Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
Trong mô hình hồi quy, nếu các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính có tương quan chặt, mạnh với nhau thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, Hiện tượng đa cộng tuyến chỉ trở nên nghiêm trọng khi hệ số tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình từ 0.8 trở lên. Quan sát bảng 4.2 có thể thấy các cặp biến EA và LnTA; LA và LnTA; GDP và LnTA có mối quan hệ với nhau, tuy hệ số tương quan đều trên 0,5 nhưng không vượt 0,8. Điều này cho thấy mô hình này có thể có hiện tượng đa cộng tuyến những không nghiêm trọng. Để chứng minh điều này, ta tiếp tục kiểm định mô hình bằng nhân tử phóng đại VIF. Nhân tử phóng đại phương sai VIF lớn hơn 5 thì mô hình gặp phải khuyết tật đa cộng tuyến.
Kết quả nhân tử phóng đại VIF tại Phụ lục 5.1 cho thấy tất cả các hệ số VIF đều bé hơn 5, giá trị trung bình của VIF là 1,75, nhỏ hơn 5 nên nên có thể nói, mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến, vẫn đảm bảo tính Blue, hiệu quả và không thiên lệch của mô hình.
Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Để tiến hành kiểm định mô hình có phương sai sai số thay đổi hay không, ta tiến hành kiểm định White. Theo bảng kết quả ở phụ lục 5.2, hệ số prob của cả hai mô hình khi dùng kiểm định White đều lớn hơn α = 5% chứng tỏ mô hình không có phương sai sai số thay đổi.
Kiểm định tự tương quan
Để tiến hành kiểm định mô hình có hiện tượng tự tương quan hay không, ta sử dụng kiểm định Durbin – Watson. Kết quả của kiểm định đối với mô hình (1) là d = 1,1448 và của mô hình (2) là d = 1,2665. Cả hai giá trị này đều nằm trong
khoản từ dL đến dU (giá trị tra bảng của dL và dU lần lượt là 0,8 và 1,847) nên chưa thể kết luận có hiện tượng tự tương quan ở hai mô hình hay không.
Vì kiểm định Durbin – Watson là kiểm định yếu nên tác giả tiếp tục kiểm định lại bằng kiểm định Breusch-Godfrey. Với giải thiết Ho là không có hiện tượng tự tương quan, từ kết quả ở bảng tại phụ lục 5.3 ta thấy: hệ số Prob>chi2 ở mô hình
(1) < 5% => bác bỏ Ho, vậy mô hình (1) có hiện tượng tự tương quan; hệ số
Prob>chi2 ở mô hình (2) > 5% => chấp nhận Ho, vậy mô hình (2) không có hiện tượng tự tương quan.
Như vậy, sau khi kiểm tra các khuyết tật của hai mô hình, ta đưa ra kết luận như sau: Cả hai mô hình (1) và (2) đều không có hiện tượng đa cộng tuyến, mô hình vẫn giữ được tính Blue; cả hai mô hình đều không có phương sai sai số thay đổi; mô hình (1) có hiện tượng tự tương quan bậc nhất dương, mô hình (2) không có hiện tượng tự tương quan.