Về căn bản, vẫn duy trì ổn định cơ sở hạ tầng và tổ chức. Tuy nhiên, cần bổ sung cho công tác tổ chức thực hiện như sau:
Cần thêm bộ phận thông tin thị trường vào trong cơ cấu tổ chức. Bộ phận này cần nắm bắt thông tin mới nhất để thông báo thông tin kịp thời và nhanh chóng nhất có thể cho các cơ quan nội bộ, cũng như thông tin về trạng thái thanh khoản hiện thời của ngân hàng cho các đối tác bên ngoài. Trưởng bộ phận thông tin này phải biết rõ cách nắm bắt thông điệp từ thị trường, cần sử dụng kênh thông tin nào và mức độ như thế nào cho hiệu quả.
Có bộ phận nguồn vốn riêng biệt cho mục đích dự phòng. Bộ phận này sẽ dùng các khoản dự phòng này để giảm rủi ro cho các nhóm tài sản có nguy cơ đối mặt với rủi ro một cách cụ thể vào hiệu quả nhưng vẫn phải duy trì tiền mặt mức tối thiểu để đối chọi với các rủi ro khác, đảm bảo việc thanh toán đúng hạn và các yêu cầu dự trữ của ngân hàng. Bộ phận này được xem như là bộ phận tài trợ chủ
yếu cho nhu cầu thanh khoản khi xảy ra rủi ro thanh khoản. Các khoản mục dự phòng phải được chia ra làm hai nhóm: Nhóm đảm bảo thanh toán khi xảy ra các loại rủi ro và nhóm đảm bảo các yêu cầu dự trữ của nhà nước. Nhóm đảm bảo thanh toán khi xảy ra rủi ro là hết sức cần thiết vì thường các nhóm rủi ro xảy ra rất nhanh khiến các ngân hàng không kịp xoay sở.
Tất cả các kênh liên lạc với ngân hàng đều phải được sử dụng: Thành viên hội đồng quản trị, trưởng các đơn vị kinh doanh, trưởng các bộ phận truyền thông, giám đốc khách hàng, chi nhánh xuống đến các nhân viên. Mọi thông tin cuối cùng tập trung tại nhân viên phụ trách nguồn vốn phân tích thu chi cho hợp lý. Khi xảy ra biến cố, cần họp khẩn cấp để xác định các công tác phải thực hiện, phân công trách nhiệm, thẩm quyền cho từng bộ phận, ấn định cuộc họp tiếp theo và thiết lập các bảng báo cáo thông tin về tiến độ thực hiện.
Điều chỉnh các giới hạn có hiệu lực. Các nhân viên xem các giới hạn tạm thời này là các giới hạn chính thức phải tuân theo. Tăng cường số lần báo cáo khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp
3.2.3. Hoàn thiện quy trình quản trị thanh khoản
3.2.3.1. Xác định cung cầu thanh khoản
Hoạt động dự báo của Sacombank vẫn còn những hạn chế do cách tiếp cận công tác dự trữ cung cầu. Công tác dự báo nhu cầu thanh khoản hiện nay của Sacombank chủ yếu dựa vào cách tiếp cận nguồn vốn và các chỉ số thanh khoản. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chứa những hạn chế nhất định vì phương pháp các chỉ số tài chính chỉ có giá trị trên danh nghĩa giấy tờ. Chưa thật sự phản ánh đúng tình trạng thanh khoản thực tế của Sacombank. Để khắc phục được tình trạng này, Sacombank nên áp dụng cách tính cung cầu thanh khoản theo phương pháp tiếp cận bằng dự báo thanh khoản theo phương pháp cấu trúc vốn.
Ngoài ra, bên cạnh các bước phân tích cơ bản, Sacombank cũng cần khảo sát, phân tích thị trường để đưa ra các quyết định đúng đắn như:
Phân tích ý kiến các nhà chuyên môn và từ báo chí: Trong đó, đặc biệt quan tâm các bảng xếp hạng vị thứ tín nhiệm của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới. Nếu bị hạ bậc tín nhiệm cần có những thái độ chủ động phòng tránh rủi ro. Vị thứ bị hạ bậc có thể ảnh hưởng đến ngân hàng qua giá chứng khoán sụt giảm hoặc lòng tin của khách hàng bị lung lay
Kiểm tra thái độ, hành vi của người gửi tiền: Cần phân chia ra các nhóm khách hàng có hành vi khác nhau với tin đồn: dao động mạnh, ít hoặc không dao động.
