sử dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
Chấm điểm theo mô hình điểm số là một phương pháp khoa học kết hợp sử dụng dữ liệu nghiên cứu thống kê logic và áp dụng mô hình toán học để phân tích, tính điểm cho các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình. Các chỉ tiêu chấm điểm được sử dụng theo nhóm, sau đó đưa vào mô hình để tính điểm theo trọng số và quy đổi điểm nhận sang một biểu tượng xếp hạng tương ứng. Ưu điểm của phương pháp này là dễ áp dụng, đơn giản và việc đánh giá điểm dựa trên cơ sở định lượng, chi phí thấp và có thể tiến hành nhanh. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là một số thông tin phải tiến hành phỏng vấn, độ chính xác không cao.
Bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp chuyên gia đánh giá về thực trạng khách
hàng. Ưu điểm đó là tận dụng được kinh nghiệm và tri thức chuyên sâu của các chuyên
gia trong ngành. Đồng thời, do kết quả được tập hợp từ nhiều người nên mức độ tin cậy
khá cao, tránh được sự phiến diện. Đội ngũ các chuyên gia bao gồm ban Tổng giám đốc
tại CIC - những người đã có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về hoạt
động thông tin tín dụng nói chung, cũng như hoạt động chấm điểm thể nhân nói
riêng và
đội ngũ các chuyên gia tại các phòng nghiệp vụ của CIC, đội ngũ chuyên gia này tham
51
gia vào các giai đoạn từ nghiên cứu, xây dựng quy trình, thực hiện triển khai, kiểm soát
trong quá trình thực hiện và điều chỉnh để sản phẩm ngày càng hoàn thiện. Trong quá
trình nghiên cứu quy trình có tham khảo kinh nghiệm học tập từ các nước phát triển trên
thế giới như Pháp, Mỹ, Hàn Quoc,... và ý kiến một số chuyên gia các vụ cục của NHNN. Đối với giai đoạn thực hiện việc cung cấp báo cáo đến các đơn vị sử dụng
thì chỉ
có đội ngũ chuyên gia tại các phòng cấp tin thể nhân chịu trách nhiệm thực hiện, cụ thể
sau khi chương trình phầm mềm đã tính điểm cho khách hàng dựa vào 9 chỉ tiêu và hiển
thị báo cáo được tạo lập ban đầu các chuyên gia sẽ xem xét và đánh giá lại tính hợp lý
của các chỉ tiêu một lần nữa, nếu nghi ngờ sẽ kiểm tra lại từ phía các TCTD, từ phòng
Thu thập và xử lý thông tin để điều chỉnh lại cho hợp lý và chính xác. Tuy vậy, cũng có
nhược điểm, đó là phải thu thập thông tin đánh giá của nhiều chuyên gia, tốn kém thời
gian và chi phí.
2.2.4. Thực trạng các chỉ tiêu sử dụng để chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại CIC
Các chỉ tiêu sử dụng để chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại
CIC bao gồm những chỉ tiêu sau: - Chỉ tiêu Tổng dư nợ
Chỉ tiêu này phản ánh tổng dư nợ của khách hàng bao gồm tất cả các khoản nợ của khách hàng tại các TCTD mà khách hàng đang quan hệ tín dụng. Phản ánh số tiền mà khách hàng đang vay nợ TCTD.
- Chỉ tiêu số lượng TCTD khách hàng đang có dư nợ
Chỉ tiêu này phản ánh đến thời điểm hiện tại khách hàng đang có quan hệ tín dụng (dư nợ khác 0) tại bao nhiêu TCTD, CN TCTD. Quan hệ càng ít TCTD được cho là mức độ rủi ro càng thấp.
- Chỉ tiêu nhóm nợ hiện tại cao nhất
Chỉ tiêu này phản ánh đến thời điểm hiện tại khoản nợ của khách hàng có nhóm nợ cao nhất là nhóm nào.
- Chỉ tiêu kỳ hạn trả nợ
52
tiền gốc cho Ngân hàng theo tháng, theo quý, hay theo năm. Mức điểm tương ứng là 30,35,40. Kỳ hạn trả nợ càng dài thì phản ánh áp lực trả nợ của khách hàng càng thấp, mức độ rủi ro càng thấp.
- Chỉ tiêu số tháng xuất hiện nợ không đủ tiêu chuẩn trong năm gần nhất
Nợ không đủ tiêu chuẩn bao gồm nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và dư nợ đã xử lý.
