CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
3.5 Những kết quả đạt được trong việc quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Á Châu
3.5.1 An toàn vốn
ACB là một trong các ngân hàng được chọn thí điểm áp dụng Basel II trong năm 2019, do đó ACB đã chủ động cải thiện hệ số CAR thông qua các biện pháp như
phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2, theo dõi và quản lý danh mục cho vay theo ngành nghề cho vay và kỳ hạn cho vay với mục tiêu cải thiện hệ số CAR.
Theo Basel II, mức tối thiểu hệ số CAR của các ngân hàng đến năm 2020 là 8%. Với nguồn vốn khá dồi dào cùng với dư địa huy động thêm từ nguồn cấp 2, ACB có thể duy trì hệ số CAR từ 11% - 12% trong các năm tiếp theo mặc dù có khả năng gia tăng chi phí đầu vào.
Bảng 3.9: Các chỉ số an toàn vốn TT Năm 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu 1 An toàn vốn 14,08% 12,80% 13,19% 11,49% 2 An toàn vốn cấp 1 9,76% 9,27% 8,26% 7,77% 3 Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 6,9% 6,3% 6,02% 5,64%
4 Vốn chủ sở hữu/Tổng cho vay khách hàng
10,7% 9,5% 8,61% 8,08%
Nguồn: Báo cáo thường niên ACB năm 2014 – 2017
Đến cuối năm 2017, hệ số CAR của ACB là 11,49%, đạt được mục tiêu về tỷ lệ an tồn tối thiểu theo Thơng tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của NHNN, trong đó vượt theo yêu cầu tối thiểu là 9% của NHNN. Hệ số CAR cao giúp cho việc tăng trưởng tín dụng của ACB sẽ hồn thành mức 15% kế hoạch năm 2018 và duy trì tốt trong các năm tiếp theo.
3.5.2 Thành lập Trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung
ACB thành lập Trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung nhằm thực hiện cơng tác phê duyệt tín dụng trong phạm vi tồn hệ thống, thực hiện cơng việc giám sát quy trình phối hợp tác nghiệp nội bộ nhằm giảm được tình trạng vị nể, phê duyệt cho vay dựa trên các mối quan hệ quen biết. Qua đó, rủi ro trong hoạt động phê duyệt cho vay sẽ được quản lý tốt hơn và hoạt động cho vay sẽ hiệu quả hơn.
3.5.3 Hoàn thiện các quy định theo yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng
ACB tiếp tục hồn thiện các chính sách, quy định, quy trình và các hạn mức quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với các quy định của NHNN, các quy định này đáp ứng các yêu cầu về quản lý rủi ro nhằm giảm bớt các sai phạm, khả năng gây ra tổn
thất, nguy cơ mất khả năng thanh toán như: Nhận dạng các rủi ro, đánh giá và kiểm sốt rủi ro trong q trình tiếp cận, chọn lọc khách hàng và khi thực hiện nhận thế chấp TSBĐ; Nhận dạng các rủi ro và kiểm soát rủi ro trước và sau khi cho vay; Cảnh báo nợ để xác định các khoản cấp tín dụng có vấn đề nhằm có các hành động/ứng xử phù hợp,…
3.5.4 Các hành động liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng
Ủy ban Quản lý rủi ro đã triển khai một số hành động cụ thể như: Cải tiến quy trình cho vay tiêu dùng theo hướng tự động hóa các khoản vay có quy mơ nhỏ và ít rủi ro; Triển khai công tác phân tích ngành và tính đến yếu tố chu kỳ kinh tế của từng ngành; Tăng cường quy trình phối hợp rà sốt chất lượng tín dụng định kỳ của danh mục nợ Nhóm 2 – 5 nhằm đề xuất các hành động ứng xử phù hợp để kiểm sốt tốt chất lượng danh mục tín dụng.