Trƣớc khi tiến hành chạy mô hình, tác giả tiến hành thống kê số liệu các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam dựa trên số liệu thu thập từ 22 NHTM Việt Nam trong thời gian 12 năm 2007- 2018.
Bảng 4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình
Biến Số quan sát Giá trị trung bình Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Độ lệch chuẩn ROA 264 0.91028 4.75235 0.010000 0.64169 NPL 264 2.10837 11.40000 0.060000 1.39752 LLR 264 1.24110 3.70178 0.096214 0.57252 LR 264 89.60536 96.74272 62.902850 5.55776 CLA 264 3.02234 11.47296 0.932210 1.20962 GLOAN 264 25.55160 164.95890 -50.171330 25.82079 AGE 264 23.72727 62.00000 12.000000 10.27537 SIZE 264 7.88357 9.11828 6.308866 0.57746 GDP 264 6.29583 8.48000 5.250000 0.87442 INF 264 8.34833 22.97000 0.630000 6.44883
N u n: ân c dựa rên mẫu n ên cứu
Từ kết quả thống kê cho thấy trong giai đoạn 2007-2018, tỷ suất sinh lời (ROA) trung bình là 0,91%, giá trị cao nhất là 4,75% thuộc về Ngân hàng Sài Gòn - Công Thƣơng (năm 2011) giá trị thấp nhất là 0,01% thuộc Ngân hàng Bản Việt (năm 2016). Với giá trị trung bình của biến ROA cho thấy khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam có thể đánh giá đang ở mức trung bình.
Chỉ số nợ xấu (NPL) trung bình trong giai đoạn 2007-2018 là 2,11%, cao nhất là 11,4% thuộc Ngân hàng Sài Gòn (năm 2010), thấp nhất là 0,06% thuộc Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (năm 2007); với độ lệch chuẩn 1,396% cho thấy mức độ dao động, phân tán khá cao, có sự chênh lệch khá cao giữa các ngân hàng. Tƣơng tự, chỉ số dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) trung bình trong giai đoạn này là 1,24%, cao nhất là 3,7% thuộc Ngân hàng Ngoại Thƣơng (năm 2008), thấp nhất là 0,096% thuộc Ngân hàng Nam Á (năm 2014); với độ lệch chuẩn 0,573% cho thấy
số liệu có sự chênh lệch rất lớn giữa các ngân hàng và các năm.
Tổng nợ/tổng tài sản (LR) trung bình đặt 89,61%, cao nhất là 96,74%, thấp nhất 62,90%. Tỷ lệ tổng nợ/ tổng tài sản chiếm tỷ lệ khá cao; chi phí cho mỗi tài sản vay (CLA) trung bình là 3,022%, cao nhất 11,47%, thấp nhất 0,93%; tốc độ tăng trƣởng tín dụng (GLOAN) trung bình là 25,55%, cao nhất là 164,96%, thấp nhất là -50,17%; thâm niên ngân hàng (AGE) trung bình 23,73 năm , giá trị cao nhất với 62 năm; chỉ số phản ánh quy mô ngân hàng (SIZE) có giá trị trung bình là 7,88 giá trị cao nhất là 9,12, giá trị thấp nhất là 6,31, độ lệch chuẩn là 0,577. Điều này cho thấy không có sự chênh lệch lớn về quy mô của các ngân hàng trong mẫu qua các năm.
Tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP) cũng có sự biến động khá lớn. GDP có giá trị trung bình là 6,30%, dao động từ 5,25% đến 8,48%; tỷ lệ lạm phát (INF) dao động từ 0,63% đến 22,97% và có giá trị trung bình là 8,35%.