Thứ nhất, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nhằm tăng
cường năng lực tài chính, tăng cường năng lực quản trị, điều hành của các NHTM. Các ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém chính là những nguy cơ gây rủi ro thanh khoản cho hệ thống, giải quyết được những nguy cơ này sẽ tăng tính ổn định thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng và gián tiếp tăng cường năng lực cạnh tranh cho toàn hệ thống trước quá trình hội nhập vào nền tài chính thế giới.
Thứ hai, điều tiết và quản lý hoạt động của công ty mua bán nợ quốc gia
VAMC một cách hiểu quả để giải quyết vấn đề nợ xấu đang tồn tại trong hệ thống từ đó khôi phục lại môi trường kinh doanh lành mạnh cho các ngân hàng.
Thứ ba, hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ các hoạt động huy động vốn
quốc tế của các ngân hàng thương mại thông qua việc phát hành trái phiếu, chứng chỉ lưu kí toàn cầu. đây sẽ là yếu tố thúc đẩy sự hội nhập vào môi trường quốc tế nhằm huy động vốn ổn định bổ sung vào nguồn cung thanh khoản và học hỏi kinh nghiệm quản trị, quản trị rủi ro từ các định chế tài chính hàng đầu trên thế giới.
Thứ tƣ, ổn định môi trường kinh tế vĩ mô vì có thể nói rằng môi trường kinh tế vĩ mô luôn luôn là một yếu tố quyết định đến môi trường hoạt động và có ảnh hưởng đến mọi hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nếu môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn định trong chính sách kinh tế chính phủ, các hoạt động của các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những rủi ro vĩ mô ngoài sự kiểm soát của các doanh nghiệp nhưng lại có tác động đến sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Đối với các ngân hàng thương mại nói chung cũng như các hoạt động của Sacombank nói riêng, sự tồn tại và phát triển của khách hàng và doanh nghiệp trong nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững của trạng thái thanh khoản. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản trong ngân hàng, chính phủ nên tiếp tục để đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế cụ thể bằng việc kiểm soát và khắc phục nhanh chóng những yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mô và đã ổn định giá các mặt hàng cũng như giám sát và điều hành chặt chẽ cán cân thanh toán tổng thể, cân bằng tiền mặt, và hạn chế vượt quá nhập khẩu cũng như thâm hụt ngân sách.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3:
Trong chương ba, trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh của Sacombank trong năm 2013 và giai đoạn 2011 -2020. Tác giả đã tập trung chủ yếu vào việc đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản trị thanh khoản hiện tại của Sacombank trong đó có một số giải pháp tâm đắc như xem xét áp dụng mô hình QTTK có hiệu chỉnh yếu tố thị trường, sử dụng dịch vụ tư vấn của các TCTD hàng đầu trên thế giới, vận dụng các dấu hiệu nhận biết để QTTK...Qua đó, tác giá cũng nêu lên một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước, Chính Phủ và các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc quản trị thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Sacombank nói riêng.
KẾT LUẬN
NHTM là một định chế tài chính trung gian, kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Do vậy, sự sụp đổ của bất kỳ một ngân hàng nào, nếu không được xử lý khéo léo và thông minh đều có thể lan nhanh và kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống NHTM. Bên cạnh đó, lý thuyết về quản trị ngân hàng nói chung và quản trị thanh khoản nói riêng đã phát triển không ngừng và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn biến động của nền kinh tế. Vấn đề ở chỗ sự thành công trong chiến lược quản trị thanh khoản của NHTM này lại chưa chắc có thể áp dụng thành công cho các NHTM khác. Chính vì thế, các nhà hoạch định chiến lược quản trị thanh khoản tại Sacombank cần phải có sự quan tâm thích đáng đối với vấn đề quản trị thanh khoản.
Trong luận văn, tác giả chủ yếu nghiên cứu đến những cơ sở lý luận có hàm lượng khoa học cao trong quản trị thanh khoản cũng như nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của các ngân hàng nổi tiếng trên thế giới về quản trị thanh khoản. Trên cơ sở khung lý thuyết ban đầu, tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng việc quản trị thanh khoản tại Sacombank để so sánh đối chiếu và rút ra các hạn chế thực tại nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản trị thanh khoản tại Sacombank. Trong đó, Sacombank cần xem xét việc áp dụng mô hình quản trị thanh khoản định lượng có hiệu chỉnh yếu tố thị trường, hoàn thiện quy trình quản trị thanh khoản và chú trọng đến công tác đào tạo chất lượng nhân viên.
Luận văn này được hoàn thành với sự hướng dẫn đầy tâm huyết của TS. Lê Thẩm Dương. Mặc dù đã rất cố gắng nghiên cứu tài liệu và vận dụng lý thuyết vào tình huống cụ thể nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô và các bạn đọc quan tâm cảm thông và cho ý ki ến để tác giả nâng cao được kỹ năng nghiên cứu trong thời gian đến. Xin chân thành cám ơn!
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt
1. Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Đăng Dờn (2005), Tiền tệ ngân hàng, Nxb thống kê, TP Hồ Chí Minh.
3. Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Nxb khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
4. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng hàng thương mại, Nxb tài chính, Hà Nội.
5. Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Lao động xã hội, TP.HCM.
