9. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
3.2.4. Tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng, quản lý nợ xấu
Kết quả nghiên cứu cho thầy, tỷ lệ nợ xấu đối với DNVVN vẫn cao hơn tỷ lệ nợ xấu chung của Agribank Bạc Liêu. Theo đó, Agribank Bạc Liêu cần kiểm soát hoạt động tín dụng theo Basel II ứng dụng mạnh mẽ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nhƣ:
Về công tác nhận diện rủi ro tín dụng: Ban lãnh đạo chi nhánh cần tuân thủ nghiêm
ngặt các quy trình, quy định về cấp tín dụng đối với từng đối tƣợng khách hàng của Agribank và quy định của NHNN, trong đó bao gồm những quy định, hƣớng dẫn thẩm định khách hàng, góp phần hỗ trợ cán bộ tín dụng trong công tác tiếp cận, thẩm định khách hàng. Tiếp tục tích cực triển khai và hoàn thiện dự án trang bị giải pháp quản lý khoản vay nhằm hỗ trợ công tác đề xuất, thẩm định và phê duyệt tín dụng toàn hệ thống, quản lý thông tin tập trung, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tín dụng, tăng hiệu quả và chất lƣợng xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, an toàn trong toàn chi nhánh, góp phần phục vụ triển khai Basel II theo quy định của NHNN.
Về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng,đặc biệt đối với những rủi ro công nghệ mới
phát sinh.Xây dựng mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ, với 3 vòng kiểm soát. Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát trên phạm vi toàn chi nhánh, nâng cao hiệu quả mô hình ba vòng kiểm soát, tăng cƣờng nhận thức, văn hóa tuân thủ. Chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro để cảnh báo sớm, phòng ngừa và có kế hoạch xử lý kịp thời. Tăng cƣờng giám sát giao dịch, giám sát chi nhánh trên cơ sở rủi ro, phát hiện sớm rủi ro. Triển khai định giá cho vay trên cơ sở rủi ro, áp dụng lãi suất cho vay phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng. Chủ động rà soát chặt chẽ toàn bộ hệ thống quy trình, quy định, chính sách nội bộ, không để kẽ hở có thể bị lợi dụng. Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý nghiêm khắc các trƣờng hợp vi phạm bằng cách phát huy vai trò của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ đƣợc thành lập và luôn tồn tại song song với các hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng. Hiện nay, mô hình kiểm tra (phòng quản lý rủi ro), kiểm soát nội bộ đƣợc thiết lập theo chiều dọc, thực hiện tham mƣu, giúp việc Ban lãnh đạo về công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật và hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tồn tại trong mọi hoạt động nghiệp vụ của các phòng, ban tại chi nhánh.
Bên cạnh đó, Agribank Bạc Liêu nghiên cứu, chỉnh sửa xây dựng mô hình rủi ro - đo lƣờng rủi ro và lựa chọn khách hàng tiêu chuẩn thông qua công cụ là Bộ tiêu chí sàng lọc và lựa chọn khách hàng. Đây là phƣơng pháp đánh giá khách hàng tiên tiến, dựa trên
vào các thông tin về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của khách hàng, kết hợp với đánh giá của cán bộ thẩm định. Việc kết hợp giữa các yếu tố định lƣợng và thẩm định giúp ngân hàng có cái nhìn toàn diện, toàn cảnh về khách hàng, đánh giá chính xác về năng lực của khách hàng cũng nhƣ các rủi ro tiềm ẩn. Xây dựng Khung quản trị rủi ro tích hợp và nguyên tắc xây dựng khu vực rủi ro theo thông lệ quốc tế bao gồm các loại rủi ro trong yếu mà ngân hàng gặp phải.
Ngoài ra cần phải quản trị tín dụng trên cấp độ danh mục đang thực hiện. Bộ phận chuyên trách sẽ tập hợp thông tin và lập các báo cáo định kỳ, trong đó phân tích toàn bộ các khía cạnh của hoạt động tín dụng, nhƣ: biến động khách hàng, biến động dƣ nợ, tập trung dƣ nợ theo các chỉ tiêu…cho từng phân khúc khách hàng.
Triển khai Basel II là một thách thức rất lớn không chỉ riêng đối với chi nhánh mà cả các ngân hàng Việt Nam do những yêu cầu về chi phí, kỹ thuật, đặc biệt là cơ sở dữ liệu. Trƣớc những thách thức trên, chi nhánh cần xây dựng kế hoạch triển khai một cách chi tiết với từng từng tiểu dự án, nội dung thực hiện tại từng giai đoạn.