CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.2. Mô tả thống kê các biến trong mô hình nghiên cứu
Kết quả thống kê mô tả đo lường các đại lượng đặc trưng của các biến nghiên cứu được thể hiện ở bảng 4.2. Cụ thể trình bày sự phân tán giữa các quan sát trong mẫu thông qua các giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu gồm 26 NHTM Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2020. Dữ liệu bảng với 286 quan sát đã được tác giả tính toán dựa trên những số liệu lấy từ các BCTC đã được kiểm toán của 26 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và dữ liệu kinh tế vĩ mô được thu thập từ Worldbank và IMF.
DIV 286 - 0.5964852 14.69094 -248.1571 0.4999909 LTD 286 0.87657 0.183750 9 0.3718736 1.597714 GDP 286 0.06002 0.011319 0.0291 0.0707579 INF 286 0.0582203 0.048168 3 0.006312 0.1867773
lệch chuẩn 0.591. Trong đó, giá trị lnZ-score cao nhất là 4,33 (Z-score= 76.2644) thuộc về NHTMCP Sài Gòn (SCB) năm 2011 và giá trị lnZ-score thấp nhất là - 0.527 (Z-score= 0.5901) thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2011. Điều đó cho thấy mức độ ổn định tài chính của 26 NHTM trong mẫu nghiên cứu có sự chênh lệch khá lớn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tác động trực tiếp có thể kể đến lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu và độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời trên tài sản.
Biến trễ của logarit tự nhiên của chỉ số ổn định tài chính (lnZ-socre(n-1)) có giá trị trung bình là 2.910 với độ lệch chuẩn là 0.605. Trong đó, giá trị lớn nhất là 4.334 thuộc về NHTMCP Sài Gòn (SCB) năm 2012 và giá trị thấp nhất là -0.527 thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2012.
Cơ cấu vốn đo lường bằng tỷ lệ tổng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (EQTA) có giá trị trung bình là 0.1006 với độ lệch chuẩn là 0.1342. Trong đó, giá trị lớn nhất là 0.3597 thuộc về Ngân hàng Bản Việt (BVB) năm 2010 và giá trị thấp nhất là 0.0284 thuộc về NHTMCP Sài Gòn (SCB) năm 2020.
Tỷ lệ dự nợ cho vay trên tổng tài sản (LOANTA) có giá trị trung bình là 0.5979 với độ lệch chuẩn là 0.046. Trong đó, giá trị lớn nhất là 0.8125 thuộc về
NHTMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB) năm 2010 và giá trị thấp nhất là 0.1601 thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2011.
Tỷ lệ dự phòng rủi ro được tính bằng tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay trên tổng dư nợ cho vay khách hàng (LLP) có giá trị trung bình là 0.01299 với độ lệch chuẩn là 0.0045. Trong đó, giá trị lớn nhất là 0.03218 thuộc về NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) năm 2010 và giá trị thấp nhất là 0.00543 thuộc về NHTMCP Sài Gòn (SCB) năm 2014.
Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) có giá trị trung bình là 0.09216 với độ lệch chuẩn là 0.0949. Trong đó, giá trị lớn nhất là 0.8106 thuộc về NHTMCP An Bình (ABB) năm 2010 và giá trị thấp nhất là -0.82002 thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2011.
Logarit tự nhiên của tổng tài sản thể hiện quy mô ngân hàng (BANKSIZE) có giá trị trung bình là 18.4529 với độ lệch chuẩn là 1.16223. Trong đó, giá trị lớn nhất là 21.1309 thuộc về NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) năm 2020 và giá trị thấp nhất là 15.5695 thuộc về Ngân hàng Bản Việt (BVB) năm 2010.
Đa dạng hóa thu nhập (DIV) có giá trị trung bình là -0.5965 với độ lệch chuẩn là 14.691. Trong đó, giá trị lớn nhất là 0,45 thuộc về NHTMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) năm 2017 và giá trị thấp nhất là -248.157 thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2011.
Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tổng tiền gửi của khách hàng (LTD) có giá trị trung bình là 0.87657 với độ lệch chuẩn là 0.1838. Trong đó, giá trị lớn nhất là 1.5977 thuộc về NHTMCP Việt Á (VAB) năm 2011 và giá trị thấp nhất là 0.3719 thuộc về NHTMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) năm 2014.
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đo lường bằng tỷ lệ % tăng trưởng GDP (GDP) có giá trị trung bình là 0.06002 với độ lệch chuẩn là 0.01132. Trong đó, giá trị lớn nhất là 0.07076 thuộc về năm 2018 và giá trị thấp nhất là 0.0291 thuộc về năm 2020.
LnZscore(t-1) EQTA LOANTA LLP ROE BANKSIZE DIV LTD GDP INF LnZscore(t- 1) 1 EQTA 2 0.160 1 LOANTA 0.061 -0.0686 1 LLP 1 0.102 0.092- 0.2135- 1 ROE 0.0541 - -0.0695 6 0.267 0.0057- 1 BANKSIZE 7 0.087 -0.6721 9 0.305 8 0.167 2 0.344 1 DIV 0.064 3 0.034 7 0.194 7 - 0.0459 0.571 6 0.0801 1 LTD 5 0.121 2 0.228 3 0.608 0.1692- 3 0.274 0.0134 0.0932 1 GDP 0.0134 - -0.0252 7 0.013 0.0936- -0.0918 -0.06 0.0133- 0.0313 1 Thay đổi trong tỷ lệ lạm phát đo lường bằng tỷ lệ % Δ CPI (INF) có giá trị
trung bình là 0.05822 với độ lệch chuẩn là 0.04817. Trong đó, giá trị lớn nhất là 0.1868 thuộc về năm 2011 và giá trị thấp nhất là 0.0063 thuộc về năm 2015.