2.3.1.3.4Tỷ lệ nợ xấu trong quá khứ :NPLit-1
3.1 Thực trạng nợ xấu của NHTM Việt nam
3.1.2 Thực trạng tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM Việt nam
Nợ xấu không phải chuyện của riêng Việt nam mà các nước trên thế giới đều phải đối mặt nhưng ở các mức độ khác nhau, nếu tách riêng chỉ số nợ xấu theo nhóm nước thì nhóm các quốc gia đang phát triển ln dẫn đầu về tỷ lệ nợ xấu và nguyên nhân phát sinh nợ xấu tương tự nhau: tăng trưởng tín dụng nhanh chóng, hệ thống tài chính phụ thuộc phần lớn hệ thống ngân hàng , hạ chuẩn vay ở nhiều ngân hàng đối với khách hàng và sự phụ thuộc tính thanh khoản quá nhiều vào bất động sản. Tại Việt nam nợ xấu có xu hướng gia tăng từ năm 2007 và được thực sự quan tâm đặc biệt từ cuối năm 2011theo báo cáo ngân hàng nhà nước thì tỷ lệ nợ xấu năm 2011 khoảng 3%. Nguyên nhân của nợ xấu bắt nguồn từ những năm 2007, 2008 khi tốc độ tăng trưởng tín dụng cao tập trung cho thị trường bất động sản. Khi thị trường BĐS đóng băng, các doanh nghiệp BĐS mất cân đối thanh khoản, dịng tiền vào khơng đủ trả nợ cho các NHTM từ đó gia tăng tỷ lệ nợ xấu. Thêm vào đó cuộc khủng khoảng tài chính ở Mỹ tác động tới nền kinh tế các nước trên thế giới trong đó có các đối tác quan hệ thương mại Việt nam làm cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước khó khăn.
Bảng 3.6: Tỷ lệ nợ xấu của 11 NHTM trong giai đoạn 2006 -2014:
Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tỷ lệ nợ xấu % 2.5 1.7 3.1 1.7 1.8 1.9 3.7 2.6 2.4
Nguồn : Tổng hợp từ BCTC của các NHTM và tác giả tính tốn.
Qua bảng số liệu 3.6 ta thấy tỷ lệ nợ xấu tăng cao 3.1% vào năm 2008 giảm dần 1.7%(2009),1.9% (2011) cho ta thấy rằng nguyên nhân là các NHTM tăng
Trang 34
trưởng dư nợ tín dụng, đây được xem là giải pháp nhằm đối phó với NHNN nhưng cũng gây ra hệ lụy rất lớn các năm sau đó khi tỷ lệ nợ xấu tăng cao trở lại 3.7% (2012). Tính đến cuối năm 2014 tỷ lệ nợ xấu còn 2.4% điều này được tác giả lý giải bởi các nguyên nhân sau: (1) VAMC tích cực mua nợ xấu trong quý 4, (2) Xét về mặt kỹ thuật, tín dụng tăng trưởng trong các tháng cuối năm cũng giúp làm dịu bớt con số nợ xấu tính theo tỷ lệ tương đối, (3) Cuối năm là thời điểm các NH trích lập dự phịng để xóa bớt một phần nợ xấu nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức kế hoạch đặt ra.
Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2006-2014:
Nguồn: Theo báo cáo NHNN và tính tốn của tác giả.
Với tỷ lệ nợ xấu như trên cho thấy rủi ro tín dụng trong tồn hệ thống ngân hàng Việt nam là rất cao, tỷ lệ nợ xấu theo khung an toàn CAMEL là 2%, theo quy định quốc tế ở mức 3%, theo quy định của NHNN Việt nam tỷ lệ này là 3%. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt nam đã vượt mức quy định, bên cạnh đó tỷ lệ nợ xấu có bảo đảm chủ yếu bằng BĐS nên khả năng phát mãi khơng cao do sự đóng băng của thị trường BĐS. Mặt khác số liệu thu thập ở trên dựa theo báo cáo tài chính của các Ngân hàng chưa thể hiện đúng mức nợ xấu mà ngân hàng hiện nay
2.5% 1.7% 3.1% 1.7% 1.8% 1.9% 3.7% 2.6% 2.5% 3.2% 1.4% 3.5% 2.6% 3.2% 3.1% 4.2% 4.4% 3.8% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NHTM Toàn ngành
Trang 35
đang gánh chịu, theo các tổ chức độc lập quốc tế thì tỷ lệ nợ xấu thực tế hiện nay cao hơn rất nhiều, do vậy chúng ta cần nhìn nhận đúng thực tế để đưa các giải pháp xử lý hợp lý.