1.3 Một số hệ thống xếp hạng tín dụng đang được áp dụng tại các tổ chức
1.3.6.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng TMCP tại Việt Nam:
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống nhất: So với thế giới, những tổ chức xếp hạng này đều cịn rất non trẻ, để xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu thật sự đủ lớn, đa dạng, cĩ chất lượng và được chấp nhận rộng rãi thì sẽ phải mất một khoảng thời gian đáng kể. Bên cạnh đĩ, những tiêu chuẩn và hệ thống xếp loại của các tổ chức này đều đang tạm thời sử dụng từ các tổ chức khác nhau trên thế giới và chưa thể xây dựng được một hệ thống chỉ tiêu thống nhất cho Việt Nam. Ngồi ra, hoạt động xếp hạng tín dụng cũng địi hỏi những chuyên gia phân tích cĩ kinh nghiệm, cĩ tầm nhìn sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, do đĩ, các sản phẩm xếp hạng tín dụng vẫn cịn khá mới với thị trường tài chính Việt Nam.
- Thái độ khách quan khi XHTD: Các NHTM Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng, hồn thiện và đưa vào sử dụng các hệ thống tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng nội bộ. Việc xếp hạng này chủ yếu nhằm phục vụ quá trình thẩm định, ra quyết định cấp tín dụng và thường là những thơng tin nội bộ, khơng phổ biến ra bên ngồi. Vì vậy, cĩ thể dẫn đến những kết luận thiếu chính xác do thơng tin khơng đầy đủ, hoặc mang nặng yếu tố chủ quan... Theo thống kê, cĩ khoảng 75% các NHTM Việt Nam vẫn áp dụng hệ thống đo lường rủi ro định tính truyền
thống và hầu như các NHTM chưa xây dựng và hồn thiện được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo khuyến nghị của Basel II; chưa đến 25% các NHTM đã và đang bổ sung hệ thống định lượng để đo lường rủi ro. Hiện nay, trong hệ thống các NHTM Việt Nam đã cĩ một số NHTM áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp như Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Quân đội… Phần lớn các hệ thống xếp hạng tín dụng của các ngân hàng đều xây dựng dựa trên yếu tố kinh nghiệm do vậy độ chính xác trong ước tính xác suất vỡ nợ của khách hàng thường khơng cao.
- Thơng tin rõ ràng, minh bạch: Thơng qua việc thu thập các thơng tin tài chính, phi tài chính… của khách hàng để phục vụ cho q trình xếp hạng tín dụng của khách hàng, ngân hàng cĩ thể đánh giá cơ bản về mức độ rủi ro của khách hàng, sàng lọc được khách hàng tốt để phục vụ cho việc ra quyết định cấp tín dụng, khơng cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng với các điều kiện cụ thể; đồng thời đây cũng là cơ sở để ngân hàng cĩ thể tập trung vào các đặc điểm riêng của khách hàng để cĩ biện pháp quản lý tín dụng cĩ hiệu quả. Như vậy, xếp hạng tín dụng giúp các NHTM xây dựng được hệ thống đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu khách hàng để NHTM hình thành hệ thống thơng tin quản lý khách hàng, hệ thống thơng tin về cơ cấu và chất lượng tín dụng… Đồng thời, xếp hạng tín dụng cũng là cơng cụ hỗ trợ cho NHTM trong việc duy trì và phát triển một cơ cấu khách hàng bền vững, từ đĩ phát triển mạng lưới khách hàng cĩ uy tín và chất lượng, phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới các khách hàng cĩ ít rủi ro.
Để nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn trong hoạt động tín dụng, đối với mỗi NHTM, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để định dạng và đo lường các rủi ro tín dụng cần được thực hiện thống nhất, tập trung, hiệu quả trong suốt q trình cấp tín dụng và quản lý khoản vay từ Hội sở chính tới tất cả các đơn vị kinh doanh của ngân hàng, nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu về mục tiêu an tồn, hiệu quả và quản lý rủi ro của tồn hệ thống NHTM đĩ.
Kết luận chương 1: Trong chương này, đề tài nghiên cứu đã cố gắng trình bày những cơ sở lý luận, các cơng trình nghiên cứu, các hướng dẫn về XHTD của NHNN, yêu cầu đối với một hệ thống XHTD theo Basel. Đồng thời, tác giả cũng đã trình bày một số hệ thống xếp hạng tín dụng của các tổ chức xếp hạng quốc tế, các NHTM và từ đĩ rút ra những bài học kinh nghiệm cho hệ thống các ngân hàng TMCP tại Việt Nam.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG
DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)