- Nhóm khách hàng dao động mạnh: Nhóm này thường ngừng gửi tiền hoặc tìm cách lấy lại vốn khi ngân hàng bị dính dáng tới các tin đồn về khả năng thanh khoản; thường là khách hàng thuộc mảng bán lẻ, các tổ ngân hàng không thiết lập mối quan hệ; các đối tượng gửi tiền có nhận thức về thị trường tài chính chưa đúng đắn
- Nhóm khách hàng ít hoặc không dao động: Gồm các cá nhân có nhận thức cao về thị trường tài chính, các ngân hàng có thiết lập mối quan hệ gần gũi, NHNN…
Đối tượng nhóm dao động mạnh là nhóm cần có biện pháp quản lý cụ thể. Đối với nhóm này, Sacombank nên bảo đảm khả năng thanh khoản bằng các khoản bảo hiểm đảm bảo tiền gửi.
3.2.3.2. Xác định mức dự trữ tối thiểu
Dự báo được mức dự trữ tối thiểu là một yếu tố quyết định trong xác định được nhu cầu thực tế của hoạt động thanh khoản. Trong quy trình quản trị thanh khoản, Sacombank chưa quan tâm đúng mức đến nguồn cung thanh khoản là các khoản dự trữ. Do đó, Sacombank cần xem dự trữ là nhân tố quan trọng việc xác định hiện trạng của thanh khoản. Khi tài trợ cho nhu cầu thanh khoản, các nguồn tài trợ của Sacombank chưa chú trong đến các nguồn dự trữ này. Do đó, Sacombank cần tăng cường các loại dự trữ để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Đặc biệt là dự trữ sơ
NLP = cung thanh khoản- cầu thanh khoản +(dư)/-( thiếu) dự trữ thanh khoản
cấp, vì nguồn dự trữ này có khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản một cách nhanh nhất và chi phí chuyển đổi là thấp nhất.
Bên cạnh đó, Sacombank nên xây dựng chính sách dự trữ của mình qua các quy định như:
Quy định mức dự trữ tiền mặt tối thiểu.
Quy định mực tiền mặt dự trữ tăng thêm theo tỉ lệ phần trăm so với mức tăng của tiền gửi.
Quy định mức tiền mặt gửi tại các NH khác.
Quy định mức dự trữ vượt mức bằng một tỉ lệ so với chênh lệch giữa tiền và dự trữ bắt buộc.
3.2.3.3. Xác định trạng thái thanh khoản ròng
Qua các số liệu đã được phân tích ở chương hai, ta thấy rằng hiện trạng thanh khoản của Sacombank tương đối ổn định NLP đều dương và tăng dần đều qua các năm. Do đó, cần có hướng tác động đến cung và cầu thanh khoản nhằm duy trì tính ổn định thanh khoản hiện nay.
Sau khi đã đảm bảo dự trữ bắt buộc và tỷ lệ an toàn của NHNN cũng như dự trữ tối thiểu của ngân hàng. Nếu trạng thái thanh khoản ròng mất cân bằng thì ngân hàng nên bơm thêm hoặc xả bớt thông qua cung và cầu thanh khoản. Bên cạnh đó, cần đưa mục dự trữ tối thiểu vào khi tính toán trạng thái thanh khoản ròng:
3.2.3.4. Các giải pháp đảm bảo cung cầu thanh khoản
Hiện tại, công tác quản lý để xây dựng sự cân đối giữa cung và cầu tại Sacombank chưa thật sự tốt, còn thiếu sự chủ động. Trên thực tế, muốn làm tốt công tác QTTK, Sacombank phải nắm chắc những đặc điểm chung về cung cầu của thanh khoản như sau:
- Rất hiếm khi cung - cầu thanh khoản của một ngân hàng cân bằng với nhau tại một thời điểm cụ thể. Các ngân hàng phải thường xuyên đối mặt và giải
- Có một sự đánh đổi giữa khả năng thanh khoản và khả năng sinh lợi. Càng nhiều nguồn vốn hơn được giữ lại để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh khoản, khả năng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng càng thấp hơn và ngược lại.
- Giải quyết vấn đề thanh khoản buộc các ngân hàng phải mất chi phí, chi phí thực tế và tiềm năng, bao gồm chi phí trả lãi các nguồn vốn vay mượn, chi phí giao dịch để tìm nguồn vốn, chi phí cơ hội dưới hình thức lợi nhuận tương lai mất đi do phải bán các tài sản sinh lợi.
