Thứ nhất, ngân hàng đã nhận thức rõ về nguy cơ RRLS. Điều này là rất quan trọng, vì nó tạo cơ sở để ngân hàng có định hướng đúng đắn trong công tác phòng ngừa và hạn chế RRLS. Tại OCB, nhờ đã nhận thức rõ được nguy về RRLS, ngân hàng đã đạt bước đầu xây dựng được mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo hướng mô hình hiện đại với ba lớp phòng ngự. Ngoài ra, OCB cũng ban hành được quy trình quản lý rủi ro lãi suất và xây dựng được khẩu vị rủi ro từng thời kỳ, từ đó có các hạn mức rủi ro lãi suất rõ ràng. Bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, song OCB cần phải hoàn thiện hơn nữa các công cụ quản trị rủi ro lãi suất để hệ thống QLRR của OCB ngày càng tốt hơn.
Thứ hai, ngân hàng đã và đang xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Ủy ban quản lý tài sản có - nợ (ALCO) được thành lập có nhiệm vụ giám sát và quản lý tổng thể các hạng mục tài sản có và tài sản nợ trong bảng cân đối kế toán hợp nhất
49
và riêng biệt của Ngân hàng, nhằm tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá các tổn thất phát sinh do những biến động bất lợi từ thị trường.
Thứ ba, ngân hàng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa RRLS, bao gồm các biện pháp nội bảng: quy định lãi suất thả nổi trong các hợp đồng cho vay trung, dài hạn. Biện pháp này có thể hạn chế được RRLS trong trường hợp thị trường biến động phức tạp. Ngân hàng cũng liên tục theo dõi tình hình TSC - TSN hàng ngày để đề ra kế hoạch cân đối nguồn vốn. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã sử dụng một số công cụ tài chính phái sinh, như hoán đổi lãi suất, quyền chọn, lãi suất kỳ hạn.