Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên tại các NHTM Việt

4.1 Thực trạng thu nhập lãi cận biên tại các NHTM Việt Nam và một số yếu tố

4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên tại các NHTM Việt

4.1.2.1 Các yếu tố đặc trưng của ngân hàng

▪ Chi phí hoạt động (OP)

Hình 4.2 Chi phí hoạt động của 24 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 Nguồn: Tính tốn tổng hợp của tác giả Nguồn: Tính tốn tổng hợp của tác giả Chi phí hoạt động (OP) được đo lường thơng qua tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng tài sản. Trong đó giá trị chi phí hoạt động của ngân hàng bao gồm chủ yếu là chi phí cho nhân viên, chi phí khấu hao và các chi phí hoạt động khác. Chi phí hoạt động có xu hướng tăng trưởng cao trong giai đoạn 2011-2012. Tuy nhiên chi phí hoạt động giảm nhiều vào giai đoạn 2012-2013 và giữ ổn định sau đó.

37

▪ Quy mô vốn chủ sở hữu (CAP)

Hình 4.3 Quy mơ vốn chủ sở hữu của 24 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008- 2017

Nguồn: Tính tốn tổng hợp của tác giả Trong giai đoạn nghiên cứu, tổng tài sản của ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ do các ngân hàng phải chịu áp lực tăng vốn điều lệ theo hạn quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006, đồng thời tổng tài sản gia tăng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM. Tuy nhiên tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng của tổng tài sản nên tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong giai đoạn này có xu hướng giảm đáng kể.

38

▪ Quy mơ cho vay (LOAN)

Hình 4.4 Quy mơ cho vay của 24 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 Nguồn: Tính tốn tổng hợp của tác giả Quy mơ cho vay (LOAN) được đo lường thông qua tỷ lệ dư nợ cho vay khách hàng trên tổng tài sản. Quy mơ cho vay giai đoạn 2009-2011 có xu hướng giảm sút do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Tuy nhiên ở những năm tiếp theo chỉ tiêu này có xu hướng phục hồi đáng kể.

39

▪ Rủi ro tín dụng ngân hàng (LLR)

Hình 4.5 Rủi ro tín dụng của 24 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 Nguồn: Tính tốn tổng hợp của tác giả Nguồn: Tính tốn tổng hợp của tác giả Rủi ro tín dụng ngân hàng có xu hướng gia tăng trương giai đoạn 2008-2012 do các NHTM Việt Nam vẫn cịn phải đối mặt với những khó khăn sau khủng hoảng tài chính, tình trạng chất lượng của các khoản tín dụng đi xuống, hậu quả của tăng trưởng nóng tín dụng những năm trước. Tuy nhiên chỉ tiêu này được cải thiện đáng ở ở những năm sau đó.

40

4.1.2.2 Các yếu tố vĩ mơ

Hình 4.6 Tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 2017

Nguồn: Tính tốn tổng hợp của tác giả Từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế vĩ mơ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Trong đó tỷ lệ lạm phát (INF) có chiều hướng mất ổn định và tăng cao vào năm 2008 (23,12%) và năm 2011 (18,68%), sau đó chỉ tiêu này được cải thiện đáng kể và giữ ổn định trong hai năm gần đây. Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt khá thấp trong giai đoạn nghiên cứu, phản ánh sự khó khăn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây chỉ tiêu này đã có dấu hiệu phục hồi dần.

41