6. Rudolf Duttweiler, Quản lý thanh khoản trong ngân hàng – Managing Liquidity
in Banks, Nxb tổng hợp, TP.HCM
7. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB
Thống Kê, Hà Nội.
8. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb thống kê, TP Hồ Chí Minh.
9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Bảng cáo bạch, Báo cáo thường niên,
Nghị quyết đại hội cổ đông, Báo cáo trạng thái thanh khoản ròng.
10.Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội.
11.Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (2012), Chỉ thị 06/CT-NHNN, NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội.
12.Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Quyết định 1209/QĐ- NHNN ngày 01 tháng 06 năm 2011
13.Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng luật số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010, NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội
14.Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội - Nhóm tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô (2013), Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 - Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu, NXB Tri Thức, Hà Nội.
15.Viện Quản trị Tài chính AFC (2012), “Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng”, Viện Quản trị Tài chính AFC – Phân tích chuyên môn.
Tài liệu tiếng nƣớc ngoài
16.Benton E. Gup, James W. Kolari (2005), Commercial banking - The management of risk, John Wiley & Son, Inc.
17.Joseph F. Sinkey (1998), Commercial bank financial managemnet, Prentice Hall. 18.Joel Bessis (2010), Risk Management In Banking, 3th edition, John Wiley & Son
Inc.
19.PeterS. Rose (2004),Commercial Bank Management, 4th edition, McGraw-Hill Irwin.
20.Bafin and Deutsche Bundesbank (2009), Liquidity Risk Management Practices, German Credit Institutions.
21.Bank for International Settlement (1999), Market Liquidity: Research Findings and Selected Policy Impications, Bank for International Settlement.
22.Bank of England (2012), Financial Stability Report, Bank of England Publications.
23.Basel Committee on Banking Supervision (1992), A Framework for Measuring and Management Liquidity, Bank for International Settlement.
24.Basel Committee on Banking Supervision (2006), The Management on Liquidity Risk in Financial Groups, Bank for International Settlement.
25.Euromoney (2012), The 2012 Guide To Liquidity Management, Euromoney. 26.Euromoney (2013), The 2013 Guide To Technology In Treasury Management,
Euromoney.
27.European Central Bank (2007), Liquidity Risk Management of Banking Groups in the EU, European Central Bank, EU.
28.Institute of International Finance (2007), Principles of Liquidity Risk Management, Institute of International Finance Inc.
29.J.P Morgan – Worldwide Securies Services (2009), Creating A Sustainable Liquidity Management Strategy, J.P Morgan.
30.J.P MorganAsset Management (2011), Global Liquidity Investment Survey 2011,
J.P MorganAsset Management.
31.Moody’s Investor Service (2011), How to Moody „s Evaluate US Banking and Holding Company Liquidity, Global Credit Research.
32.Thomas P.Fitch (2010), Dictionary of Banking Term 5th edition, Barron’s Education Series Inc.
Website:
33. http://vi.wikipedia.org/wiki/Nganhangthuongmai
34. http://www.sacombank.com.vn
Trên 3 tháng Đến 3 tháng Đến 1 tháng Từ 1 đến 3 tháng
Từ 3 đến 12 tháng
Từ 1 đến 5
năm Trên 5 năm Tài sản
Tiền mặt, đá quý - - 9,730,738 - - - - 9,730,738 Tiền gửi tại NHNN - - 4,598,716 - - - - 4,598,716 Tiền vàng gửi và cho vay các TCTD khác - - 7,213,667 79,812 69,543 250,000 7,613,022 Cho vay khách hàng 1,973,930 407,858 1,424,765 13,443,945 43,259,744 23,182,188 11,242,541 94,934,971 Chứng khoán đầu tư - - 383,377 1,000,000 4,251,000 2,148,859 - 7,783,236 Góp vốn đầu tư dài hạn - - 4,304,233 - - - 509,301 4,813,534 Tài sản cố định - - 12,963,719 363 23,170 542,309 4,652,665 18,182,226 Tài sản có khác 107,937 - 1,459,461 2,013,305 1,053,310 1,330,569 1,530,900 7,495,482 Tổng tài sản 2,081,867 407,858 42,078,676 16,537,425 48,656,767 27,453,925 17,935,407 155,151,925 Nợ phải trả
Nợ CP và NHNN - - - - - - Tiền gửi và vay TCTD khác - - 1,400,234 1,377,493 1,702,799 250,000 - 4,730,526 Tiền gửi của khách hàng - - 16,097 103,180 498,838 1,733,106 2,194,879 4,546,100 Công cụ phái sinh và công cụ nợ khác - - 67,787,026 14,859,043 21,322,129 3,478,876 11,624 107,458,698 Phát hành giấy tờ có giá - - 2,280,573 1,426,168 4,069,712 96 7,776,549 Các khoản nợ khác - - 12,426,265 1,382,779 12,152 8,018 13,829,214 Tổng phải trả - - 83,910,195 19,148,663 27,605,630 5,470,096 2,206,503 138,341,087 Mức chênh lệch thanh khoản ròng 2,081,867 407,858 (41,831,519) (2,611,238) 21,051,137 21,983,829 15,728,904 16,810,838
Sacombank
Quá hạn Trong hạn
Tổng