Chỉ tiêu này phản ánh trong một năm gần nhất (cụ thể là 12 tháng gần nhất với thời điểm chấm điểm khách hàng) khách hàng có nợ không đủ tiêu chuẩn bao nhiêu tháng. Khách hàng có số tháng nợ không đủ tiêu chuẩn càng dài thì mức độ rủi ro càng cao. Khả năng thu hồi vốn càng thấp. Số tháng tối thiểu là 1 và tối đa là 12 tháng. Chia làm 5 mức như sau:
- Không có nợ không đủ tiêu chuẩn
- Chỉ có nợ cần chú ý : được chia thành 2 khoảng từ 1- 3 tháng và từ trên 3 tháng
- Có nợ xấu từ 1 - 3 tháng - Có nợ xấu trên 3 - 6 tháng - Có nợ xấu trên 6 - 12 tháng
- Chỉ tiêu số năm có nợ xấu trong quan hệ tín dụng trong 3 năm gần nhất
Nợ xấu bao gồm: nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và dư nợ đã xử lý
Chỉ tiêu này phản ánh trong vòng 3 năm gần đây nhất (tính từ thời điểm đang thực hiện chấm điểm khách hàng trở về trước là 36 tháng) khách hàng có nợ xấu 1 năm, 2 năm hay 3 năm. Khách hàng có nợ xấu càng nhiều năm, thì khả năng thu hồi vốn càng không cao, mức độ rủi ro càng lớn. Điểm cho nợ xấu 1 năm, 2 năm , 3 năm theo bảng điểm chuẩn có chi tiết năm hiện tại hay năm quá khứ. Điều đó cho thấy khách hàng có nợ xấu xảy trong 12 tháng gần nhất sẽ có tác đông lớn hơn nhiều so với khoản nợ xấu xảy ra ở 12 tháng trong quá khứ. Không có nợ xấu được đánh giá điểm tối đa là 120 điểm cho khách hàng có nợ nhóm 1, và 80 điểm cho khách hàng có nợ nhóm 2.
- Chỉ tiêu số TCTD có nợ xấu trong 3 năm gần nhất
53
Chỉ tiêu này phản ánh trong vòng 3 năm gân nhất (36 tháng tính từ thời điểm đang thực hiện chấm điểm khách hàng trở về quá khứ) quan hệ tín dụng với TCTD khách hàng không có nợ xấu tại bất kỳ 1 TCTD nào hay có nợ xấu tại bao nhiêu TCTD. Nợ xấu tại càng nhiều TCTD thì khả năng trả nợ của khách hàng càng kém và mức độ rủi ro với ngân hàng càng cao. Phân chia thành:
- Không có nợ xấu (chỉ có nợ nhóm 1 và nhóm 2) - Có nợ xấu từ 1 - 2 ngân hàng
- Có nợ xấu trên 2 ngân hàng
- Chỉ tiêu số năm có quan hệ tín dụng với TCTD
Chỉ tiêu này phản ánh độ dài của lịch sử tín dụng. Khách hàng càng có quan hệ lâu năm với TCTD càng đáng tin cậy và số điểm càng cao. Số năm có QHTD với TCTD được chia thành 3 mức độ:
- Dưới 1 năm - Từ 1 đến 3 năm - Trên 3 năm
- Chỉ tiêu số lần vay nợ trong vòng 3 năm gần nhất
Chỉ tiêu này phản ánh trong 3 năm gần nhất khách hàng phát sinh dư nợ mới tại các TCTD bao nhiêu lần. Vay nợ thường xuyên bị xem là dấu hiệu có khó khăn về tài chính nên điểm tín dụng càng thấp. Cấp độ phân chia:
- Vay từ 1 đến 2 lần - Vay từ 3- 4 lần - Vay trên 4 lần
2.2.5. Tính tổng hợp điểm và đưa ra kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân
Tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam, việc chấm điểm khách hàng thể nhân lại chủ yếu dựa trên mô hình chấm điểm của Fico và Vantage Score. Các chỉ tiêu chấm điểm của CIC chủ yếu dựa vào lịch sử và tình trạng dư nợ tín dụng hiện tại của khách hàng. Các chỉ tiêu về nhân thân của khách hàng chỉ là các chỉ tiêu định danh, không sử dụng để chấm điểm, xếp hạng
Tiêu chí Số điểm
tối đa tối thiểuSố điểm
Chấm điểm tín dụng (chiếm 100%)
54 khách hàng.
Tuy nhiên, với tình hình thực tế và những đặc thù về dữ liệu tại CIC, các chuyên gia tại trung tâm nhận thấy rằng các chỉ tiêu phản ánh tình hình dư nợ hiện tại và lịch sử của khách hàng bao gồm chín chỉ tiêu và độ dài lịch sử hợp lý là ba năm, với tổng điểm tối đa của một khách hàng là 750 và tổng điểm tối thiểu là 150.
