STT NĂM NGÂN HÀNG 2008 2009 2010 2011 SS09/08 SS 10/09 SS 11/10 1 BIDV 186.489 241.196 306.687 345.660 29,34% 27,15% 12,71% 2 Agribank 288.940 361.739 420.419 462.461 25,20% 16,22% 10,00% 3 VietinBank 136.875 184.674 282.395 355.849 34,92% 52,92% 26,01% 4 Vietcombank 138.985 184.452 250.895 309.094 32,71% 36,02% 23,20% 5 Eximbank 30.347 44.979 93.828 138.573 48,22% 108,60% 47,69% 6 Sacombank 41.804 74.341 102.873 89.347 77,83% 38,38% -13,15% 7 CB (CP ài Gòn) 27.772 35.368 37.261 37.633 27,35% 5,35% 1,00% 8 ACB 58.775 98.554 120.439 183.096 67,68% 22,21% 52,02% 9 Techcombank 41.666 67.849 98.580 105.753 62,84% 45,29% 7,28% 10 MB (Quân đội) 31.503 53.203 81.710 99.074 68,88% 53,58% 21,25% 11 Maritime Bank 26.879 48.908 61.989 66.150 81,96% 26,75% 6,71% 12 Liên Việt Post 2.674 5.983 10.114 12.757 123,75% 69,05% 26,13% 13 SeAbank 16.746 24.009 20.189 17.160 43,37% -15,91% -15,00% 14 VP Bank 12.986 15.813 25.324 27.856 21,77% 60,15% 10,00% Tổng cộng G14 1.042.441 1.441.068 1.912.703 2.250.463 38,24% 32,73% 17,66% Toàn hệ thống 1.308.000 1.869.255 2.575.535 2.884.599 42,91% 37,78% 12,00% G14/ o toàn hệ thống 79,70% 77,09% 74,26% 78,02%
2.2.4. Đánh giá một số loại rủi ro dễ gặp trong kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam thương mại Việt Nam
2.2.4.1. Rủi ro tín dụng
Chúng ta có thể thấy rằng cùng với hệ quả duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức cao và trong thời gian dài thì tất yếu tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTMVN ln duy trì ở mức cao tương ứng với tốc độ tăng trưởng này, và được thể hiện cụ thể như hình 2.2
Nợ xấu là nỗi lo kinh hồng của các ngân hàng. Nợ khơng thanh toán được (NPL = Non-Performing Loan) là các khoản nợ đến hạn (phải trả một phần gốc và lãi) nhưng con nợ khơng trả được trong vịng 90 ngày. NPL là một phần quan trọng của nợ xấu. 7,20% 4,74% 2,85% 3,18% 2,48% 2,00% 3,50% 2,20% 2,14% 3,30% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tỷ lệ nợ xấu
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên NHNN qua các năm
Hình 2.2: Tỷ lệ nợ xấu (%) của các NHTM Việt Nam qua các năm
Từ năm 2001 đến năm 2007, tình hình nợ xấu đã từng bước được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 7,2% (2002) xuống còn 2% năm (2007). Tuy nhiên từ năm 2008 tỷ lệ nợ xấu lại có xu hướng tăng cao lên 3,5% mà nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh nợ xấu từ lĩnh vực cho vay bất động sản và là hậu quả của việc tăng trưởng tín dụng quá nóng đến 53,58% (bằng 94,40% GDP) gây nên. Năm 2009, 2010 nợ xấu lại có xu hướng giảm nhẹ, nguyên nhân do chính sách kích cầu của chính phủ và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.
Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu cũng như nợ nhóm 2 của các NHTM đã lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu chung của hệ thống ngân hàng ở mức 3,3% tổng dư nợ, cao hơn so với mức 2,14% vào cuối năm 2010.
Như vậy trong cả giai đoạn 2001 – 2011, hệ thống NHTMVN luôn phải đối mặt với nguy cơ nợ xấu, mất vốn ở mức cao gây bất ổn cho hệ thống. Theo ước tính của IMF, chi phí cho việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng khoảng 5% GDP, tức gần 5 - 6 tỷ U D.
Xét riêng diễn biến của G14 trong năm 2011 chúng ta có kết quả về tỷ lệ nợ xấu như sau: (Xem chi tiết bảng 2.9)
Năm 2008 tỷ lệ nợ xấu trung bình nhóm NHTM G14 là 2,02% tương ứng với tổng nợ là 27.235 tỷ, năm 2009 tỷ lệ nợ xấu trung bình nhóm giảm cịn 1,48% tương ứng tổng nợ là 29.387 tỷ, năm 2010 là 2,34% tương ứng 46.442 tỷ. Như vậy trong giai đoạn 2009 – 2011, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng, điều này là do quy mơ tăng trưởng tín dụng của các NHTM đã tăng lên khá nhiều.
Năm 2011 nợ xấu của G14 là 3,15% cao gần xấp xỉ mức trung bình của ngành là 3,30% tác nhân chính là do Agirbank có tỷ lệ nợ xấu cao tới , 8% và CB tới 12,4 %. o với cùng thời điểm năm 2010, thì năm 2011 nợ xấu của nhóm G14 có xu hướng tăng cao hơn nhiều lần; đây là hậu quả của chính sách thắt chặt tiền tệ, suy thoái kinh tế và hệ lụy của các năm trước để lại chưa xử lý dứt điểm.
2.2.4.2. Rủi ro về tỷ giá hối đoái
Trong giai đoạn từ năm 2009 đến đầu năm 2012, tỷ giá U D/VND trung bình là 19.395,90 đạt mức cao nhất là 21.040,00 vào tháng hai năm 2012 và mức thấp nhất là 1 .845 trong tháng sáu năm 2009. Biên độ giao động rất lớn của tỷ giá trong giai đoạn này được thể hiện ở hình 2.3 và ẩn chứa các rủi ro khá lớn cho toàn bộ nền kinh tế.