Các rủi ro khác mà Vietinbank phải đối mặt

8.... Biểu đồ 2.8 : Biểu đồ tỷ lệ cho vay khơng đảm bảo bằng tài sản

5. Kết cấu luận văn

2.3 THỰC TRẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO

2.3.5 Các rủi ro khác mà Vietinbank phải đối mặt

2.3.5.1 Rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử

Với các sản phẩm ngân hàng điện tử của Vietinbank khách hàng cĩ thể truy cập vào tài khoản của mình ở ngân hàng từ bất kỳ nơi nào, vào bấy kỳ lúc nào qua mạng Internet, qua mạng điện thoại di động, hoặc các thiết bị khơng dây hiện đại khác. Điều này khiến ngân hàng phải chú trọng tới cơng tác quản trị rủi ro trong việc bảo mật dữ liệu, kiểm sốt an ninh mạng.

Sự phụ thuộc cơng nghệ: giao dịch ngân hàng điện tử (E-Banking) được tích hợp ngày càng nhiều trên các máy tính trong hệ thống Vietinbank. Điều này làm giảm thiểu các sai sĩt và gian lận thường phát sinh trong mơi trường xử lý thủ cơng truyền thống, nhưng cũng sẽ làm tăng sự phụ thuộc thiết kế, cấu trúc và quy mơ hoạt động của hệ thống cơng nghệ. Tốc độ thay đổi nhanh chĩng rất đặc trưng của cơng nghệ thơng tin lại tạo ra hệ thống rủi ro của ngân hàng cĩ thể bị lạc hậu. Hơn nữa, việc cơng nghệ thay đổi nhanh chĩng cĩ thể khiến các nhân viên khơng thể hiểu được đầy đủ bản chất của cơng nghệ mới mà ngân hàng đang sử dụng, thực tế rất nhiều nhân viên tại Vietinbank dù đã đư ợc đào tạo ngắn hạn về cách thức sử dụng phần mềm quản lý mới thuộc Dự án hiện đại hĩa ngân hàng và Hệ thống thanh tốn, gọi tắt là INCAS nhưng trong quá trình xử lý nghiệp vụ thực tế thường rất lúng túng, sai sĩt gây ra những tổn thất cho phía ngân hàng hoặc khách hàng. Cụ thể là, thay vì trước đây việc thu lãi được tính tốn và hoạch tốn bằng tay, với chương trình INCAS cho phép kế tốn giao dịch cài đặt thu lãi tự động, tuy nhiên do khách hàng mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong cùng hệ thống Vietinbank, kế

tốn viên đã chọn nhầm tài khoản tiền gửi của khách hàng tại chi nhánh Vietinbank khác để cài đặt thu lãi tự động, nhưng trên tài khoản này lại khơng cĩ đủ tiền. Vì vậy sáng ngày hơm sau tồn bộ khoản vay này đã bị chuyển sang nợ q hạn và chương trình đã tính lãi phạt quá hạn là 150% lãi suất trong hạn đối với dư nợ vay của khách hàng. Ngồi ra thơng tin quá hạn trên cịn được cập nhật tại Trung tâm thơng tin tín dụng của NHNN (CIC) về tình trạng của khách hàng là đã từng nợ quá hạn tại Vietinbank. Điều này làm giảm uy tín của khách hàng trong các giao dịch ngân hàng. Nếu giao dịch này xảy ra cuối năm hoặc cuối quý thì sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu quản lý tín dụng của Vietinbank là tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ và ngân hàng phải trích lập dự phịng rủi ro. Điều này sẽ làm tăng chi phí và làm giảm lợi nhuận của Vietinbank.

Sự phụ thuộc vào đối tác thứ ba: ứng dụng cơng nghệ thơng tin làm tăng tính phức tạp kỹ thuật trong quá trình vận hành, bảo đảm an ninh, mở rộng quan hệ, liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thơng và các đối tác cơng nghệ khác, mà trong đĩ nhiều sản phẩm, dịch vụ nằm ngồi sự kiểm sốt kỹ thuật của ngân hàng.

2.3.5.2 Rủi ro uy tín

Rủi ro uy tín khơng chỉ quan trọng đối với chi nhánh của Vietinbank mà cịn quan trọng đối với tồn hệ thống Vietinbank. Rủi ro uy tín cĩ thể xảy ra khi các hệ thống hoặc sản phẩm khơng hoạt động như dự kiến và gây ra phản ứng tiêu cực trong cơng chúng. Thực vậy trong thời gian qua hệ thống đường truyền cơng nghệ thơng tin của Vietinbank rất kém thường xảy ra tình trạng rớt mạng, khơng kết mối được với máy chủ, điều này khiến khách hàng phải mất nhiều thời gian chờ đợi, các giao dịch bị gián đoạn là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ của Vietinbank.

