CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ
3.3. Các yếu tố cơ bản tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại
thương mại
Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng có thể được phân thành hai loại là các yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng. Các yếu tố bên trong là các yếu tố kinh tế vi mô hay yếu tố quyết định của từng ngân hàng cụ thể sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng, các yếu tố bên ngoài là các yếu tố kinh tế vĩ mơ có liên quan đến một nền kinh tế có ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường.
3.3.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế, thường được đo lường bằng tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong một thời gian nhất định (thường là một năm).
Khi GDP tăng, thể hiện nền kinh tế đang tăng trưởng, các doanh nghiệp trong nền kinh tế đang hoạt động hiệu quả, thúc đẩy các doanh nghiệp gia tăng sản xuất, mở rộng quy mô nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, do đó tăng trưởng tín dụng tăng. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái thể hiện qua GDP giảm, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả kém, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của bản thân các doanh nghiệp, kìm hãm sự tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Như vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế thể hiện qua GDP có tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng.
Ngoài ra, theo Guo, Kai và Stepanyan, Vahram (2011) trong bài nghiên cứu “Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies” cũng xác định rằng tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng.
3.3.2. Lạm phát
Lạm phát xảy ra khi mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ tăng một cách liên tục theo thời gian, ảnh hưởng đến giá trị của đồng nội tệ.
Khi nền kinh tế có lạm phát cao, ngân hàng nhà nước sẽ phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm giảm khối lượng tiền tệ trong lưu thơng, do đó khả năng cung cấp tín dụng của ngân hàng bị hạn chế. Bên cạnh đó, lạm phát cao, giá trị của đồng nội tệ giảm, người dân khơng cịn mặn mà trong việc gửi tiền, tìm kiếm những kênh đầu tư khác an tồn hơn, khiến tình hình huy động vốn của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Một mặt chi phí vốn tăng cao, mặt khác các ngân hàng phải thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ đặt ra, chính sách tín dụng khắt khe hơn, mơi trường hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không thuận lợi, tăng trưởng tín dụng bị hạn chế.
3.3.3. Tỷ giá hối đoái
Khi tỷ giá hối đoái tăng sẽ thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước do giá trị đồng nội tệ giảm, kích thích hoạt động xuất khẩu, do đó nhu cầu vay vốn kinh doanh tăng, tăng trưởng tín dụng tăng. Mặt khác, tỷ giá hối đoái tăng sẽ làm giá cả hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu tăng, giảm nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhập khẩu và có thể ảnh hưởng đến chỉ số CPI, tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng.
“Sự tăng giá tiền tệ là một yếu tố quan trọng trong việc kích thích nhu cầu tín dụng. Tỷ giá hối đối có thể dự đốn và kỳ vọng về sự tăng giá dài hạn có thể đã tạo ra động lực cho vay bằng ngoại tệ và, trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu dồi dào trong những năm gần đây, có thể đã kích thích dịng vốn mở rộng tín dụng” (Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan, 2007).
3.3.4. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng
Hoạt động cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng là đi vay để cho vay, việc tăng trưởng tiền gửi sẽ làm tăng lượng vốn cung cấp cho hoạt động cấp tín dụng (Kai Guo and Vahram Stepanyan, 2011). Trong
của Kai Guo and Stepanyan Vahram (2011) và bài nghiên cứu “Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island Countries” của Parmendra Sharma and Neelesh Gounder (2012), xác định rằng yếu tố tăng trường tiền gửi góp phần làm tăng và ảnh hưởng có ý nghĩa tới tăng trưởng tín dụng. Tại Việt Nam, trong bài “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng” của ThS. Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến cũng xét đến yếu tố tăng trưởng tiền gửi trong mơ hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng. Yếu tố này được đo lường như sau:
3.3.5. Nợ xấu
Theo quy định của NHNN Việt Nam, nợ xấu là nợ từ nhóm 3 trở đi bao gồm các khoản nợ dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn. Khi nợ xấu tăng, ngân hàng không thu hồi được khoản lãi và nguồn vốn đã cho vay, phải trích lập rủi ro dự phòng cho các khoản nợ xấu, các khoản chi phí cũng tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Khi nợ xấu tăng, do không thu hồi được cac khoản vay, quá trình luân chuyển vốn chậm lại, trong khi đó ngân hàng vẫn phải có trách nhiệm chi trả những khoản tiền gửi làm giảm khả năng thanh khoản của ngân hàng. Nếu tỷ lệ nợ xấu cao có thể dẫn đến sự phá sản của ngân hàng, mất uy tín của mình trên thị trường. Điều này sẽ kìm hãm sự tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Do đó, nợ xấu có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng.
Ngồi ra, theo Kai Guo và Vahram Stepanyan (2011) trong bài nghiên cứu “Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies” cũng chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ chặt chẽ và ngược chiều với tăng trưởng tín dụng.
3.3.6. Thanh khoản ngân hàng
Thanh khoản ngân hàng là khả năng ngân hàng đáp ứng các nhu cầu chi trả tức thời khi cần thiết. Ngân hàng có chỉ số thanh khoản cao cho thấy ngân hàng có nguồn tiền dồi dào có thể đáp ứng được các nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhanh chóng. Ngược lại, thanh khoản thấp sẽ khiến ngân hàng không thể đáp ứng được các nhu cầu chi trả cần thiết và không đáp ứng được các nhu cầu khoản vay, khiến tăng trưởng tín dụng giảm. Do đó, thanh khoản ngân hàng có tác động cùng chiều với tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Ngồi ra, theo Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan (2007) trong nghiên cứu “Credit Growth and Bank Soundness in Emerging Europe” cũng chỉ ra rằng thanh khoản ngân hàng có ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng. Khi tốc độ huy động vốn, khả năng thanh khoản đều tăng, các ngân hàng sẽ sẵn lòng trong việc cho khách hàng vay vốn dẫn đến làm tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng và ngược lại (Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến, 2011)
3.3.7. Quy mô ngân hàng
Quy mơ của ngân hàng càng lớn thì ngân hàng càng có cơ hội gia tăng hoạt động kinh doanh, gia tăng uy tín và sự thu hút của khách hàng, từ đó góp phần làm tăng trưởng tín dụng. Do đó, quy mơ ngân hàng tác động cùng chiều với tăng trưởng tín dụng.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Trong chương này, tác giả đã trình bày khái quát một số lý thuyết cơ bản về tăng trưởng tín dụng ngân hàng và các yếu tố tác động tới tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Chương này cũng xem xét các bài nghiên cứu trong và ngồi nước về mơ hình nghiên cứu được sử dụng để điều tra các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng, tác động của tín dụng ngân hàng đến bản thân ngân hàng và nền kinh tế cũng được tác giả trình bày cụ thể. Đây là cơ sở cho nghiên cứu ở các chương tiếp theo.
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC CHI NHÁNH NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI