CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nhóm giải pháp đối với các ngân hàng thương mại
4.1.1. Nhóm giải pháp về cơ sở dữ liệu và thơng tin
• Cần xây dựng và hồn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và thơng tin, cập nhật nhanh chóng và chính xác trạng thái thanh khoản và lượng thanh khoản chuyển đổi của ngân hàng theo thời gian yêu cầu cho các cơ quan quản lý trong và ngồi ngân hàng.
• Triển khai những phần mềm, nền tảng phân tích hành vi của khách hàng, từ đó có thể đưa ra các phân tích, dự đốn chính xác hơn về cung, cầu thanh khoản của ngân
hàng; từ đó cũng có thể xây dựng cách đo lường thanh khoản chuyển đổi riêng của ngân hàng dựa vào mức độ nhạy cảm, mức độ thanh khoản riêng của các tài sản và nguồn vốn của bản thân ngân hàng.
4.1.2. Nhóm giải pháp về cơng tác quản trị điều hành
• Các bộ phận trong ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với nhau, các chi nhánh, phòng giao dịch cần báo cáo trung thực, nhanh chóng cho các bộ phận quản lý tập trung; còn các bộ phận quản lý cần giám sát chặt chẽ, đưa ra các chỉ đạo cụ thể để các bộ phận cấp dưới có thể thực hiện dễ dàng hơn, đạt được mục tiêu đề ra.
• Như đã phân tích ở trên, đơi khi tính thanh khoản và kỳ hạn của tài sản và nguồn vốn ngân hàng sẽ khơng trùng với nhau, do đó, ngồi việc sử dụng các công cụ đo lường rủi ro thanh khoản vẫn đang được sử dụng như thang đáo hạn, các ngân hàng cần chủ động phân chia tác sản và nguồn vốn của ngân hàng theo mức độ thanh khoản, kết hợp với kỳ hạn và cả phân tích hành vi của khách hàng để đưa ra các dự báo chính xác nhất, tránh lãng phí vốn khi dự trữ thừa quá nhiều thanh khoản và tránh rủi ro khi dự trữ không đủ thanh khoản.
• Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hoạt động chuyển đổi thanh khoản LTG có tác động ngược chiều đến hệ số an tồn vốn CAR của ngân hàng, do đó, để cải thiện hệ số an tồn vốn CAR, sẽ cần phải giảm hoạt động chuyển đổi thanh khoản của ngân hàng. Theo lý thuyết, khi các khoản tiền gửi vào ngân hàng tăng, chủ yếu là các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn với mức độ thanh khoản cao sẽ bắt buộc ngân hàng phải thực hiện hoạt động tín dụng nhằm bù đắp khoản chi phí bỏ ra trả lãi tiền gửi nhưng các khoản tín dụng lại chủ yếu dưới dạng trung và dài hạn với hạn (mức độ thanh khoản thấp), điều này làm tăng thanh khoản được tạo ra của ngân hàng. Thật vậy, tại Việt Nam, xu hướng biến động của tỷ lệ các khoản tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi khách hàng, tỷ lệ các khoản tín dụng trung dài hạn trên tổng dư nợ tín dụng và khả năng chuyển đổi thanh khoản của các ngân hàng thương mại là giống nhau.
Ngân hàng Á Châu 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 TDH KKH LTG Ngân hàng BIDV 2.‘. TDH KKH LTG
Ngân hàng MB Bank Ngân hàng Vietcombank
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Biểu đồ 4.1: “Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi”, “Tỷ lệ tín dụng
trung dài hạn trên tổng dư nợ tín dụng” và “Khả năng chuyển đổi thanh khoản” của một số ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2018
Với thực trạng như trên, một lượng nguồn vốn thanh khoản tăng lên, sẽ dẫn đến một lượng tài sản kém thanh khoản tăng lên tương ứng, từ đó làm tăng chuyển đổi thanh khoản của ngân hàng. Để giảm thanh khoản được chuyển đổi của ngân hàng, tác động từ phía nguồn vốn là rất khó, do việc gửi tiền vào ngân hàng hồn tồn là quyết định của khách hàng, ngân hàng khơng thể từ chối nhận tiền gửi từ khách hàng, vì vậy cần tác động từ phía tài sản. Khi nguồn vốn thanh khoản tăng lên,
số an toàn vốn của ngân hàng mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ cung ứng vốn cho nền kinh tế của thể chế trung gian tài chính ngân hàng.
• Cần giảm bớt sự phụ thuộc của ngân hàng vào lượng tiền gửi, tăng tỷ lệ vốn theo mức độ thanh khoản được tạo ra, nhằm khiến mối tương quan giữa hệ số an toàn vốn và khả năng chuyển đổi thanh khoản là cùng chiều, sử dụng vốn làm mức đệm hấp thụ rủi ro cho lượng thanh khoản được chuyển đổi, khi này ngân hàng vừa có thể duy trì hệ số an tồn vốn đáp ứng quy định, vừa có thể kiếm lợi nhuận từ việc chuyển đổi thanh khoản khi lấy nguồn vốn có tính thanh khoản cao - chỉ phải trả ít lãi để tài trợ cho tài sản có tính thanh khoản thấp - nhận lại lợi tức cao. Tuy nhiên, tăng vốn luôn là vấn đề không dễ thực hiện đối với các ngân hàng, do vậy, các ngân hàng cần cân nhắc kết hợp sử dụng cả hai biện pháp trên để có thể cải thiện hệ số an tồn vốn CAR và hoạt động kinh doanh được thuận lợi.