CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.1 Thanh khoản tại ngân hàng thương mại
3.1.4 Biểu hiện mất khả năng thanh khoản
Theo Peter S.Rose (Peter S.Rose, 1998), khi ngân hàng có nguy cơ mất khả năng thanh khoản, xu hướng ngân hàng sẽ đẩy mạnh huy động để tăng nguồn cung thanh khoản, khi đó có những dấu hiệu sau để nhận biết một ngân hàng đối mặt nguy cơ mất khả năng thanh khoản:
- Ngân hàng thiếu nguồn cung thanh khoản, thể hiện qua việc ngân hàng không đủ tiền hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền, vốn vay kịp thời cho khách hàng.
- Xảy ra tình trạng khách hàng đến rút tiền ồ ạt tại ngân hàng do một vài nguyên nhân nào đó.
- Lãi suất huy động vốn của ngân hàng biến động bất thường, khi đó lãi suất huy động của kỳ hạn ngắn tăng cao hơn lãi suất huy động của kỳ hạn dài, cho thấy
ngân hàng có chiến lược tập trung huy động kỳ hạn ngắn để đáp ứng vốn kịp thời cho nhu cầu thanh khoản tại thời điểm đó mà khơng phải là để đầu tư sinh lợi.
- Lãi suất vay trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh và tăng cao. Khi ngân hàng đang có nguy cơ mất khả năng thanh khoản, ngân hàng đó khơng những tăng lãi suất huy động kỳ hạn ngắn từ tổ chức, dân cư mà còn đi vay các ngân hàng khác để có đủ vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu thanh khoản, trong trường hợp này lãi suất thị trường liên ngân hàng sẽ tăng một cách đáng kể.
- Thị giá cổ phiếu của ngân hàng sụt giảm bất thường, cho thấy cổ phiếu của ngân hàng khơng cịn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, tạo nên tâm lý tiêu cực cho những người đi gửi tiền, đồng thời khiến các khách hàng rút hết tiền tiết kiệm gửi sang các ngân hàng khác hay đầu tư tại các kênh đầu tư khác có tỷ suất sinh lợi cao hơn. Trong trường hợp này, nếu khơng có động thái can thiệp thì uy tín của ngân hàng cũng bị giảm sút nghiêm trọng có thể làm giá cổ phiếu tiếp tục giảm một cách nghiêm trọng, thiếu tiền mặt cho việc chi trả, cấp vốn vay, có khả năng mất dần các khoản tiền gửi vì áp lực khách hàng rút tiền tăng cao, hạn chế nguồn gửi tiền mới vì tâm lí của khách hàng đối với ngân hàng mất thanh khoản, thậm chí ngân hàng phải đi huy động vốn với mức lãi suất huy động cao hơn lãi suất cho vay, điều này làm tác động trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy, các nhà quản trị ngân hàng nên xem xét huy động nguồn cung thanh khoản bổ sung nhanh nhất nhưng đảm bảo mức chi phí hợp lý như: bán dự trữ thứ cấp, vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng, vay tái chiết khấu từ NHTW, huy động vốn trên thị trường tiền tệ như phát hành chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn để huy động vốn.
- Một ngân hàng gấp rút bán lỗ tài sản, khi đó ngân hàng đồng ý chịu lỗ nếu bán gấp các tài sản, chứng tỏ rằng ngân hàng đang gặp vấn đề xấu về thanh khoản.