1.2 Quản lý rủi ro thanh khoản
1.2.4.2 Quản lý thanh khoản dựa vào tài sản Nợ
Ngân hàng có thể đi vay trên thị trường tiền tệ (liên ngân hàng) để bù đắp sự
tạm thời hụt thanh khoản. Phương án ứng phó này thường được chọn vào cuối ngày
sau phiên giao hoán (clearing) cuối cùng, khi khơng cịn có thể bán chứng khốn, hay kịp thời gian huy động thêm nguồn vốn. Các nghiệp vụ thường được sử dụng bao gồm: vay qua đêm (Over night), vay thanh toán bù trừ của Ngân hàng Trung Ương,...
Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản nợ được hầu hết các ngân hàng lớn sử dụng rộng rãi, có thể đáp ứng đến 100% nhu cầu thanh khoản của họ. Một số hình thức được sử dụng như:
+ Vay từ các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng và/hoặc tái chiết khấu tại Ngân hàng Trung ương.
+ Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác của cá nhân và tổ chức kinh tế.
+ Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hạn chế của chiến lược này là ngân hàng bị phụ thuộc vào thị trường cho vay khi giải quyết thanh khoản (nhưng đồng thời cũng đem lại lợi nhuận cao). Người điều hành thanh khoản sẽ cân nhắc chênh lệch giữa lãi suất cho vay và đi vay khi quyết định chọn phương án ứng phó. Lãi suất rẻ trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có thể là lợi bất cập hại. Kỳ hạn vay trên thị trường này thường rất ngắn (theo ngày hay tuần); việc dùng nguồn này để cho vay lại, tiềm ẩn rủi ro kỳ hạn, sớm đẩy ngân hàng rơi vào vòng luẩn quẩn của rủi ro kỳ hạn, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản. Việc vay mượn quá nhiều thường bị đánh giá là có khó khăn tài chính khiến Ngân hàng Trung ương sớm chú ý rồi giám sát đặc biệt. Khi thông tin này lan rộng, người gửi tiền sẽ rút ồ ạt, ngân
hàng phải tốn thêm chi phí huy động vốn. Các ngân hàng khác sẽ thận trọng hơn trong quan hệ với ngân hàng đang gặp rủi ro thanh khoản để tránh bị ảnh hưởng lây.