Chỉ tiêu Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Trung vị Giá trị lớn nhất NPL 287 2.12 1.31 0.34 1.9 7.25 LNPL 281 2.16 1.32 0.34 1.91 7.25 LEV 291 0.88 0.13 0.16 0.92 0.97 ROE 290 10.14 7.33 0.07 8.95 28.48 UEP 297 1.87 0.27 1.11 1.98 2.13 INF 297 6.17 4.75 0.69 4.08 18.68 GDP 297 6.23 0.63 5.25 6.24 7.08 LLR 291 -1.78 5.13 -27.44 -0.76 2.62 LNSIZE 291 18.43 1.14 15.02 18.46 20.94
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu từ Stata Bảng 4.1 mô tả tóm tắt các biến trong mô hình bao gồm biến phụ thuộc và
các biến độc lập. Dữ liệu thống kê của 27 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2019. Bảng dữ liệu về trình bày về số quan sát của đề tài, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, trung vị và giá trị lớn nhất của các
biến tương ứng trong bài. Trong đó, NPL và LNPL được đo bằng tỷ lệ dư nợ trên tổng dư nợ, LEV là biến đòn bẩy tài chính được tính bằng tỷ lệ nghĩa vụ nợ trên tông tài sản bình quân, ROE được xác định bằng lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân, UEP, INF và GDP lần lượt đại diện cho tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và tăng trưởng GDP, LLR đại diện cho dự phòng rủi ro tín dụng được tính bằng tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ cho vay, cuối cùng là biến LNSIZE là quy mô ngân hàng, được tính theo Logarit tự nhiên của tông tài sản của các NHTM.
Căn cứ vào kết quả phân tích ta thấy, mẫu dự liệu được lấy từ 27 NTHM tại Việt Nam hầu hết là các ngân hàng có quy mô lớn trong hệ thống NHTM với số lượng quan sát thu thập như bảng 4.1 từ 2009 – 2019. Biến phụ thuộc tỷ lệ nợ xấu của các NHTM tại Viêt Nam trong bài nghiên cứu trung bình là 2.12% (nhỏ hơn mức 3% theo quy định của NHNN), với giá trị nhỏ nhất thuộc về ngân hàng NHTMCP Á Châu năm 2010 và NHTMCP Việt Nam Thương Tín năm 2015 (giá trị NPL bằng 0.34%) và giá trị lớn nhất thuộc về NHTMCP Sài Gòn năm 2011 (với giá trị NPL bằng 7.25%). Thông qua giá trị trung bình có thể nhận thấy rằng các NHTMCP đã có sự thay đổi tích cực trong chính sách cho vay cũng như công tác thẩm định, theo dõi, kiểm soát các khoản vay đã được giải ngân cho khách hàng cấp tín dụng nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn mức 3%.
Xét năm biến thuộc phạm vi nghiên cứu liên quan đến các đặc điểm của ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu ở năm trước có số liệu được ghi nhận không quá khác biệt so với tỷ lệ nợ xấu ở hiện tại, với giá trị trung bình là 2.16%, độ lệch chuẩn đạt 1.32% và trung vị đạt 1.91%. Biến tiếp theo là đòn bẩy tài chính có giá trị trung bình là 0.88% với độ lệch chuẩn là 0.13%, giá tri lớn nhất thu được từ NHTMCP Sài Gòn năm 2019 là 0.97% và giá trị nhỏ nhất được ghi nhận là 0.16% của NHTMCP Tiên phong năm 2010-2011. Biến ROE đạt mức trung bình là 10.14%, độ lệch chuẩn là 7.33%, giá trị lớn nhất được xác định là 28.48% thuộc về MSB vào năm 2009 và giá trị nhỏ nhất là 0.07% của NHTMCP Quốc Dân năm 2012. Giá trị trung bình của biến quy mô ngân hàng đạt mức 18.43. Các NHTM đã đi the đúng xu hướng phát triển ngày càng
rộng lớn và quy mô và phạm vi hoạt động qua các năm, thể hiện ở 15.02 là giá trị quy mô nhỏ nhất thuộc về NHTMCP Bản Việt năm 2009 và 20.94 là giá trị quy mô cao nhất thu thập được đến từ NHTMCP Công Thương Việt Nam năm 2019. Dự phòng rủi ro tín dụng LLR của các ngân hàng có mức trung bình -1.78% với độ lệch chuẩn 5.13%. Điều này cho thấy rằng các NHTM Việt Nam thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tin dụng không đồng đều, điều này được thể hiện qua thông số giá trị nhỏ nhất là -27.44% (STG năm 2016) và giá trị lớn nhất là 2.62% (BID năm 2009).
Đối với các biến kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP đạt mức trung bình là 6.23%, cao nhất là 5.25%, thấp nhất là 7.08%. Tỷ lệ lạm phát có mức trung bình,là 6.17%, cao nhất là 18.68 và thấp nhất là 0.69%. Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức trung bình là 1.87%, cao nhất là 2.13%, thấp nhất là 1.11%.
4.2. KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN
Phân tích tương quan là dùng để kiểm tra mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập với nhau, điều này giúp ta nhận ra các biến độc lập nào có tương quan với nhau tức là ảnh hưởng đến nhau trong mô hình. Bên cạnh đó, vấn đề cần chú ý là việc xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến khi các biến độc lập cũng có tương quan mạnh với nhau, hệ số tương quan càng lớn thì tương quan càng chặt và ngược lại. Vì một trong những điều kiện cân để phân tích hồi quy là biến độc lập phải có tương quan với biến phụ thuộc, càng tiến về 1 thì hệ số tương quan tương quan càng mạnh. Phân tích ma trận tương quan chỉ ra rằng nếu giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan giữa các biến đều bé hơn 0.8 vậy thì vấn đề đa cộng tuyến không còn là mối bận tâm lớn. Vậy nên, mục đích của việc kiểm định hệ số tương quan là nhằm kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập được xác định trong mô hình nghiên cứu.