Trong cơng tác giao tiếp với khách hàng, chỉ cần các cán bộ của một vài chi nhánh Vietinbank cĩ thái độ khơng hịa nhã, thiếu văn minh và thiếu chuyên nghiệp với khách hàng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc đánh giá uy tín chất lượng phục vụ của cả hệ thống Vietinbank. Vì vậy hiện tại Vietinbank cho các cán bộ, nhân viên của Ngân hàng tham

gia các khĩa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử với khách hàng, ban hành các văn bản yêu cầu nhân viên giao dịch phải biết “cười” với khách hàng, nhiều chi nhánh đã lắp đặt camera nhằm giám sát các hoạt động, quản lý nhân viên.

Kể từ sau vụ án Epco-Minh Phụng thì uy tín của cả hệ thống Vietinbank đã sút giảm nghiêm trọng, rất nhiều nhân viên giỏi, nhiều khách hàng uy tín tốt đã bỏ đi. Điều đĩ cho thấy khơng chỉ trong hoạt động huy động vốn mà cịn trong hoạt động tín dụng và đầu tư, nếu uy tín ngân hàng mất đi thì khơng những số dư huy động vốn giảm, số lượng khách hàng giảm mà nghiêm trọng hơn nữa cĩ thể dẫn đến sự sụp đổ cho cả hệ thống Vietinbank.

2.4 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠIVIETINBANK VIETINBANK

2.4.1 Hoạt động tín dụng

Trong cơ cấu cho vay: Vietinbank hiện nay tập trung cho vay vào ngành xây dựng và xây lắp các cơng trình điện, ngành dệt may với tỷ trọng khá lớn, ít cĩ đa dạng hĩa các ngành. Chiến lược tiếp thị tín dụng chưa cĩ hiệu quả trong việc tài trợ vốn cho các dự án thuộc những ngành cĩ tỷ suất lợi nhuận cao như viễn thơng, cảng, cơng nghệ thơng tin …

Đội ngũ cán bộ làm cơng tác tín dụng cịn nhiều bất cập, lực lượng trẻ nhiều, cán bộ tín dụng được đào tạo đại học từ các trường đại học trong nước. Song các cán bộ này lại thiếu kinh nghiệm về thẩm định khách hàng, đánh giá xu hướng của thị trường, đánh giá đúng tính hiệu quả khả thi của dự án,… Đối với cán bộ quản lý tín dụng thì năng lực chun mơn, kỹ năng marketing, kỹ năng điều hành cịn hạn chế. Nên mức độ tín dụng vẫn cịn thấp, chỉ đạo trong việc giải quyết những phát sinh của hoạt động tín dụng cịn thiếu tính chuyên nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm bình qn chỉ khoảng 16%, số dư nợ cho vay nền kinh tế chỉ đạt 44% so với số huy động vốn. Dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp vì phần vốn thừa chủ yếu đem gửi cĩ kỳ hạn tại ngân hàng khác với lãi suất khơng cao.

2.4.2 Hoạt động kinh doanh ngoại hối

Hiện nay Vietinbank chỉ cĩ các đại lý thu đổi ngoại tệ, việc phát triển số lượng các đại lý thu đổi ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho thanh tốn hàng nhập khẩu của các khách hàng gặp rất nhiều khĩ khăn. Do việc cấp phép hoạt động của NHNN rất chặt chẽ, chỉ những đại lý nào đủ điều kiện quy định như phải am hiểu việc nhận biết các loại tệ, cĩ địa điểm giao dịch thuận lợi … mới được cấp phép hoạt động. Ngồi ra doanh số thu đổi ngoại tệ mà đại lý nộp về Vietinbank rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu, do tỷ giá niêm yết của Vietinbank thấp so với giá trị thị trường và các NHTM khác trên địa bàn. Các đại lý thu đổi của Vietinbank hầu như mua vào các loại ngoại tệ từ các khách hàng vãng lai theo giá trị thị trường, hoặc bán lại cho các NHTM khác với tỷ giá cao hơn và được cập nhật theo diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế.

