.7 Mơ tả tóm tắt các biến nghiên cứu của mơ hình

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích thực nghiệm về các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 46 - 49)

Biến Kỳ

vọng Các nghiên cứu Cách tính

Nhóm nhân tố đặc trƣng ngân hàng

NPLt-1 +

Louzis et al (2010), Salas và Saurina(2002), Nguyễn Thị Vân Hiền ( 2014)

Tổng dư nợ nhóm 3,4,5/ Tổng dư nợ cho vay

SIZE +/_ Rajan và Dhal(2003), Salas và

Saurina(2002) Tổng tài sản NH i/ Tổng tài sản của các NH EA - Berger DeYoung (1997), Podpi-era và Weil(2008) Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản bình quân LA +

Sinkey và Greenwalt(1991), Dash và Kabra(2010), Nguyễn Khắc Hải Minh (2014) Tổng dư nợ tín dụng bình quân /Tổng tài sản bình quân LOANS +

Sinkey và Greenwalt (1991), Salas và Saurina (2002), Jimesnez vàSaurina(2005)

(Dư nợ năm nay- Dư nợ

năm trước)/ Dư nợ năm trước

Trang 40

LLR/TL +/_ Boudriga et al(2009), Nguyễn Thị

Thúy Nga (2014)

Dự phòng rủi ro tín dụng bình qn/ Tổng dư nợ tín dụng bình qn

ROE - Louzis et al (2011), Nguyễn Thị

Vân Hiền (2014)

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân

NII -

Salas và Saurina ( 2002) Thu nhập ngoài lãi/ Tổng

thu nhập ngân hàng.

Nhóm nhân tố vĩ mơ

GDP - Salas và Saurina(2002), Fofack

(2005), Rajan và Dhal (2003)

Được thu thập từ trang web củaWorldbank.

www.data.worldbank.org /indicator

INF + Fofack (2005)

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

3.2.4 Mơ hình hồi quy

Với cách sắp xếp dữ liệu giữa NHTM theo thời gian, phương pháp tiếp cận dữ liệu bảng sẽ được sử dụng cho bài nghiên cứu này. Mơ hình hồi quy cơ bản như sau:

= C + β1*SIZEit 2*EAit3*LAit + β4*Loansit 5*

it + β6*

7 *ROEit + β8*NIIit9*GDPit-1+ β10*INFit +uit

Trong đó:

C: hệ số tự do, βi : hệ số hồi quy của các biến độc lập ( biến giải thích),SIZE là quy mơ tổng tài sản ngân hàng, EA là tỷ lệ vốn chủ sở hữ trên tổng tài sản, LA là tỷ lệ tổng dư nợ tín dụng trên tổng tài sản ngân hàng, LOANS tốc độ tăng trưởng tín dụng, LLR/TL tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ tín dụng, NPLt-1 tỷ lệ

Trang 41

nợ xấu trong quá khứ , NII tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập ngân hàng, GDPt-1tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm, INF tỷ lệ lạm phát.

Đối với mơ hình dữ liệu bảng có 2 phương pháp tiếp cận: ảnh hưởng cố định FEM (Fixed Effects) và ảnh hưởng ngẫu nhiên REM (Radom Effects).

Thơng qua mơ hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các nghiên cứu trước đây và phân tích định tính ở phần trên.Tác giả đưa ra 10 giả thuyết nghiên cứu, và tiến hảnh kiểm định các giả thyết này.

Giả thuyết 1: Tổng tài sản của ngân hàng càng lớn thì tỷ lệ nợ xấu có thể giảm Giả thuyết 2: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản càng lớn thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm.

Giả thuyết 3: Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản càng lớn thì tỷ lệ nợ xấu càng cao.

Giả thuyết 4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng cao.

Giả thuyết 5: Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ càng cao thì tỷ lệ nợ xấu có thể tăng.

Giả thuyết 6: Tỷ lệ nợ xấu quá khứ càng cao thì tỷ lệ nợ xấu hiện tại càng cao

Giả thuyết 7: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm.

Giả thuyết 8: Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm..

Giả thuyết 9: Tốc độ tăng trưởng GDP càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng giảm. Giả thuyết 10: Tỷ lệ lạm phát càng cao thì tỷ lệ nợ xấu càng tăng.

Trang 42

3.2.5Thống kê mô tả các biến và ma trận hệ số tƣơng quan giữa các biến

Số liệu nghiên cứu được thống kê mô tả khái quát như bảng 3.9

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích thực nghiệm về các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 46 - 49)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(77 trang)