CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ
3.2. Tổng quan các nghiên cứu trước về yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân
3.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới
Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan (2007) phân tích các nhân tố ảnh hưởng
tới tốc độ tăng trưởng tín dụng và sự ổn định, lành mạnh của ngân hàng thương mại tại một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu ( Lithuania, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic, Slovenia, Estonia, Latvia) giai đoạn 1995 – 2004.
Trong bài nghiên cứu, tác giả đã đã xem xét các vấn đề an toàn và rủi ro trong việc tăng trưởng tín dụng nhanh chóng ở một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu. Bài nghiên cứu đã chứng minh được một số yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng như tốc độ tăng trưởng thể hiện qua GDP, tính chất sở hữu ngân hàng, khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi.
Burcu Aydin (2008) nghiên cứu một số các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng
tín dụng tại các nước Trung Âu và Đông Âu (gồm: Estonia, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Poland, Hungary, Latvia, Slovenia) giai đoạn 1988 – 2005.
Nghiên cứu của tác giả tập trung vào việc phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn tăng trưởng tín dụng nhanh chóng tại các nước Trung và Đơng Âu. Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của các ngân hàng nước ngồi trong mơ hình tăng trưởng tín dụng tại các nước Trung, Đơng Âu và đưa ra một vài gợi ý về chính sách. Tác giả đã sử dụng phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) và tác động cố định (FEM) để xem xét các nhân tố. Mức độ tăng trưởng tín dụng theo các cấp ngân hàng là biến phụ thuộc trong mơ hình; các yếu tố ảnh hưởng là phần trăm thay đổi các khoản vay ròng của ngân hàng ( Loan Growth), tổng tài sản so GDP, tiền gửi trên tổng tài sản, nợ phải trả trên tổng tài sản, khả năng sinh lời (ROA, ROE), lãi biên rịng, chi phí trên thu nhập, nợ xấu, tốc độ tăng trưởng thực của GDP, chênh lệch lãi suất huy động và cho vay.
Kai Guo và Vahram Stepanyan (2011) đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới
tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại tại 38 nước có nền kinh tế mới nổi ( Việt Nam, Venezuela, Ukraine, Turkey, Thái Lan, South Africa, Serbia, Russia, Romania, Poland, Philippines, Peru, Panama, Morocco, Mexico, Malaysia, Lithuania, Latvia, Hàn quốc, Jordan, Jamaica, Israel, Indonesia,
Hungary, Guatemala, Georgia, Estonia, El Salvador, Ai Cập, Cxech Repulic, Croatia, Costa Rica, Colombia, China, Chile, Bulgaria, Brazil, Argentina).
Bài nghiên cứu đã xác định các nhân tố bên cung và bên cầu đều tác động đến tăng trưởng tín dụng. Bài nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu bảng với các biến nghiên cứu bao gồm: tín dụng ngân hàng, nợ ngân hàng nước ngồi, tiền gửi ngân hàng, GDP thực tế, lạm phát, lãi suất huy động, tỷ giá hối đoái, lãi suất FED, cung tiền M2 của Mỹ và tỷ lệ nợ xấu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến tăng trưởng tăng trưởng tín dụng và khiến lạm phát cao hơn, các điều kiện nới lỏng chính sách tiền tệ trên phạm vi tồn cầu khiến tăng trưởng tín dụng tăng, nhân tố tốc độ tăng trưởng tiền gửi và tốc độ gia hạn nợ của ngân hàng góp phần làm tăng và ảnh hưởng có ý nghĩa tới tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu chỉ ra nhân tố có mối quan hệ chặt chẽ và ngược chiều tới tốc độ tăng trưởng tín dụng là tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng.