Biến quan sát Tỷ lệ (%) đánh giá Đạt Tỷ lệ (%) đánh giá Chưa đạt B2-1: Công ty xác định được và quản trị được rủi ro tín
dụng phát sinh trong tất các sản phẩm và các hoạt động. 20% 80% B2-2: Cơng ty có hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng nội bộ
để quản trị rủi ro tín dụng. 18,3% 81,7%
B2-3: Cơng ty có hệ thống thơng tin và các kỹ thuật phân
tích để trợ giúp cán bộ đo lường rủi ro tín dụng. 66,7% 33,3%
(Nguồn: Kết quả khảo sát)
Từ bảng trên ta thấy, nhân viên trong BLC đánh giá việc cơng ty có hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng nội bộ để quản trị rủi ro tín dụng có tỷ lệ đạt chiếm 66,7% cao hơn nhiều so với đánh giá việc cơng ty có quản trị được rủi ro tín dụng phát sinh trong tất các sản phẩm và các hoạt động (20%) và cơng ty có hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng nội bộ để quản trị rủi ro tín dụng (18,3%).
Kết luận về cơng tác đo lường rủi ro tín dụng:
Từ kết quả trên cho thấy BLC có xây dựng hạn mức tín dụng, có kiểm tra, giám sát và quản trị được rủi ro phát sinh trong BLC nhưng chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro tại BLC. Vì vậy, các khoản cho thuê của BLC gặp rủi ro rất cao.
Kiểm sốt rủi ro tín dụng
Căn cứ vào nguyên tắc của Basel, học viên thực hiện khảo sát ý kiến của các nhân viên trong BLC về công tác quản trị rủi ro tín dụng có liên quan đến việc kiểm sốt rủi ro cho kết quả như sau: