Trương Đông Lộc (2010), nghiên cứu về “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM Nhà nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long”. Nghiên cứu đã đưa ra kết luận các nhân tố ảnh hưởng đó là: Khả năng tài chính của người vay, đảm bảo nợ vay, lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ, kiểm tra giám sát nợ vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, kinh nghiệm của người vay. Hạn chế của nghiên cứu này là kết quả chỉ kiểm định với các NHTM Nhà nước trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó kết quả chỉ đúng ở khía cạnh nào đó, chưa mang tính khái quát cao.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011), nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại
Thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Cần Thơ”. Với mục tiêu tìm ra nguyên
nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, bài nghiên cứu đã sử dụng mô hình Probit với cỡ mẫu 438 khách hàng của ngân hàng. Kết quả cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm: Khả năng tài chính của khách hàng đi vay, việc sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, số lần kiểm tra, giám sát khoản vay của cán bộ tín dụng và việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng vay. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy ngoài những yếu tố đã nêu ra ở bài trước đó (2010) thì có thêm 2 biến khác cũng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, đó là việc sử dụng vốn vay của khách hàng và biến đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nhưng lại không có biến ngành nghề kinh doanh
chính. Cũng tương tự, bài nghiên cứu chỉ mới kiểm định tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Cần Thơ.
Nghiên cứu “Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” của Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2012) với nội dung là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hai tác giả của Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc cũng đã ứng dụng mô hình Binary Logistic để đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm qui mô, nợ phải trả, tỷ số ROA, xếp hạng khách hàng, luật kế toán, lịch sử nợ vay, kinh nghiệm cán bộ tín dụng, cạnh tranh.
Tóm lại, một số hạn chế của các nghiên cứu trong nước nêu trên là: một số biến đưa vào mô hình nghiên cứu không còn phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay (ví dụ như nhân tố lịch sử trả nợ vay của khách hàng thì hiện nay hệ thống NHTM đã có quy chế điều kiện để khách hàng tiếp tục được vay phải có lịch sử trả nợ tốt; luật kế toán chưa quy định rõ về thông tin kế toán, thì hiện nay đối với Doanh nghiệp khi vay vốn phải có báo cáo tài chính và được công bố rộng rãi, được kiểm toán….). Mặt khác, các nghiên cứu trên bao hàm tổng thể bức tranh toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, hoặc HTNH trên một khu vực như khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long. Còn của mỗi ngân hàng thương mại, từng địa phương sẽ có đặc điểm khác nhau về địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, … khác nhau, do đó nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khác nhau và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cũng khác nhau.
Trong luận văn tốt nghiệp, tác giả kế thừa nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của tác giả Trương Đông Lộc, 2010, “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM Nhà nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, bằng cách đưa các biến vào mô hình nghiên cứu Logistic, nhưng tác giả chỉ chọn 6 nhân tố, còn nhân tố đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng thì tác giả không chọn đưa vào mô hình, bởi vì đối với các ngân hàng ngân hàng thương mại thì khách hàng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, có cả các lĩnh vực rủi ro lớn như kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản, các nghề
thủy sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, … Theo nghiên cứu của Trương Đông Lộc biến ngành nghề mà trong đó ngành nghề có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nhiều là ngành kinh doanh chứng khoán, ngành kinh doanh bất động sản. Nhưng tại Agribank Tây Ninh thì cho vay các ngành nghề của khách hàng tương đối đơn giản hơn, chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ thương mại,… không có ngành nghề kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản, còn ngành nghề tại địa phương mang nhiều rủi ro đó là ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, mà ngành này Agribank là bắt buộc phải cho vay theo chính sách của Nhà nước nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Do đó, 6 nhân tố đưa vào mô hình nghiên cứu là phù hợp tại Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2 này, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM, đồng thời chỉ ra được một số các dấu hiệu và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng từ đó nêu lên những hậu quả mà rủi ro tín dụng có thể gây ra cho bản thân hoạt động của các ngân hàng thương mại và của cả nền kinh tế. Chương 2 cũng đã trình bày cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các nghiên cứu trước đây về mô hình, các biến ảnh hường và kết quả của các nghiên cứu đó. Đây sẽ là cơ sở khoa học để tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu ở chương tiếp theo.
Tham khảo các mô hình nghiên cứu trước đây Xây dựng mô hình nghiên cứu chính thức
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH
NGHIÊN CỨU