3.1.2 .Định hướng quản trị tàisản có
3.2 Giải pháp quản trị tàisản có
3.2.2 Nhóm giải pháp quản trị thanh khoản
Tăng cường cơng tác dự báo phân tích kinh tế vĩ mơ
Ngành ngân hàng chịu tác động rất lớn trước những biến đổi kinh tế. Các quyết sách của NHNN ảnh hưởng rất nhiều đến thanh khoản ngân hàng, thực tế cho thấy khi chính sách thắt chặt tiền tệ được ban hành trong giai đoạn kiềm chế lạm phát đã làm tình hình thanh khoản các NHTM gặp nhiều rủi ro. Nếu ngân hàng không tự thiết lập cho mình bộ phận phân tích dự báo tốt sẽ dẫn đến tình trạng khơng ứng phó kịp trước thay đổi thị trường.
Dựa trên các dự đoán về thay đổi dòng tiền trong tương lai dưới các nhân tố như: lãi suất, lạm phát, thất nghiệp, chu kỳ kinh tế...ban quản lý TSC-TSN ngân hàng có thể ước lượng cung- cầu thanh khoản trong từng thời kỳ. Trên cơ sở đó các phịng ban nghiệp vụ liên quan phân tích cơ cấu TSC-TSN đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp với biến động thị trường cho ban quản trị.
Xây dựng kế hoạch dự phịng thanh khoản, quy trình quản lý điều hành thanh khoản trong điều kiện khủng hoảng. Ngân hàng cần tiến hành thường xuyên những cuộc kiểm tra “Stress test” dựa trên những kịch bản giả định xấu nhất nhằm đánh giá tình hình ngân hàng một cách đầy đủ và ước lượng được khả năng mất vốn có thể xảy ra là bao nhiêu. Việc lượng hóa rủi ro đưa vào thử nghiệm tương đối khó khăn nên cần đảm bảo thông suốt phối hợp chặt chẽ giữa các phịng ban thơng tin đầu vào chính xác.
Đảm bảo cân đối tài sản - nguồn vốn dựa theo báo cáo GAP một cách tuân thủ và phải đảm bảo các tỷ lệ mất cân đối không quá lớn trong từng khu vực (loại tiền, nhóm kỳ hạn, nhóm tài sản, ngành nghề..).
Tăng cường nguồn vốn trung dài hạn bằng cách phát hành công cụ vốn trung dài hạn có sức hấp dẫn với khách hàng để duy trì sự cân bằng với hoạt động sử dụng vốn dài hạn.
Nâng cao năng lực cán bộ có liên quan đến cơng tác quản trị TSC-TSN. Định kỳ Eximbank cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cử cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm ở các nước tài chính phát triển ngay trước mắt là đối tác chiến lược Nhật Bản, song song đó kết hợp bố trí nhân sự hợp lý đảm bảo hiệu quả.
Phát triển phần mềm ứng dụng cho phép hỗ trợ tối đa cho các báo cáo hoạt động thanh khoản và đo lường rủi ro thanh khoản. Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ đảm bảo các báo cáo dựa trên số liệu xác thực, hạn chế sai lệch.
Nâng cao liên kết với các ngân hàng trong hệ thống. Eximbank tăng cường hơn nữa hoạt động thị trường liên ngân hàng để tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, có thể hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp phát sinh rủi ro hệ thống. Tăng cường nắm giữ các tài khoản thanh khoản như trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc...
Hệ thống kiểm toán nội bộ giám sát quá trình hoạt động điều hành thanh khoản, đảm bảo các hoạt động của hệ thống tuân thủ quy định NHNN và Eximbank về tỷ lệ thanh khoản, giới hạn thanh khoản, các chỉ tiêu thanh khoản đã đề ra.