Chương 1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỀN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHTMCP
2.2.3. Các rủi ro phát sinh khi phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP Sài Gòn
Thương Tín
Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực, Sacombank không ngừng mở rộng qui mô hoạt động, tuy vậy, tăng trưởng luôn đi kèm với rủi ro. Với mục tiêu hạn chế tối đa sự xuất hiện của rủi ro, giảm tối đa mức độ ảnh hưởng do rủi ro gây nên Sacombank kết hợp áp dụng những cơng cụ, chính sách, cơ chế nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh vừa kiểm soát được rủi ro.
2.2.3.1. Rủi ro trong tăng trưởng tín dụng:
Giai đoạn năm 2009 - 2012 tín dụng bán lẻ của Sacombank tăng trưởng tốt với tốc độ khoảng 37%, dư nợ cho vay gia tăng tuy nhiên đi kèm với tăng trưởng doanh số cho vay là tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cũng gia tăng năm sau cao hơn năm trước. Chủ trương của Sacombank là đẩy mạnh cho vay phân tán nhằm mục tiêu vừa tăng trưởng tín dụng vừa phân tán rủi ro trong từng lĩnh vực, từng đối tượng khách hàng cho vay. Do đó tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của Sacombank vẫn được kiểm soát và ở mức khá thấp so với bình qn tồn ngành.
Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu một số NHTMCP Đơn vị tính: % 2009 2010 2011 2012 Bình quân ngành 2.20% 2.14% 3.30% 4.08% ACB 0.41% 0.34% 0.88% 2.46% Sacombank 0.69% 0.52% 0.56% 1.97% Techcombank 2.49% 2.29% 2.83% 2.70% Eximbank 1.82% 1.42% 1.61% 1.32% MB 1.58% 1.26% 1.59% 1.84%
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM năm 2009, 2010, 2011, 2012)
Hiện nay Sacombank đang áp dụng song song Hệ thống xếp hạng tự động và Hệ thống tính tốn tổn thất dự kiến trong cấp phát tín dụng làm cơ sở quan trọng giúp hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. Ngoài ra, các chương trình quản lý rủi ro trọng điểm như Chương trình CIC, Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động, Hệ thống đánh giá môi trường nhằm hỗ trợ cho các giải pháp xử lý nợ quá hạn, nợ xấu.
Thêm vào đó, hệ thống văn bản lập quy của Sacombank được xây dựng hoàn chỉnh trên cơ sở dự báo trước rủi ro, được điều chỉnh liên tục phù hợp với thực tế trên cơ sở đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giới hạn rủi ro chấp nhận được. Đó là Chính sách tín dụng, chính sách quản lý rủi ro tín dụng, chính sách quản lý nợ, hệ thống phân quyền phán quyết cấp tín dụng và trên 1.500 văn bản quy định tất cả các lĩnh vực kinh doanh, quản lý, giám sát và điều hành nhằm đảm bảo hoạt động luôn tuân theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế Sacombank, tận dụng tối đa mọi cơ hội kinh doanh trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro.
2.3.3.2. Rủi ro thị trường:
Giai đoạn 2009 – 2012, Sacombank gánh chịu rủi ro thị trường ảnh hưởng lớn đến sự phát triển dịch vụ NHBL. Khủng hoảng kinh tế trong thời gian này đã khiến Sacombank phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngồi sức ép từ thị trường thì những biến động quá nhanh và quá lớn của lãi suất đã khiến cho hoạt động của các ngân hàng ln ở thế bị động. Điều đó đã tạo nên sức ép rất lớn đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Nguồn vốn
huy động đầu vào hầu như ở kỳ hạn ngắn gây khó khăn cho việc duy trì tỷ lệ cho vay trung dài hạn, Sacombank phải phát triển nhiều sản phẩm huy động mới để thu hút nguồn vốn trung dài hạn đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn.
Hiện nay, hệ thống quản lý rủi ro thị trường tại Sacombank được vận hành theo quy
trình: Dự báo thị trường --> Hoạch định chiến lược kinh doanh --> Theo dõi thực tế sự biến động của thị trường --> Phân tích mức độ tác động đến hoạt động kinh doanh --> Đề ra giải pháp hạn chế rủi ro và tận dụng sự biến động của thị trường để phát triển kinh doanh.
Các mơ hình quản lý VAR, mơ hình quản lý độ lệch kỳ hạn, độ lệch lãi suất, kỹ thuật stress-testing được cải tiến và vận hành hiệu quả, giúp Sacombank nhận biết sớm rủi ro và tận dụng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Các chỉ số an toàn của Sacombank qua cac năm đều nằm trong mức giới hạn an toàn theo quy định của NHNN.
- Hệ số an toàn vốn CAR dao động khoảng 10%.
- Tỷ lệ cho vay so với huy động tổ chức kinh tế và dân cư duy trì dưới mức 80%.
- Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn trong cho vay trung dài hạn luôn ở mức dưới 30%.
2.3.3.3. Rủi ro hoạt động:
Trong những năm gần đây hàng loạt các lỗ hỏng trong công tác quản lý, hệ thống core
banking, quy trình tác nghiệp,… đã bị kẻ gian bên ngoài và cả trong nội bộ tận dụng để chiếm đoạt tài sản như phát hành khống chứng thư bảo lãnh, sổ tiết kiệm, làm giả hồ sơ tài sản đảm bảo, chiếm đoạt tiền khi ngân hàng giải ngân cho khách hàng, trộm tiền từ máy ATM, ăn cắp mật mã của chủ thẻ ATM,…xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Tại Sacombank, mặc dù không ở mức độ nghiêm trọng nhưng rủi ro hoạt động cũng đã xuất hiện với một vài sự vụ gây nên một số tổn thất không đáng kể cho Ngân hàng như rủi ro trong cho vay góp chợ, rủi ro trong cơng tác an toàn và bảo mật user, hệ thống công nghệ thông tin đôi lần gặp trục trặc,…Tuy nhiên, đứng trên bình diện chung của cả Hệ thống ngân hàng trong nước thì rủi ro hoạt động tại Sacombank luôn được kiểm soát chặt chẽ.