1.3.1.1. Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Vietinbank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai Basel II sớm và chủ động. Hiện nay Vietinbank cũng là ngân hàng đạt những kết quả đáng ghi nhận về việc triển khai Basel II. Sau khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần Vietinbank đã có chủ trương đổi mới toàn diện hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt là RRTD theo hướng phù hợp với chuẩn mực Basel II. Để hiện thực hóa chủ trương này, năm 2009 Ban lãnh đạo Vietinbank đã giao cho 1 nhóm cán bộ được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài tập trung nghiên cứu phương pháp luận quản trị RRTD theo Basel II. Đồng thời xây dựng và triển khai dự án tổng thể hiện đại hóa công nghệ thông tin giai đoạn 2010-2015 với 15 dự án về công nghệ. Trong đó có thể kể đến các dự án gắn liền với việc hoàn thiện quản trị RRTD theo Basel II: dự án thay thế core- banking, dự án kho dữ liệu doanh nghiệp, dự án quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II.
cơ chế quản lý RRTD song song với việc thực hiện mô hình quản lý rủi ro tập trung. - Đổi mới mô hình cấp tín dụng: tập trung hóa công tác thẩm định tín dụng và
đánh giá, quản lý TSBĐ, chuyên môn hóa sâu giữa các bộ phận, tăng cuờng kiểm
soát RRTD.
- Ký hợp đồng với công ty CMCSoft để mua phần mềm thống kê hỗ trợ việc xây dựng và phát triển mô hình đo luờng RRTD theo Basel II.
- Ký hợp đồng với công ty Ernst & Young Singapore tu vấn xây dựng hệ thống quản lý RRTD của Vietinbank để xây dựng mô hình đo luờng các chỉ tiêu
PD, EAD, LGD cho khách hàng cá nhân, hỗ trợ mua sắm công nghệ cũng
nhu hệ
thống giải pháp quản trị RRTD toàn diện.
Năm 2013, 2014 với sự hỗ trợ đắc lực của hai đối tác chiến luợc là Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) của Nhật Bản và Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Vietinbank tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị RRTD:
- Thành lập Khối kinh doanh vốn và Thị truờng, Khối bán lẻ và Khối Khách hàng Doanh nghiệp, quản lý hoạt động tín dụng theo chiều dọc từ Hội sở
Chính đến
từng Chi nhánh.
- Xây dựng thành công Khung quản lý rủi ro theo huớng tuân thủ Basel II - Triển khai dự án thay thế core-banking, hoàn tất vào tháng 3/2016 và triển
khai dự án Kho dữ liệu doanh nghiệp.
Năm 2014, Vietinbank tiến hành xây dựng lộ trình triển khai Basel II đến năm 2018: Tháng 6/2014 hoàn thành dự án phân tích thực trạng và lập kế hoạch Basel II; Tháng 9/2014 ký hợp đồng với Ernst & Young để xây dựng lộ trình triển khai Basel II và chính thức triển khai Basel II.
Hiện nay Vietinbank đang tích cực hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống XHTDNB, tổ chức các đợt khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm Basel II với các NHTM lớn tại Đức và Mỹ, nội dung cơ bản bao gồm: đo luờng vốn, hoàn thiện dữ liệu và công nghệ, mô hình quản trị RRTD.
(HĐQT) và Ban điều hành, trong đó HĐQT xác định chiến lược và Ban điều hành là người thực thi chiến lược, nếu không ‘ ‘rõ ràng” điều này sẽ dấn đến mâu thuẫn về
quyền lợi. Bên cạnh đó, những ủy ban độc lập như Ủy ban tín dụng độc lập, được Chủ tịch HĐQT trao quyền và có thành viên HĐQT tham gia, không chỉ giúp HĐQT nắm vững được tình hình thực tế về tình hình tín dụng mà còn đảm bảo tính minh bạch, chất lượng tín dụng tại VIB
Trên thực tế, quản lý rủi ro tại Việt Nam thường phải đối mặt với vấn đề có quá ít hoặc quá nhiều dữ liệu nhưng không phù hợp cho quá trình phân tích đánh giá cơ hội hoặc dự phòng rủi ro. Để khắc phục vấn đề này, tại VIB có những phòng ban chuyên trách, mô hình đồng nhất, nhất quán từ các đơn vị kinh doanh đến bộ phận hỗ trợ. Mô hình 3 tầng lớp bảo vệ ( Đợn vị kinh doanh - Đơn vị quản lý - Kiểm toán nội bộ) giúp VIB tăng cường vai trò quản lý và kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh nói riêng và của toàn hệ thống nói chung, đồng thời phòng ngừa lỗ hổng do các hình thức rủi ro gây ra như: chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Hiện tại, VIB đang dần dần thay đổi văn hóa của quản trị rủi ro từ ‘ ‘ kiểm soát” sang ‘ ‘ hợp tác” mà không ảnh hưởng đến chất lượng rủi ro tín dụng.
1.3.1.3. Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Một trong những thách thức mà nhiều ngân hàng gặp phải khi triển khai Basel II là đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu. Ở khía cạnh này, lãnh đạo VPBank cho biết, ngân hàng liên tục đáp ứng rất tốt trong những năm qua. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) của VPBank trong những năm gần đây luôn cao hơn rất nhiều so với quy định 8% theo tiêu chuẩn Basel II. Kết thúc năm 2018, hệ số CAR theo tiêu chuẩn Basel II của VPBank là 11,2%.
Tuy nhiên, tỉ lệ an toàn vốn chỉ là một điều kiện buộc phải tuân theo. Lợi ích lớn hơn ngân hàng có được khi hoàn toàn tuân thủ Basel II là áp dụng những tiêu chuẩn đó vào hoạt động kinh doanh. Đi cùng với đó là mô hình quản trị rủi ro với ba vòng bảo vệ. Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu kinh doanh, trong 3 năm qua, ngân hàng đã tập trung vào việc cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và quản trị rủi
về mức độ sử dụng vốn theo chuẩn Basel II, cũng như các đề xuất nhằm tối ưu hóa việc sử dụng vốn, giúp giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của ngân hàng.
Các quyết định kinh doanh nhờ đó không chỉ dựa trên lợi nhuận, mà còn cân nhắc các yếu tố rủi ro đã được lượng hóa. Kết quả là trong bốn năm trở lại đây, VPBank luôn nằm trong nhóm ngân hàng có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất hệ thống. Hiệu suất thu lời trên từng đồng vốn cũng thuộc nhóm cao nhất thị trường. Tổng thu nhập hoạt động trong năm 2018 của ngân hàng là hơn 31.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế xấp xỉ 9.200 tỷ đồng. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt là 2,4% và 22,8%.
1.3.1.4. Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
MB là ngân hàng luôn đề cao và kiên định xây dựng văn hóa quản trị rủi ro. Điều này giúp MB có một hệ thống quản trị rủi ro chủ động, được nhận thức và thực thi có trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Với đặc thù rất riêng, sự biến động không ngừng của nền kinh tế cũng như ngành ngân hàng, quản trị rủi ro trở thành hoạt động không những được chính các ngân hàng mà cả các cổ đông cũng rất quan tâm. Quản trị rủi ro vượt trội luôn là nền tảng trọng yếu ở các giai đoạn chiến lược của MB và cũng là chuyển dịch rất quan trọng trong nhóm 4 chuyển dịch chiến lược của MB giai đoạn 2017-2021 mà trong đó, triển khai và ứng dụng Basel II là cốt lõi. Việc phê duyệt của NHNN công nhận MB đáp ứng chuẩn Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN khẳng định MB là một trong các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, năng động trong kinh doanh, chắc chắn trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro.