CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.3 Các nghiên cứu trước đây về thanh khoản tại ngân hàng thương mại
3.3.8 Nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh (2016)
Nguyễn Thị Mỹ Linh (2016) nghiên cứu sự tác động của các yếu tố đến thanh khoản tại các NHTM tại Việt Nam dựa trên dữ liệu thu thập được từ 19 NHTM Việt Nam thời gian 2007 - 2014, áp dụng kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu bảng bao gồm Pooled Regression, mơ hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model) và mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model) kết hợp phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi FGLS, nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng,
tỷ suất sinh lợi, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, lãi suất biên, quy mơ ngân hàng có quan hệ ngược chiều lên thanh khoản của ngân hàng.
Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã nghiên cứu các mơ hình nghiên cứu khác nhau để đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Thông qua lược khảo các nghiên cứu của các tác giả trong và ngồi nước như trên, bài nghiên cứu có thể vận dụng, kế thừa mơ hình theo nghiên cứu của Vodova (2011) để làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất mơ hình nghiên cứu gồm các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín.
3.4 Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh: sử dụng dữ liệu trên báo cáo tài chính để đánh giá thực trạng khả năng thanh khoản tại Sacombank giai đoạn 2008 - 2018.
- Phương pháp nghiên cứu định lượng: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua hồi quy để kiểm định chiều hướng tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến khả năng thanh khoản tại Sacombank .
Thêm vào đó, kiểm định sự phù hợp của mô hình thơng qua kiểm định F, kiểm định hiện tượng tự tương quan thông qua phương pháp Durbin Watson, kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến với các biến độc lập thông qua hệ số tương quan:
+ Kiểm định độ phù hợp của mơ hình dựa vào kiểm định F, mức ý nghĩa 5% với độ tin cậy 95%, nếu giá trị P – value (F-statistic) lớn hơn 0,05 cho biết mơ hình không phù hợp.
+ Kiểm định hiện tượng tự tương quan thông quan phương pháp Durbin Watson, đây là hiện tượng có sự tương quan giữa các biến, thường xảy ra với dữ liệu chuỗi thời gian và số liệu chéo. Nếu mơ hình xảy ra hiện tượng tự tương quan thì ước lượng phương sai, kiểm định t và kiểm định F sẽ khơng được chính xác. Nếu hệ số Durbin Watson đạt trong khoảng 1 < d < 3, thì mơ hình áp dụng khơng có hiện tượng tự tương quan.
+ Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến với các biến độc lập thông qua bảng hệ số tương quan giữa các biến độc lập để tránh ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Đây là hiện tượng các biến độc lập trong mơ hình áp dụng có quan hệ tuyến tính lẫn nhau. Nếu có hiện tượng này, thì kết quả nghiên cứu khơng cịn chính xác, khi đó hầu như các biến độc lập có quan hệ tuyến tính với nhau sẽ khơng có ý nghĩa, hệ số hồi quy trong mơ hình bị sai dấu. So sánh hệ số tương quan chuẩn Farrar và Glauber (1967), nếu giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan của hai biến độc lập bất kỳ lớn 0.8, khi đó có hiện tượng đa cộng tuyến và sẽ bắt buộc loại các biến này ra khỏi mơ hình hồi quy để đảm bảo mơ hình cho kết quả chính xác nhất.
Kết luận chương 3
Chương 3 trình bày lý thuyết về khả năng thanh khoản, các tiêu chí đo lường khả năng thanh khoản, những nguyên nhân dẫn đến mất khả năng thanh khoản và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tại NHTM. Đồng thời đã lược khảo các nghiên cứu về khả năng thanh khoản tại các NHTM trên thế giới và Việt Nam. Chương 3 cũng đã trình bày phương pháp nghiên cứu. Các nội dung này làm cơ sở để phân tích khả năng thanh khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín ở những chương sau.
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG