5. Kết cấu của đề tài
1.3.2. Rủi ro thanh khoản của ngân hàng Nothern Rock năm 2007
Tháng 9 năm 2007, cả nước Anh và toàn thế giới choáng váng với sự kiện ngân hàng Nothern Rock đứng bên bờ vực phá sản.
Ngày 12-9-2007, Nothern Rock đã đề nghị NHTW Anh cho vay 3 tỷ bảng Anh vốn ngắn hạn đề chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn của mình. Cuộc khủng khoảng cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn trên thị trường Mỹ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh khoản của NH này do có 150 triệu dolla Mỹ trong các khoản vay thế chấp bằng bất động sản. Lý do khiến Nothern Rock phải vay vốn của NHTW Anh là do Nothern Rock không huy động được vốn trên thị trường liên ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Tỷ lệ lãi suất liên ngân hàng tăng cao 3 lần liên tục trong năm 2007, quá mức chịu đựng của Nothern và khiến ngân hàng này gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho vay. Nothern buộc phải tìm kiếm đối tác để bán bớt những bộ phận kinh doanh nhỏ của mình để có thêm vốn duy trì hoạt động. Sau đó Nothern đã liên lạc với các cơ quan tài chính của chính phủ cũng như
38
ngân hàng Anh để được trợ giúp giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Những thông tin bí mật về các cuộc trao đổi giữa Nothern và ngân hàng TW Anh cũng như các tổ chức tài chính khác bị giới truyền thông biết được. Báo chí dồn dập đưa ra những dự đoán về nguy cơ vỡ nợ với những cái tít giật gân như : ‘Nothern Rock đang thiếu tiền mặt trầm trọng’,’Nothern Rock đang gánh hậu quả do cho vay cầm cố tràn lan’...Những thông tin rò rỉ này đã làm cho cổ phiếu của Nothern rớt không phanh, các nhà đầu tư tức giận và từng đoàn người nườm nượp kéo đến các chi nhánh của NH này để rút tiền gây nên cảnh hỗn loạn. Hình ảnh này đã trở thành hình ảnh đáng nhớ nhất 2007, nếu không muốn nói là của cả thập kỷ.
Sáng ngày 15-9: hàng ngàn người đã xếp hàng trước cửa 72 chi nhánh của Nothern để chờ rút tiền. Trong ngày hôm đó, 1 tỷ bảng Anh đã bị rút ra, chiếm 5% tổng số dư tiền gửi tại NH. Trong suốt 2 ngày 14, 15-9 đường dây điện thoại và trang web của NH đã quá tải.
Ngày 17-9, những người gửi tiền vẫn lo lắng và tiếp tục kéo đến rút tiền mặt dù các nhà chức trách ngân hàng ra sức trấn an 1,4 triệu khách hàng rằng, với nguồn ốn đến 113 tỷ USD, ngân hàng bảo đảm chi trả đầy đủ và khách hàng nên sắp xếp thời gian để rút tiền. Theo con số thống kê đã có hơn 2 tỷ bảng Anh bị rút ra kể từ khi Nothern xin vay tiền NHTW Anh. Trong ngày hôm đó giá cổ phiếu của NH đã giảm 45.5% từ 483 pence xuống còn 263 pencen. Cuối ngày, NHTW Anh đã tuyên bố ngân hàng này và Chính phủ Anh sẽ đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi tại Nothern. Giá cổ phiếu tăng 15% sau lời tuyên bố này. Việc NHTW Anh đứng ra bảo lãnh cho các khoản tiền gửi và hỗ trợ tiền khiến ngân hàng này không bị thiếu tiền mặt và cũng làm cho công chúng yên tâm phần nào nhưng không thể chấm dứt luồng tiền tiếp tục bị rút ra. Tính đến tháng 1-2008 khoản nợ của Nother với NHTW đã lên
đến 26 tỷ bảng Anh. Các ngân hàng lớn tại Anh đều từ chối trợ giúp NH vượt qua khủng hoảng. Chính phủ Anh buộc phải ra tay và tiến hành thương lượng đàm phán với các thể chế tài chính lớn trên thế giới về các phương án giải cứu Nothern, tuy nhiên những nỗ lực đàm phán này đã thật bại. Cuối ngày 21-2- 2008 Nothern Rock chính thức bị quốc hữu hóa.
Nguyên nhân:
Xuất phát từ rủi ro tín dụng: NH cho khách hàng vay cầm cố nhiều gấp 5 lần lương của người vay, cho vay thế chấp nhà đất nhiều gấp 125% giá trị nhà đất của người vay, bất chấp những lời cảnh báo về sự không ổn định của nền kinh tế cũng như dự báo về giá bất động sản tụt dốc.
Ngoài ra, việc rò rỉ thông tin khiến gới truyền thông nhảy vào cuộc và khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Bài học rút ra:
Về NHTM: cần nhận định bất kỳ loại rủi ro nào trong ngân hàng cũng đều có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. NHTM cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản vì tín dụng là nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Các khoản cho vay cũng chiếm phần lớn trong danh mục tài sản của ngân hàng. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như hiện nay, các NHTM cần đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Khi có những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ, mỗi ngân hàng đều cần có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp biến động đó có thể ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của mình. Cần có công tác PR, đặc biệt là có mối quan hệ tốt với báo giới để quản lý tốt các thông tin nhạy cảm, tránh sự thổi phồng của các phương tiện đại chúng.
40
về NHNN: Khi rủi ro thanh khoản xảy ra với một ngân hàng, NHTW cần có biện pháp thích hợp như đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ vốn kịp thời làm ổn định niềm tin của công chúng, tránh được phản ứng dây chuyền lan sang các ngân hàng khác, hạn chế rủi ro trong phạm vi một ngân hàng.