8.... Biểu đồ 2.8 : Biểu đồ tỷ lệ cho vay khơng đảm bảo bằng tài sản
5. Kết cấu luận văn
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT
3.2.2.4 Giải pháp phịng ngừa rủi ro lãi suất
Theo dõi để điều chỉnh lãi suất theo kịp diễn biến lãi suất trên thị trường
Phịng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và phịng quản trị rủi ro của các chi nhánh cĩ trách nhiệm theo dõi, bám sát diễn biến lãi suất cho vay của các NHTM
trên địa bàn nhằm đưa ra những kiến nghị đến Ban giám đốc để cĩ sự điều chỉnh biểu lãi suất một cách hợp lý, cạnh tranh.
Nên sử dụng chính sách lãi suất một cách linh hoạt, đặc biệt đối với những khoản vay lớn, thời hạn dài cần tìm kiếm nguồn vốn dài hạn tương xứng, hoặc thực hiện cơ chế lãi suất thả nổi nhằm hạn chế rủi ro lãi suất sẽ phát sinh. Lãi suất thả nổi nên được áp dụng dưới hình thức là lãi suất cho vay sẽ bằng lãi suất tiết kiệm ở một kỳ hạn nhất định + % biên độ lãi suất.
Đa dạng hĩa kỳ hạn và lãi suất áp dụng cho hoạt động huy động vốn và cho vay
Hiện nay lãi suất huy động vốn tại Vietinbank vẫn cịn hạn chế ở tính cố định, khơng phân loại khách hàng, nên khơng tạo động lực thu hút vốn nhiều hơn nữa trong dân chúng. Vietinbank cần áp dụng chính sách lãi suất huy động và cho vay đa dạng với nhiều mức kỳ hạn và lãi suất khác nhau. Chính sách này tạo ra một danh mục tài sản nợ và cĩ đa dạng. Vì vậy, Vietinbank dễ dàng cân đối danh mục tài sản hơn và tạo sự cân xứng về thời lượng, ngăn ngừa các rủi ro lãi suất.
Mở rộng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để đa dạng hĩa thu nhập
Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, lợi nhuận thu được chủ yếu là thu nhập từ lãi trong khi tình hình lãi suất thị trường biến động sẽ chứa đựng rất nhiều rủi ro sẽ làm giảm thu nhập của ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Vietinbank khơng thể chỉ dựa vào hoạt động tín dụng mà cần phải tăng cường các hoạt động dịch vụ ngân hàng để đa dạng hĩa các khoản thu nhập, giảm sự lệ thuộc vào nguồn thu từ lãi. Trong khi hoạt động tín dụng cần phài cĩ vốn, rủi ro cĩ thể xảy ra thì, hoạt động dịch vụ khơng cần phải cĩ vốn nhiều mà cĩ thể hạn chế rủi ro do sự biến động lãi suất.
Xây dựng quy trình rủi ro lãi suất
Hiện tại Vietinbank vẫn chưa cĩ một quy trình quản trị rủi ro lãi suất hồn chỉnh. Để hình thành một quy trình quản trị rủi ro lãi suất, Vietinbank cần xác định rõ thái độ của ngân hàng đối với rủi ro là thận trọng hay táo bạo, cũng như cần xây dựng hạn mức rủi ro lãi suất và hình thành các mơ hình định lượng rủi ro lãi suất cụ thể như mơ hình thời lượng, mơ hình kỳ hạn đến hạn…
Các phịng ban cĩ liên quan đến hoạt động quản trị lãi suất cần phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn. Quy định chính thức và rõ ràng sẽ làm cơ sở cho các cán bộ nhân viên hoạt động trong khuơn khổ cho phép và đĩ là cơ sở quy trách nhiệm nếu đã xảy ra tổn thất hoặc khen thưởng nếu mang lại thu nhập cho ngân hàng.
Cần nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các cơng cụ phái sinh để phịng chống rủi ro lãi suất
Hiện tại NHNN đã cho phép các NHTM áp dụng nghiệp vụ hốn đổi (Swap) lãi suất. Đây là một trong cơng cụ phái sinh để phịng chống rủi ro lãi suất khi lãi suất trên thị trường cĩ sự biến động theo chiều hướng bất lợi. Vietinbank cần nghiên cứu kỹ các cơng cụ phái sinh lãi suất khi cĩ điều kiện thích hợp thì đưa vào áp dụng ngay như nghiệp vụ kỳ hạn (Forward) về lãi suất, quyền chọn (Option) về lãi suất…