Với chín chỉ tiêu chấm điểm này sẽ có chín khoảng điểm (nhỏ nhất - lớn nhất) tương ứng với mỗi chỉ tiêu, các khoảng điểm này được tính toán dựa trên mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu đã được các chuyên gia tại trung tâm kiểm định và tổng các khoảng điểm nằm trong khoảng từ 150-750.
Số điểm của từng chỉ tiêu (tham khảo bảng 2.2) là số điểm đã được tính dựa trên điểm và trọng số của từng chỉ tiêu.
Theo ý kiến một số chuyên gia ngoài CIC (Ngân hàng Trung ương Pháp, Tập đoàn NICE Hàn Quốc, một số vụ cục thuộc NHNN Việt Nam) và các chuyên gia tại CIC thì trong chín chỉ tiêu được thể hiện trong bảng 2.2, các chỉ tiêu thể hiện nợ không đủ tiêu chuẩn, nợ xấu của khách hàng là các chỉ tiêu trực tiếp phản ánh khả năng chi trả của khách hàng, do vậy điểm thấp nhất cho các chỉ tiêu này có thể là giá trị âm hoặc bằng 0, cụ thể với chỉ tiêu „ ’ nhóm nợ cao nhất hiện tại ’ ’ nếu khách hàng có nhóm nợ càng cao thì thể hiện khả năng vỡ nợ của khách hàng càng lớn, nếu rơi vào nhóm cao nhất tức nhóm 5 hoặc nợ ngoại bảng thì đã không còn khả năng trả nợ nên giá trị nhỏ nhất với chỉ tiêu này sẽ là giá trị âm.
Các chỉ tiêu còn lại (ngoài chỉ tiêu phản ánh nợ không đủ tiêu chuẩn) phản ánh gián tiếp khả năng vỡ nợ của khách hàng, do vậy điểm thấp nhất cho các chỉ tiêu này không có giá trị âm hoặc bằng 0, điểm của chỉ tiêu cao hay thấp phụ thuộc vào giá trị của chỉ tiêu là bao nhiêu.
Các chỉ tiêu phản ánh lịch sử quan hệ tín dụng của khách hàng (không bao gồm tình hình nợ không đủ tiêu chuẩn) được đánh giá mức độ quan trọng thấp hơn chỉ tiêu phản ánh hiện tại nên có khoảng điểm cũng thấp hơn.
55
Mỗi chỉ tiêu chấm điểm có thể nhận các giá trị khác nhau tương ứng với mỗi mức điểm, giá trị và điểm tương ứng này dựa trên các mô hình phân tích, ý kiến của chuyên gia, và kết quả thống kê với số lượng khách hàng tại kho dữ liệu của CIC trong từng giai đoạn.
Ví dụ: với chỉ tiêu “ Tổng dư nợ ”, chỉ tiêu này có thể nhận những giá trị sau: dư nợ từ trên 50-500 triệu đồng và trên 100 tỷ, từ trên 500 triệu - 1 tỷ đồng, từ trên 1 tỷ -10 tỷ đồng, trên 10 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng và dưới 50 triệu đồng. Căn cứ vào kết quả thống kê nhận thấy nhóm khách hàng vay trên 10 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng và dưới 50 triệu đồng có tỷ lệ rủi ro cao nhất và nhóm này sẽ nhận điểm thấp nhất là 40 (nhóm khách hàng này chủ yếu là hộ kinh doanh nhỏ lẻ chăn nuôi trồng trọt dễ bị rủi ro thiên tại, dịch bệnh hoặc nhóm khách hàng vay với số tiền quá lớn với khách hàng thể nhân cũng thuốc diện dễ bị có khả năng vỡ nợ cao). Nhóm khách hàng vay từ trên 50-500 triệu đồng và trên 100 tỷ có tỷ lệ rủi ro thấp nhất và sẽ nhận điểm cao nhất là 60. Các chỉ tiêu còn lại cũng được tính điểm dựa trên ý kiến chuyên gia hoặc dựa vào tỉ lệ thống kê tương tự.
I. Số dư nợ và tình trạng nợ
I.1. Tổng dư nợ 60 40
I.2.Số lượng các TCTD hiện đang còn nợ 60 40 I.3.Nhóm nợ cao nhất hiện tại 160 -30
I.4.Kỳ hạn trả nợ gốc 40 30
II. Lịch sử trả nợ
II.1.Số tháng xuất hiện nợ không đủ tiêu chuẩn trong 1 năm gần nhất
II.2.SỐ năm có nợ xấu trong QHTD trong 3 năm
gần nhất 120 0
II.3. Số TCTD có nợ xấu trong 3 năm gần nhất 120 20 III. Lịch sử quan hệ tín dụng
III.1.SỐ năm có QHTD với TCTD 30 20 III.2.SỐ lần vay nợ mới trong 3 năm gần nhất 40 30
Tổng cộng 750 150
(Nguồn: Phòng Cấp tin Miền Nam - CIC)
Dưới đây luận văn sẽ mô tả từng chỉ tiêu cụ thể: - Chỉ tiêu Tổng dư nợ
Đến thời điểm lấy số liệu chấm điểm, chương trình cộng tất cả các khoản nợ của khách hàng có tại các TCTD, CNTCTD mỗi TCTD, CN TCTD chỉ thực hiện cộng 1 lần. Nếu có vay USD (vay vàng hay ngoại tệ khác cũng được quy đổi ra USD) được quy đổi ra VND. (Chương trình tự động cập nhật tỷ giá lấy theo Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm chấm).
Tổng dư nợ của một khách hàng = Dư nợ ngắn hạn (K301 - Dư nợ cho vay ngắn hạn của khách hàng) + dư nợ trung hạn (K302 - Dư nợ cho vay trung hạn của khách hàng) + dư nợ dài hạn (K303 - Dư nợ cho dài hạn của khách hàng) + dư nợ khác (trong đó bao gồm các chỉ tiêu từ K304-Dư nợ chiết khấu giấy tờ có giá đến K317-Dư nợ cho vay theo hợp đồng nhận tài trợ) + dư nợ đã xử lý (K318 - Dư nợ đã xử lý của khách hàng).
- Chỉ tiêu số lượng TCTD khách hàng đang có dư nợ
Chỉ đếm những CN TCTD, TCTD đang còn dư nợ khác 0. Mỗi CN TCTD, TCTD chỉ thực hiện đếm một lần.
- Chỉ tiêu nhóm nợ cao nhất hiện tại
Trong các nhóm nợ (1,2,3,4,5, nợ đã xử lý) thì nhóm 5 và Dư nợ đã xử lý là nhóm nợ cao nhất (quy định chung là nhóm 5). Nhóm nợ cao nhất hiện tại = Max (1,2,3,4,5).
57
khách hàng có nhóm nợ cao nhất sẽ được chọn để tính điểm cho chỉ tiêu này. Đối với trường hợp khách hàng không còn dư nợ giá trị kết quả sẽ là “khách hàng không còn dư nợ thuộc nhóm nào”.
- Chỉ tiêu kỳ hạn trả nợ
Kỳ hạn trả nợ của khách hàng theo tháng, quý, năm được tính trên biểu đồ dư nợ của cả tổng dư nợ của khách hàng đó tại các TCTD, chi nhánh TCTD tính trong 36 tháng tính từ thời điểm đang thực hiện chấm điểm khách hàng lùi về quá khứ.
Gọi A là giá trị tổng dư nợ;
Gọi i là tháng có dư nợ (i=1,12) : i sẽ nhận giá trị từ 1 đến 12 thì A1, A2, .., A12 là dư nợ của khách hàng tháng 1, tháng 2, ..., tháng 12.
Gọi K là kỳ hạn trả nợ của khách hàng , K sẽ nhận 1 trong 3 giá trị : trả nợ theo
tháng (KT), trả nợ theo quý (KQ), trả nợ theo năm (KN). Cách xử lý thông tin như sau:
- Nếu A1≠ A2≠A3....≠ A12 thì K = KT : nếu dư nợ khách hàng trong các tháng từ tháng 1 đến tháng 12 là khác nhau thì khách hàng có kỳ hạn trả nợ theo tháng.
- Nếu A1=A2=A3 và A4=A5=A6 và A3≠A4, tương tự đối với A7, A8, A9, A10, A11, A12 thì K = KQ : nếu dư nợ của khách hàng tháng 1= dư nợ trong tháng 2= dư nợ trong tháng 3 và dư nợ tháng 4= dư nợ tháng 5=dư nợ tháng 6 và dư nợ tháng 3 khác dư nợ tháng 4, tương tự đối với dư nợ tháng 7, dư nợ tháng 8, .,. dư nợ tháng 12 thì khách hàng có kỳ hạn trả nợ theo quý
- Nếu A1 = A2=A3 =...= A12 thì K=KN: nếu dư nợ của khách hàng tháng
1= dư nợ tháng 2=.= dư nợ tháng 12 thì khách hàng có kỳ hạn trả nợ theo năm. Một lưu ý đối với chỉ tiêu này là khi thực hiện phân tích phải luôn lấy đủ 12 tháng để tính kỳ hạn trả nợ. Nếu hiện tại dư nợ của khách hàng = 0, thì lấy đủ 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm gần nhất dư nợ khác 0.
- Chỉ tiêu số tháng xuất hiện nợ không đủ tiêu chuẩn trong năm gần nhất Số tháng xuất hiện nợ khồng đủ tiêu chuẩn trong năm gần nhất sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng.