CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ
3.2. Tổng quan các nghiên cứu trước về yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân
3.2.2. Các nghiên cứu trong nước
Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến (2011) đã nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2011. Bài nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định lượng phân tích số liệu thu thập từ 84 ngân hàng thương mại (trong đó có 5 ngân hàng thương mại quốc doanh, 16 ngân hàng thương mại nước ngoài hoạt động tại Việt Nam), để đo lường sự ảnh hưởng của các nhân tố đến tốc độ tăng trưởng tín dụng. Các nhân tố bài nghiên cứu xét đến là: tính chất sở hữu ngân hàng, tốc độ tăng trưởng vốn huy động so với đầu năm 2011, tính thanh khoản của các ngân hàng, lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, chênh lệch giữa lãi suất bình quân cho vay và lãi suất bình quân huy động. Kết quả bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Khi tốc độ huy động vốn, khả năng thanh khoản đều tăng, các ngân hàng sẽ sẵn lòng trong việc cho khách
hàng vay vốn dẫn đến làm tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng và ngược lại. Và khi chênh lệch lãi suất bình qn tăng thì tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm.
Lê Tấn Phước (2016) đã nghiên cứu một số yếu tố tác động đến tăng trưởng
tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam. Các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu này gồm hai nhóm chính là các biến kinh tế vĩ mơ và các biến nội bộ liên quan đến các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Vấn đề tăng trưởng tín dụng cần phải xem xét khi các ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu cao, nếu không các khoản tín dụng sẽ gây ra thiệt hại cho ngân hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại có tỷ lệ tài sản thanh khoản cao sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng vì mục tiêu lợi nhuận. Bài nghiên cứu còn chỉ ra được mối quan hệ cùng chiều giữa lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP với tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi lãi suất danh nghĩa và GDP tăng sẽ khiến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng tăng lên.
Bảng 3.1: Tóm tắt các nghiên cứu trước Tác giả Tên đề tài Đối tượng
nghiên cứu Biến nghiên cứu Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan (2007) Các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng và sự ổn định của NHTM tại một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu
217 NHTM tại các quốc gia mới nổi giai đoạn 1995 – 2004
- Tốc độ tăng GDP
- Tính chất sở hữu ngân hàng.
- Khả năng thanh khoản - Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi.
Burcu Aydin (2008) Cấu trúc hệ thống ngân hàng và một số các nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các nước Trung Âu và Đông Âu 72 NHTM tại các nước Trung Âu và Đông Âu giai đoạn
1988 –2005.
- Tỷ lệ thay đổi các khoản vay ròng của ngân hàng.
- Tổng tài sản so GDP. - Tiền gửi /tổng tài sản. - Nợ phải trả /tổng tài sản. - ROA, ROE
- Lãi biên rịng
- Chi phí trên thu nhập - Nợ xấu
- Tốc độ tăng trưởng thực của GDP.
- Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay. Kai Guo và Vahram Stepanyan (2011) Các nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM tại 38 nước có nền kinh tế mới nổi Ngân hàng thương mại tại 38 nước có nền kinh tế mới nổi
- Tín dụng ngân hàng. - Nợ ngân hàng nước ngoài - Tiền gửi ngân hàng. - GDP thực tế.
- Lạm phát.
- Lãi suất huy động - Tỷ giá hối đoái, - Lãi suất FED
- Tỷ lệ nợ xấu. Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến (2011) Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng 84 NHTM tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2011 Tính chất sở hữu ngân hàng, tốc độ tăng trưởng vốn huy động so với đầu năm 2011, tính thanh khoản của các ngân hàng, lợi nhuận rịng trên vốn chủ sở hữu, chênh lệch giữa lãi suất bình quân cho vay và lãi suất bình quân huy động
Lê Tấn Phước (2016) Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam
Các NHTM giai đoạn 2008 – 2015
Tỷ lệ huy động, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn, tỷ lệ thanh khoản, quy mô ngân hàng, lãi suất, tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát.
Nguồn: Tác giả tổng hợp
Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng, có thể thấy các yếu tố ảnh hưởng gồm các yếu tố bên trong ngân hàng (tăng trưởng tiền gửi, thanh khoản của ngân hàng, khả năng sinh lời, chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay, nợ xấu) và các yếu tố bên ngoài (tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát). Các bài nghiên cứu không chỉ tập trung phân tích các chỉ số, các kết quả thu được mà cịn dựa vào tình hình kinh tế, bối cảnh tại thời điểm nghiên cứu để phân tích sự hợp lý của các chỉ số, kết quả.