Cơng nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu của cơng tác quản lý rủi ro tỷ giá cũng như hộ trợ cho hoạt động tỷ giá ngoại tệ. Vietinbank chưa cĩ một phần mềm quản lý rủi ro hiện đại, hiệu quả. Việc quản lý trạng thái ngoại hối, hạn mức các giao dịch, doanh số mua bán ngoại tệ hàng ngày … được quản lý trên chương trình INCAS (Vietinbank Advanced System), tuy nhiên chương trình này rất yếu về chức năng quản trị kinh doanh ngoại tệ. Vì vậy các báo cáo hàng ngày, quản lý các giao dịch mua bán vẫn được nhập thủ cơng trên nền Excel. Ngồi ra, việc theo dõi diễn biến tỷ giá mua bán ngoại tệ trên thị trường quốc tế chỉ thơng qua máy vi tính cĩ kết nối Internet, chưa thêu được hệ thống cung cấp thơng tin tài chính của Reuters hay các nhà cung cấp thơng tin khác. Vì vậy tỷ giá mà các cán bộ Vietinbank xem được trên màn hình Internet chỉ là giá tham khảo chứ chưa phải là tỷ giá giao dịch thật sự, khơng thấy được các lệnh mua bán được đặt trên thị trường.

Hiện tại Vietinbank vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn, quy trình cụ thể cho từng nghiệp vụ ngoại tệ như kinh doanh giao dịch kỳ hạn (Forward), quyền lựa chọn (Option) hay giao dịch hốn đổi (Swap); quy trình kiểm sốt. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho quy mơ và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các chi nhánh và hội sở yếu, điều này khơng tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của một NHTM lớn.

Một trong những lý do mà Vietinbank chậm đưa ra các sản phẩm mới về cơng cụ phịng ngừa rủi ro ngoại hối cho khách hàng, chậm ban hành quy trình cụ thể đối với các sản phẩm này để các chi nhánh triển khai thực hiện vì những lý do sau: phần mềm Incas chưa hồn thiện, các chương trình hổ trợ khác chưa cĩ, trình độ cán bộ nhân viên của các chi nhánh Vietinbank cịn yếu kém và khơng đồng đều, trình độ ngoại ngữ hạn chế, nguồn nhân lực cĩ tuổi trung bình khá cao so với ngân hàng khác (tuổi cho kinh doanh ngoại tệ tốt nhất là dưới 32), khả năng quản trị rủi ro các chi nhánh yếu, cĩ nhiều chi nhánh (cụ thể như Vietinbank Hải Phịng) tự bức phá dựa vào thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ mới, thực hiện đầu cơ mạnh các loại ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng trong nước và mua bán với các ngân hàng nước ngồi, sau một thời gian ngắn đã xảy ra rất nhiều các sai sĩt tác nghiệp, gặp các rủi ro về tỷ giá dẫn đến thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Cĩ thể nĩi tác dụng của việc theo dõi trạng thái từng loại ngoại tệ sẽ là một yếu tố giúp ngân hàng quản lý rủi ro ngoại hối. Mặc dù vậy, nhiều ngân hàng trong đĩ cĩ Vietinbank vẫn chỉ coi việc lập trạng thái ngoại hối là để báo cáo với NHNN và kiểm tra tài sản Nợ, tài sản Cĩ của mỗi loại ngoại tệ trong ngân hàng mình là bao nhiêu để quyết định mua bán, chứ chưa thực sự xem nĩ là cơng cụ để quản lý rủi ro ngoại hối.

Trình độ cán bộ của 2 Phịng kiểm tra kiểm sốt nội bộ và Phịng Quản lý rủi ro tại các chi nhánh chưa tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu của cơng việc. Ở các chi nhánh thiếu các cán bộ kiểm tra viên và quản lý rủi ro cĩ kiến thức vững chắc, chưa cĩ kinh nghiệm về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, chưa từng gặp phải các rủi ro tỷ giá dẫn đến thua lỗ lớn trong kinh doanh ngoại tệ thì làm sao đánh giá và dự báo được những rủi ro

trong kinh doanh ngoại tệ sẽ xảy ra và đã xảy ra để Ban lãnh đạo Vietinbank cĩ hướng chỉ đạo kịp thời và Bộ phận kinh doanh ngoại tệ qua đĩ rút kinh nghiệm.

Sự đơn điệu trong loại hình giao dịch và đồng tiền giao dịch. Vietinbank giao dịch đa phần là nghiệp vụ Spot- mua bán giao ngay, đồng tiền giao dịch chủ yếu vẫn là USD. Sự kiện USD biến động lên xuống mạnh so với các đồng ngoại tệ khác trong thời gian qua, trong khi đĩ tỷ giá USD/VNĐ lại tăng giá đều đặn chưa năm nào NHNN Việt Nam để cho đồng USD giảm giá so với VNĐ. Đây là nguyên nhân khiến cho ngân hàng cĩ phần chủ quan trong việc quản trị rủi ro đối với USD. Những biến động bất thường trên thị trường quốc tế và việc NHNN đã dần nới lõng việc kiểm sốt ngoại hối theo những cam kết hội nhập sẽ cĩ thể làm tỷ giá USD/VNĐ biến động mạnh trong thời gian tới, lúc đĩ dự trữ nhiều và kinh doanh chỉ tập trung vào USD sẽ mang lại rủi ro lớn cho ngân hàng.

Khơng chỉ cĩ các chi nhánh mà cả Hội sở Vietinbank luơn thiếu thơng tin về cung cầu ngoại hối, cập nhật chậm các thơng tin kinh tế, chính trị của thị trường thế giới. Đĩ là những thơng tin rất quan trọng phục vụ cho việc phân tích cơ bản nhằm dự đốn biến động tỷ giá trên thị trường để đưa ra các quyết định mua bán phù hợp tránh được rủi ro ngoại hối phát sinh.

2.4.3 Rủi ro thanh khoản

Về phương pháp tổ chức thực hiện: khơng thể hiện tính chuyên nghiệp, thiếu sự quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế. Hơn nữa, giữa các phịng ban chưa cĩ sự liên kết chặt chẽ trong việc phối hợp đưa ra các quyết định quản lý thanh khoản. Chẳng hạn khi phịng khách hàng doanh nghiệp, phịng khách hàng cá nhân muốn giải ngân bao nhiêu, vào ngày nào thì cứ giải ngân khơng cần quan tâm đến lượng tiền mặt tại quỹ của Vietinbank là bao nhiêu, phịng thanh tốn xuất nhập khẩu muốn bán ngoại tệ bao nhiêu lúc nào thì cứ bán khơng tham khảo nhu cầu mua ngoại tệ để thanh tốn hàng nhập khẩu cho khách hàng của phịng khách hàng doanh nghiệp….

Hiện nay cơng tác cân đối tiền mặt VNĐ để chi trả cho khách hàng hằng ngày cịn yếu. Phịng kế tốn khơng thể dự trù một cách tương đối chính xác lượng tiền mặt cĩ thể chi ra bình quân trong một ngày là bao nhiêu, đặc biệt là thời điểm cuối năm gần tết Nguyên đán, khi nhu cầu lĩnh tiền mặt của các doanh nghiệp để chi lương thưởng tăng lên đột biến và nhu cầu rút tiền tiết kiệm của người dân để ăn Tết tăng lên đáng kể. Do khơng dự trù trước những điều này, bên cạnh đĩ tâm lý e sợ để quá nhiều tiền mặt tồn quỹ sẽ làm tăng chi phí hoạt động cho ngân hàng, giảm lợi nhuận kinh doanh dẫn đến xảy ra thường xuyên tình trạng khơng đủ tiền để chi trả, khiến khách hàng phải đợi do Ngân hàng phải điều chuyển tiền mặt về từ NHNN. Điều này làm mất thời gian của khách hàng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mà Vietinbank cung cấp.

Vietinbank đến nay chưa xây dựng và ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ điều hành thanh khoản hay những phương pháp tính định mức thanh khoản để cho các chi nhánh triển khai thực hiện nhằm hạn chế những rủi ro thanh khoản cĩ thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

2.4.4 Quản trị lãi suấtXây dựng biểu lãi suất Xây dựng biểu lãi suất

Biểu lãi suất cho vay đối với khách hàng thường hay khách hàng chiến lược được xây dựng một cách chủ quan, khơng trên cơ sở điều tra nghiên cứu lãi suất thị trường, đối thủ cạnh tranh hay mức độ rủi ro đối với khoản cấp tín dụng.

Các cơng cụ tiên tiến nhằm phịng chống rủi ro lãi suất được áp dụng:

Hiện nay, cơng cụ phịng chống rủi ro lãi suất khá lạc hậu, cụ thể ngân hàng chỉ áp dụng phương thức điều chỉnh lãi suất cho các hợp đồng tín dụng theo một định kỳ nhất định. Hiện tại ngân hàng chưa áp dụng các cơng cụ phát sinh lãi suất như: quyền chọn,

kỳ hạn, tương lai và hốn đổi lãi suất. Các hợp đồng phát sinh là các cơng cụ được thiết kế chuyên biệt để phịng chống rủi ro lãi suất, áp dụng chúng sẽ mang lại sự an tồn cho tài sản ngân hàng.

Hoạt động dự báo lãi suất tại ngân hàng cịn mang nặng yếu tố cảm tính và khơng thường xuyên.

Ngân hàng dự báo xu hướng lãi suất dựa trên các thơng tin thu lượm được từ các phương tiện truyền thơng như Internet, báo, đài, tạp chí …, những lời bình luận của các chuyên gia trong nước, xu hướng biến động lãi suất của đồng ngoại tệ trên thị trường quốc tế, hay chạy theo sự tăng hoặc giảm lãi suất của các ngân hàng bạn, chọn lựa ban hành biểu lãi suất cho vay nghĩ rằng là hợp lý nhất. Hiện tại ngân hàng chưa hình thành