2.2.2 Quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
2.2.2.3 Phương pháp và công cụ quản lý rủi ro thanh khoản
Phương pháp: chủ yếu sử dụng phương pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng
vốn (nhằm xác định trạng thái thanh khoản dự kiến, từ đó đưa ra các phương pháp ứng phó phù hợp) và phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản (nhằm theo dõi sát sao diễn biến trạng thái rủi ro thanh khoản của ngân hàng, từ đó chủ động đối phó nếu có biến
động tiêu cực).
Cơng cụ:
o Hạn mức và các tỷ lệ thanh khoản:
Các tỷ lệ theo quy định của NHNN: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)
Tỷ lệ giữa Tổng tài sản Có thanh tốn ngay và Tổng nợ phải trả
Tỷ lệ giữa Tổng tài sản Có đến hạn thanh tốn trong 7 ngày tiếp theo kể từ
hơm sau và Tổng tài sản Nợ đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo
Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn Các tỷ lệ về cơ cấu tài sản:
Tỷ lệ vốn khả dụng/Tổng tài sản Tỷ lệ tài sản lỏng/Tổng tài sản
Tỷ lệ chứng khoán đầu tư/Tổng tài sản
Tỷ lệ Giấy tờ có giá có thể chiết khấu, tham gia thị trường mở/Tổng tài sản Tỷ lệ cho vay/ Tổng tài sản
Các tỷ lệ về cơ cấu nguồn:
Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ thị trường 2/Tổng nguồn vốn
Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ khách hàng/Tổng nguồn vốn huy động Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ dân cư/Tổng nguồn vốn huy động Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/Tổng nguồn vốn huy động
Tỷ lệ tiền gửi & cho vay TCTD/nhận tiền gửi & vay TCTD
o Kế hoạch vốn dự phòng:
Được sử dụng cho việc quản lý thanh khoản hàng ngày;
Được xây dựng dựa trên các giả định về những biến động bất thường có thể
xảy ra gây mất cân đối thanh khoản của ngân hàng;
Phản ánh tập hợp những chiến lược duy trì vốn khả dụng, khả năng chuyển đổi tài sản sang tiền và huy động thêm vốn mới để đáp ứng nhu cầu trong từng trường