Qua những yếu tố trên, để quản trị tốt được thanh khoản, Sacombank nhất quyết phải cân bằng được tương đối giữa cung và cầu thanh khoản. Không để thặng dư quá nhiều thanh khoản gây mất tính sinh lợi của tiền mặt cũng như không đầu tư quá mức gây thâm hụt thanh khoản. Do đó, Sacombank cần quản trị tốt cả cung lẫn cầu thanh khoản cho từng trường hợp thâm hụt hoặc thặng dư. Tác động từ cả hai phía cung cầu để cân bằng thanh khoản ở trạng thái tốt nhất.
Sau đây là các giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện QTTK cho Sacombank trong hai trường hợp thâm hụt và thặng dư thanh khoản.
- Thặng dƣ thanh khoản:
Trong trường hợp này, Sacombank không nên giảm lượng tiền gửi từ khách hàng để giảm lượng cung thanh khoản vì khi thiếu thanh khoản trong tương lai, Sacombank sẽ gặp khó khăn cho việc huy động lại lượng vốn từ tiền gửi khách hàng và đồng thời, lượng vốn này có thể chạy sang tổ chức tín dụng khác.
Đồng thời, Sacombank nên chú trọng đến gia tăng cầu thanh khoản để đảm bảo sự ổn định của nguồn cung thanh khoản trong tương lai. Khi dư thừa thanh khoản, đối với cầu thanh khoản, việc Sacombank nên làm là chú trọng cho vay hoặc đầu tư để lượng tiền dư thừa có thể sinh ra lợi nhuận vì ngân hàng vẫn phải trả chi phí cho lượng tiền mặt có từ tiền gửi. Sacombank nên chú ý đến những điểm cơ bản sau, đặc biệt khi lượng thặng dư thanh khoản chỉ là tạm thời:
Sacombank nên chủ động thiết lập danh mục cho vay/đầu tư của riêng mình để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tương lai cũng như hoạt động hiệu quả. Nên nắm giữ hợp lý tài sản thanh khoản, không nên tập trung quá nhiều vào các khoản vay dài hạn trong khi quá tin tưởng vào thị trường liên ngân
hàng. Cụ thể, Phòng kinh doanh vốn phải thường xuyên đánh giá tỉ số tài chính của ngành và bản thân để không vượt quá khả năng chịu đựng thanh khoản của ngân hàng.
Ưu tiên đầu tư vào các tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo có hiệu quả kinh doanh. Tài sản ngân hàng dự trữ để đảm bảo tính thanh khoản là các trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, các khoản vay từ ngân hàng nhà nước, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác …và các tài sản khác có những đặc điểm như sau:
Luôn có sẵn thị trường tiêu thụ để chuyển đổi thành tiền nhanh chóng.
Giá cả ổn định để không ảnh hưởng đến doanh thu và tốc độ bán tài sản.
Có thể mua lại dễ dàng với rủi ro ít mất mát giá trị để người bán có thể khôi phục lại khoản đầu tư.
- Thâm hụt thanh khoản:
Khi xảy ra trường hợp này, Sacombank nên tìm cách tăng cung thanh khoản hoặc giảm cầu thanh khoản để thu hẹp khe hở thanh khoản. Đưa NPL tiến gần tới không.
Tăng cung thanh khoản:
Đối với nhóm tiền gửi (khách hàng gửi vào):
Sacombank cần tận dụng lợi thế về mạng lưới giao dịch rộng khắp của mình (421 điểm giao dịch trong nước, cả ở Lào và Campuchia, hàng trăm máy POS và ATM), các phòng giao dịch ngoài giờ cũng như sự đa dạng của các chi nhánh đặc thù (Chi nhánh 8 tháng 3 và Chi nhánh Hoa Việt) để phát triển tỷ trọng cơ cấu tiền gửi thanh toán thông qua việc phát triển sản phẩm PAYROLL (chi lương qua thẻ), Tiền gửi linh hoạt…
Bên cạnh đó, Sacombank cần tăng tỷ lệ tiền gửi từ dân cư, tổ chức thông qua việc đa dạng hóa khuyến mãi để thu hút thêm vốn đặc biệt là lãi suất mà vẫn đảm bảo đúng quy định về lãi suất trần huy động của NHNN. Sacombank cần đặt ra một tỷ lệ phù hợp về huy động ngắn hạn, trung và dài hạn. Đồng thời, gia tăng tỷ lệ tiền gửi trung và dài hạn bằng cách áp dụng lãi suất bậc thang và có các tiện ích ưu tiên
như “Gửi Tiền Trúng Liền”, “Hè rộn ràng, ngàn quà tặng”… cũng như sản phẩm “Tiết kiệm Phù Đổng” với đối tượng hướng tới là các em thiếu nhi, thiếu niên dưới 15 tuổi bên cạnh giá trị giáo dục giúp các em có ý thức tiết kiệm cũng đã và đang thể hiện tốt vai trò là kênh huy động vốn của ngân hàng. Do đó, Sacombank cần tiếp tục phát huy các chương trình định hướng cũng như đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiền gửi có tính giáo dục nhằm nâng cao thương hiệu và uy tín của Sacombank.
