3.1. Định hướng hoạt động lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàngTMCP Phương Đông TMCP Phương Đông
3.1.1. Định hướng hoạt động lãi suất đến 2025
Với vị thế là ngành kinh tế - tài chính lớn nhất đất nước, sự ổn định, phát triển của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam có vai trò quan trọng đối với sự vững mạnh của toàn hệ thống
Có thể nói, chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, là hệ thống nhiệm vụ giải pháp lớn nhằm phát triển Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện đại nói chung và OCB nói riêng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngân hàng trung ương là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, bám sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để dự báo, đánh giá tình hình và kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng phù hợp, đảm bảo thanh khoản thị trường, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ ổn định và tạo điều kiện giảm nhanh hơn mặt bằng lãi suất. Kiến nghị, đề xuất kịp thời với Ban điều hành giá của Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành hợp lý nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
về điều hành lãi suất, OCB chủ động đưa ra các phương án điều chỉnh lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và tuân theo quy định của NHNN. Định hướng hoạt động lãi suất tới 2025, ngân hàng tập trung huy động ở các kỳ hạn dài, để tập trung cho vay các khoản trung hạn nhằm tăng NIM cho ngân hàng.
3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phầnPhương Đông Phương Đông
Một trong những rủi ro đặc thù của ngân hàng thương mại nói chung và OCB nói riêng là rủi ro lãi suất. Rủi ro về lãi suất thường xảy ra khi có sự biến động lớn về lãi suất đầu vào và đầu ra, sự chênh lệch giữa các mức lãi suất huy động lớn
cũng như chênh lệch giữa các kỳ hạn huy động và kỳ hạn đầu tư, cho vay ra thị trường. Nói chung, RRLS xảy ra khi có sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ. Như vậy, nếu OCB duy trì cơ cấu tài sản có và tài sản nợ với những kỳ hạn không cân xứng với nhau, thì phải chịu những RRLS trong việc tái tài trợ tài sản có và tài sản nợ; hoặc RRLS do giá trị của tài sản thay đổi khi lãi suất thị trường biến động. Nếu không có sự quan tâm thích đáng đến việc quản lý RRLS, không dự báo được xu hướng biến động của lãi suất thì Ngân hàng có thể bị thiệt hại nặng nề từ loại rủi ro này. Đặc biệt, trong xu thế tự do hoá tài chính hiện nay, việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam đã dần dần từng bước chuyển sang sử dụng các công cụ gián tiếp, việc quy định trần lãi suất cho vay đối với các NHTM đã được bãi bỏ thay bằng việc công bố lãi suất cơ bản cùng với sự cho phép các biên độ dao động. Lãi suất đã bước đầu được tự do hoá với việc NHNN bỏ cơ chế khống chế lãi suất cho vay ngoại tệ với các NHTM, điều này dẫn đến những biến động thường xuyên của lãi suất thị trường. Trước những diễn biến lãi suất tăng, giảm như vậy, OCB đã phải chịu thiệt hại và bị suy giảm khả năng sinh lợi. Mặc dù OCB đã nhận thức được vấn đề này, nhưng chưa có được hệ thống quản lý rủi ro một cách hoàn thiện. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, trong tương lai OCB có thể phải gánh chịu những hậu quả nặng nề hơn, thậm chí gây ảnh hưởng đến sự an toàn trong kinh doanh của ngân hàng cũng như sự an toàn của cả hệ thống.
OCB hiện nay còn nhiều yếu kém trong công tác quản trị và điều hành, mà đặc biệt là công tác quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng. Do vậy, trong thời gian tới việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất đối với Ngân hàng là rất cần thiết và cấp bách. Điều này đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng trong thời gian tới.
- Nghiên cứu xây dựng bổ sung, sửa đổi, trình ban hành chính sách quản lý rủi ro lãi suất theo mô hình hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, từng bước gắn công tác quản lý rủi ro lãi suất với quy trình tác nghiệp của tất các hoạt động kinh doanh có phát sinh rủi ro lãi suất.
55
- Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát các giới hạn, hạn mức rủi ro lãi suất. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro lãi suất nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa các công cụ quản lý rủi ro lãi suất phù hợp với mô hình tổ chức, trình độ quản lý và quy mô hoạt động của Ngân hàng.