Từ việc hệ thống các hướng nghiên cứu cho thấy có nhiều phương pháp được sử dụng nhằm đánh giá tác động của CSTT đến TTCK. Phương pháp nghiên cứu phổ biến được sử dụng tại các quốc gia phát triển và đang phát triển là sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu thời gian như: VAR, SVAR, VECM…
Ngoài ra, trong những năm gần đây, phương pháp nghiên cứu sự kiện (event study) và phương pháp phương sai thay đổi (heteroskedasticity) được sử dụng khi nghiên cứu về tác động của CSTT đến giá cổ phiếu tại quốc gia có thị trường tài chính và TTCK phát triển lâu đời. Chẳng hạn như nghiên cứu của Rigobon và Sack (2004), Hayford và Malliaris (2004), Bernanke và Kuttner (2005) thực hiện trên TTCK Mỹ, nghiên cứu của Stoica và Diaconașu (2012) trên TTCK châu Âu, Gregoriou và ctg (2009) nghiên cứu trên thị trường Anh.
Ưu điểm của các phương pháp này là có thể đo lường phản ứng tức thời của TTCK do những thay đổi từ các thông báo của nhà điều hành CSTT. Tuy nhiên, nhược điểm các phương pháp này là cần có dữ liệu tần suất cao (theo ngày), các cuộc họp công bố thay đổi CSTT được ấn định trước, NHTW có định hướng rõ ràng và truyền thông đầy đủ về hệ thống mục tiêu cũng như các công cụ được sử dụng. Vì vậy, khó có thể áp dụng phương pháp này để ước lượng cho TTCK tại các nước đang phát triển như Việt Nam.
Với đặc điểm dữ liệu nghiên cứu thu thập được là dữ liệu thời gian với tần suất tháng, trong bối cảnh nền kinh tế được xếp vào nhóm đang phát triển và TTCK được MSCI xếp vào nhóm thị trường cận biên, mô hình hồi quy được sử dụng trong luận án là mô hình tự hồi quy vector (VAR) và mô hình tự hồi quy vector cấu trúc (SVAR).