CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tổng quan mẫu nghiên cứu
4.1.1. Đánh giá một số chỉ tiêu trong dữ liệu nghiên cứu
Với mẫu dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 26 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020, tác giả đã tiến hành tính toán một số chỉ tiêu trung bình theo năm và theo ngân hàng bao gồm tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng của 26 NHTM Việt Nam trong 11 năm đề cập. Biểu đồ 4.1 bên dưới sẽ cho thấy sự thay đổi về giá trị trung bình 4 chỉ tiêu qua các năm của 26 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020.
Biểu đồ 4.1. Trung bình các chỉ tiêu qua các năm của 26 NHTMVN giai đoạn2010-2020 2010-2020
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nhìn chung, giá trị trung bình tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đều có xu hướng tăng lên qua các năm. Ket quả thống kê từ biểu đồ 4.1 cho thấy tổng tài sản trung bình của 26 NHTM Việt Nam năm 2010 là 95,616,872 triệu đồng đã tăng lên liên tục một cách đáng kể và đạt đến 377,911,680 triệu đồng vào năm 2020 (trừ giai đoạn 2011-2012 có sự tăng nhẹ). Như vậy, tổng tài sản đã tăng trưởng gấp 4 lần sau 10 năm kể từ năm 2010, chứng tỏ các NHTM Việt Nam đã tích cực mở rộng quy mô tài sản để mang lại khả năng sinh lời, thu nhập cho ngân hàng. Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu cũng tăng liên tục qua các năm, từ 7,348,282 triệu đồng năm 2010 tăng lên đến 27,889,757 triệu đồng năm 2020, tương đương gấp gần 4 lần. Điều này chứng tỏ các NHTM đã ra sức tăng nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ đối với nền kinh tế. Chỉ tiêu cho vay khách hàng tăng trưởng đáng kể qua các năm, tăng từ 49,874,837 triệu đồng năm 2010 lên 252,126,546 triệu đồng năm 2020, tăng gấp 5 lần qua 10 năm. Chỉ tiêu tiền gửi khách hàng tăng liên tục từ 52,679,699 triệu đồng năm 2010 lên 273,467,276 triệu đồng năm 2020, gần gấp 5 lần. Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản tương đối ổn định qua các năm, dao động với giá trị trung bình là 0.073, tỷ lệ này càng cao thì mức độ an toàn vốn hoạt động của các NHTM càng cao. Ngoài ra, tỷ lệ cấp tín dụng cũng tương đối ổn định và khá cao với tỷ lệ trung bình là 88.66%, vượt mức tối đa 85% theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Biểu đồ 4.2 minh họa giá trị trung bình tổng tài sản của 26 NHTM Việt Nam ở giai đoạn 2010-2020. Kết quả thống kê cho thấy 3 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt như sau: BID với 894,049,651 triệu đồng, CTG với 830,831,912 triệu đồng và VCB với 750,487,415 triệu đồng. Theo sau đó, SCB cũng có quy mô tổng tài sản lớn nhất so với 22 NHTM còn lại trong mẫu nghiên cứu. Có thể thấy, tổng tài sản của 4 ngân hàng này đã lớn hơn tổng tài sản của 22 NHTM còn lại trong hệ thống.
Biểu đồ 4.2. Trung bình tổng tài sản
của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu giai đoạn 2010-2020
Đơn vị tính: Triệu đồng VAB " EIB VPB VIB VCB TPB TCB STB SHB SGB ■ SEA SCB PGB ■ OCB NVB M NAB M MSB MBB LPB KLB ■ HDB CTG BVB BID ACB ABB - 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000
(Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu nghiên cứu của đề tài)
Biểu đồ 4.3 thể hiện sự so sánh giá trị trung bình của 3 chỉ tiêu vốn chủ sở hữu, tiền gửi khách hàng, cho vay khách hàng theo 26 ngân hàng giai đoạn 2010- 2020. Trong đó, 3 ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất lần lượt là CTG (54,623,864 triệu đồng), VCB (50,939,839 triệu đồng) và BID (44,427,398 triệu đồng). Đồng thời, CTG, VCB và BID cũng là những ngân hàng thu hút lượng tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng nhiều nhất trong mẫu nghiên cứu.
Thời gian
nghiên cứu Không gian nghiên cứu trung bìnhZ-score Tác giả
2008-2011 Các ngân hàng châu Âu từ 12 quốc gia
19.89 Chiaramonte & ctg
1995-2008 9 ngân hàng Malaysia và 12
ngân hàng nước ngoài 23.89 Rahman & ctg 2003-2009 14 nền kinh tế Châu Á Thái
Bình Dương
30.59 Fu & ctg
2001-2007 12 nước châu Á 41.78 Soedarmono và ctg Biểu đồ 4.3. Trung bình các chỉ tiêu
theo từng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu giai đoạn 2010-2020
Đơn vị tính: Triệu đồng
■ VCSH ■ TGKH ■ CVKH
(Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu nghiên cứu của đề tài)
Tổng lượng tiền cho vay khách hàng của BID (648,088,423 triệu đồng), CTG (582,547,826 triệu đồng) và VCB (429,837,659 triệu đồng) chiếm đến 49.1% tổng lượng tiền cho vay của 26 NHTM trong mẫu nghiên cứu. Trái lại, SGB, PGB, BVB và KLB có lượng tiền cho vay khách hàng ít nhất trong mẫu, chỉ đạt từ 12,271,521 đến 18,832,435 triệu đồng. Xét đến chỉ tiêu lượng tiền gửi khách hàng, BID, CTG và VCB chiếm 45.92% tổng lượng tiền gửi của 26 NHTM Việt Nam. Trong khi đó, vị trí 4 ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng thấp nhất vẫn thuộc về SGB, PGB, BVB và KLB.
Bên cạnh đó, tỷ lệ cấp tín dụng trên 100% thuộc về VPB, CTG, BID và VIB; tỷ lệ cấp tín dụng thấp hơn 80% thuộc về 7 ngân hàng sau: ABB, MBB, MSB, NVB, STB, SCB và VCB. Phần lớn 15 NHTM còn lại trong mẫu có tỷ lệ cấp tín dụng dao động trong khoảng 81%-98%.