CHƢƠNG 3 : XÂY DỰNG MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Mô tả biến và nguồn dữ liệu
3.3.1.2. Kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (ADF)
Dickey và Fuller đã giới thiệu 3 mơ hình hồi quy kiểm định tính dừng thơng qua kiểm định nghiệm đơn vị vào năm 1979, phƣơng pháp này gọi là phƣơng pháp kiểm định Dickey – Fuller (DF). Tuy nhiên, phƣơng pháp này chỉ thực hiện đƣợc khi ut là chuỗi nhiễu trắng. Do đó, Dickey và Fuller đã mở rộng kiểm định khi thêm vào các biến phụ thuộc có bậc trễ vào 3 mơ hình hồi quy cũ, kiểm định này gọi là kiểm định Dickey – Fuller mở rộng (ADF), đƣợc công bố vào năm 1981. Các mơ hình đƣợc đề xuất bao gồm:
- Phƣơng trình khơng có hằng số và xu hƣớng thời gian không ngẫu nhiên:
ΔYt Yt-1 + ∑ iΔYt-i+ ut
p
i 1
(3.7)
- Phƣơng trình có hằng số đại diện cho xu hƣớng xác định của chuỗi:
ΔYt Yt-1 + ∑ iΔYt-i+ ut
p
i 1
(3.8)
- Phƣơng trình có hằng số đại diện cho xu hƣớng xác định của chuỗi và xu
hƣớng thời gian không ngẫu nhiên:
ΔYt Yt-1 + ∑ iΔYt-i+ ut
p
i 1
(3.9)
Với = ϕ - 1
Các mơ hình đƣợc kiểm định với giả thuyết: H0: =0 (hay ϕ = 1) (Yt là chuỗi không dừng) H1: < 0 (hay ϕ <1) (Yt là chuỗi dừng)
Theo Gujarati (2004), các giá trị tới hạn của Dickey và Fuller hay giá trị tới hạn của Monte Carlo đƣợc sử dụng làm cơ sở bác bỏ cho kiểm định này. Nếu giá trị thống kê kiểm định lớn hơn giá trị tới hạn Dickey và Fuller hay trị tới hạn Mackinnon, giả thuyết H0 bị bác bỏ, Yt là chuỗi dừng.
Theo Phạm Thị Tuyết Trinh và ctg (2016), khi sử dụng phƣơng pháp ADF cần lƣu ý xác định số bậc trễ p hợp lý để kiểm định chính xác và đề xuất với dữ liệu có tần suất tháng nên chọn bậc trễ là 12. Ngoài ra, việc xác định loại phƣơng trình để kiểm định cũng cần thiết. Theo đó, bài nghiên cứu này sẽ tiến hành kiểm định nghiệm đơn vị trên cả 2 phƣơng trình hồi quy (3.8) và (3.9).