưới chuẩn là nguyờn nhõn dẫn đến cuộc khủng hoảng. Khoản vay dưới tiờu chuẩn là khoản vay mà khi cho vay một số điều kiện sau đõy đó bị bỏ qua:
- Khả năng trả nợ của người vay.
- Tư liệu về quyền sở hữu nhà đất của khỏch hàng. - Hệ số nợ trờn thu nhập lớn hơn 30%.
- Hệ số vốn vay trờn tổng giỏ trị khoản vay lớn hơn 80%. - Lói suất cho vay được điều chỉnh.
- Định giỏ nhà căn cứ vào giỏ nhà đang tăng trờn thị trường. - Khụng cần sự đỏnh giỏ về mức độ rủi ro của Cục tớn dụng.
Trong cỏc điều kiện trờn thỡ điều kiện khả năng trả nợ của khỏch hàng, lói suất cho vay được điều chỉnh và giỏ nhà được tớnh theo giỏ thị trường khi đang sốt giỏ là cỏc nguyờn nhõn quan trọng tạo nờn sự rủi ro rất lớn đối với ngõn hàng cú khoản vay thế chấp dưới tiờu chuẩn.
• Bài học kinh nghiệm cho cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam
Khủng hoảng tài chớnh trờn thị trường cho vay cầm cố dưới tiờu chuẩn chưa cú tỏc động gỡ đến tỡnh hỡnh thị trường bất động sản tại Việt Nam. Tuy nhiờn,
chỳng ta khụng nờn coi nhẹ việc đỏnh giỏ cỏc nguyờn nhõn dẫn đến khủng hoảng trờn thị trường cho vay cầm cố dưới chuẩn vừa xảy ra vỡ cú thể nú sẽ lặp lại ở nước ta trong tương lai khi mà nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập.
- Thứ nhất: Cỏc ngõn hàng cần tuõn thủ đỳng cỏc quy định và quy chế cho vay, theo đú, để bảo đảm tớnh tuõn thủ, hoạt động kiểm soỏt nội bộ ngõn hàng phải thường xuyờn giỏm sỏt và quản lý rủi ro cú hệ thống và theo một tiờu chuẩn thống nhất. Đối với cỏc khoản vay bất động sản, ngõn hàng cần chỳ trọng đến việc đỏnh giỏ khả năng trả nợ của khỏch hàng, phương ỏn kinh doanh hiệu quả hơn là chỳ trọng đến tài sản thế chấp là bất động sản.
- Thứ hai: Cỏc ngõn hàng cần thận trọng khi phõn bố đầu tư vào một số ngành nghề cú tớnh ổn định như lương thực, sản xuất nhu yếu phẩm cần thiết, sản xuất hàng tiờu dựng, song song với việc đầu tư vào cỏc ngành nghề sản xuất hàng cao cấp như sản xuất xe hơi, sản xuất mỹ phẩm,... để phũng chống và hạn chế rủi ro trong trường hợp nền kinh tế chững lại và suy giảm.
- Thứ ba: Cỏc ngõn hàng cần nõng cao hơn nữa cụng tỏc giỏm sỏt và quản trị rủi ro, dự bỏo và phũng ngừa rủi ro, tạo sự ổn định và phỏt triển cho hoạt động ngõn hàng. ỏc ngõn hàng cần cú quy chế rừ ràng và năng động cho việc đầu tư vào thị trường bất động sản, trong đú việc đào tạo và nõng cao ý thức trỏch nhiệm, trỡnh độ năng lực thẩm định đỏnh giỏ của cỏc nhõn viờn tớn dụng là rất quan trọng, bảo đảm chớnh xỏc ngay từ khõu ban đầu của quỏ trỡnh cho vay đối với lĩnh vực bất động sản là phương phỏp phũng chống rủi ro hiệu quả nhất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Hoạt động tớn dụng là hoạt động chủ yếu của cỏc NHTM nờn rủi ro tớn dụng cú thể xảy ra khi khỏch hàng vay khụng cú khả năng trả nợ gốc, lói hoặc cả hai và được xem là rủi ro tiờu biểu nhất trong hoạt động kinh doanh của cỏc NHTM. Vỡ vậy, việc nhận diện và ngăn ngừa rủi ro tớn dụng là một trong những việc làm bức thiết nhất của cỏc NHTM.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRấN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