Ngoài ra, Sacombank cần tránh tình trạng rút tiết kiệm trước hạn gây khó khăn cho việc cân đối kỳ hạn huy động bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng cũng như các điều kiện ràng buộc khi tham gia chương trình khuyến mãi nhằm giữ chân khách hàng, không nên áp dụng hình thức lãi phạt rút trước hạn. Bên cạnh đó, cần giữ vững uy tín thương hiệu cũng như chính sách lãi suất hợp lý nhằm thu hút nguồn tiền gửi từ các TCTD khác.
Đối với nhóm tín dụng (khách hàng trả tiền vay):
Sacombank cần tăng chất lượng tín dụng, công tác thẩm định trước khi cho vay cần được chú trọng. Một sự thận trọng là không thừa trong công tác này, nhất là đối với những khoản vay dài hạn. Cụ thể, trong giai đoạn tìm khách, các chuyên viên quan hệ khách hàng của Sacombank phải chủ động sàn lọc thông tín, xuống tận nơi tiếp thị, theo đuổi, lôi kéo khách hàng nếu xác định là khách hàng tiềm năng. Thường xuyên theo dõi các khoản vay để có giải pháp kịp thời nếu xảy ra tình huống xấu. Thực hiện việc quản lý tốt chất lượng tín dụng, kỳ hạn tín dụng, rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất.
Hiện tại, mô hình định hướng phát triển các Phòng Giao Dịch (PGD) tiềm năng3
tại Sacombank đang tạo một động lực rất lớn để các PGD tăng trưởng huy động và cho vay nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, song song với định hướng này, Sacombank cần tăng cường công tác kiểm soát trong việc tuân thủ và thẩm định nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng.
3
Giảm tối thiểu tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, có kế hoạch tìm hiểu khách hàng và dự trù cho những tình huống xấu nhất vì nợ xấu chính là cái bóp chết thanh khoản của ngân hàng.
Tăng cường tính liên kết và hợp tác với các ngân hàng khác để có thể khai thác lợi thế cạnh tranh của nhau, cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ, thu hút khách hàng, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động đồng thời có thể hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề thanh khoản khi thị trường có biến động bất lợi. Sự hợp tác giữa các NHTM không chỉ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế đất nước, mà còn vì chính lợi ích và sự phát triển của cộng đồng các NHTM.
Thực hiện bán lại các hợp đồng tín dụng khi có nguy cơ xảy ra thâm hụt thanh khoản. Tuy nhiên, nên hạn chế thực hiện biện pháp này vì chi phí chuyển đổi sang tiền mặt là khá cao.
Sacombank cần thiết phải đưa ra một tỷ lệ nhất định về việc lấy nguồn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn phù hợp với Sacombank trong từng thời kỳ, tránh tỷ lệ quá cao dẫn đến mất an toàn thanh khoản.
Có những sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho từng loại khách hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ.
Ngày càng hoàn thiện các quy chế, quy trình để giải quyết một cách khoa học và hiệu quả bài toán cân đối kỳ hạn, hạn chế rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất.
Đối với các nguồn cung thanh khoản khác:
Xem xét ưu tiên phát hành các giấy tờ có giá cho nghiệp vụ huy động thêm cung thanh khoản vì các loại giấy tờ này đảm bảo cho Sacombank có nguồn vốn ổn định, không biến động thường xuyên như tiền gửi thông thường.
Bán lượng tài sản dự trữ để lấy tiền mặt cho đến khi nhu cầu thanh khoản được đáp ứng đầy đủ.