CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụngcủa một số ngân hàng thương mạ
thương mại trong nước và bài học cho Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Giao Thủy
1.3.1. Kinh nghiệm của Ngân h àng th ương mại Cổ phần Côngthương Việt Nam chi n hánh Nam Định ( Vietinbank) thương Việt Nam chi n hánh Nam Định ( Vietinbank)
Vietinbank Nam Định thành công như ngày hôm nay là nhờ sự đổi mới và thích nghi với môi trường mới , xây dựng chính sách cho vay hướng tới phục vụ nhu cầu của khách hàng, tạo ra lợi nhuận trên cơ sở chấp nhận rủi ro đi kèm, các quyết định cho vay dựa trên đánh giá lợi ích, rủi ro và có biện pháp quản lý rủi ro.
Vietinbank Nam Định đã phát triển mô hình tổ chức bộ máy tín dụng trong toàn hệ thống với các chức năng độc lập , vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp cao , vừa tăng cường khả năng giám sát giữa các chức năng , theo đó chức năng nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách tín dụng được tách biệt với chức năng quản lý khách hàng, thẩm định và đề xuất tín dụng (Phòng khách hàng); thẩm định rủi ro và quản lý danh mục tín dụng (Phòng Quản lý rủi ro); theo dõi , quản lý các khoản nợ bị suy giảm khả năng trả nợ (Phòng quản lý nợ có vấn đề); kiểm tra, giám sát cho vay độc lập (Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ). Nhờ đó , quá trình đổi mới đã mang lại những kết quả quan trọng.
Chi nhánh đã chú trọng quản lý điều hành tập trung bằng cơ chế , chính sách quy trình cho vay thực hiện phân quyền cho các cá nhân đơn vị trong quá trình thực hiện. Hoạt động cho vay được diễn ra thống nhất trong toàn hệ thống đảm bảo các giới hạn chấp nhận rủi ro thông qua các tiêu chuẩn cấp tín dụng, cũng như các biện pháp quản lý cho vay , đảm bảo rằng dù khách hàng
38
quan hệ tín dụng ở bất cứ chi nhánh nào , cũng được hưởng lợi các sản phẩm cho vay như nhau. Đồng thời , các cá nhân, đơn vị được quyền chủ động thực hiện thông qua việc phân cấp , ủy quyền của Hội đồng Quản trị , Tổng giám đốc và các cấp có thẩm quyền trên cơ sở phù hợp với môi trường, chất lượng hoạt động , xếp hạng tín dụng của từng đơn vị và năng lực , trình độ , kinh nghiệm quản l của người được ủy quyền.
1.3.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCPĐầu tư và P hát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam Đầu tư và P hát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam
Để phòng ngừa, hạn chế RRTD ngay từ khi tiếp cận khách hàng vay vốn căn cứ vào mục tiêu phát triển tín dụng của chi nhánh, trên cơ cơ sở kết quả công tác đánh giá chất lượng tín dụng phân loại theo ngành kinh doanh của khách hàng tại từng thời kỳ, chi nhánh luôn đưa ra định hướng tín dụng cho từng ngành, lĩnh vực kinh doanh cụ thể , như ngành nông nghiệp , thủy sản, thủ công , công nghiệp tàu thủy , xuất khẩu may mặc... để phân tích ngành, lĩnh vực nào tại thời điểm cho vay có nhiều lợi thế phát triển hay tiềm ẩn nhiều rủi ro để ngân hàng có nên đầu tư vốn vào lĩnh vực đó nhiều hay hạn chế đầu tư để có thể phòng ngừa RRTD xảy ra.
Bên cạnh đó Ngân hàng xây dựng được quy trình phê duyệt tín dụng đã có sự tách biệt giữa bộ phận đề xuất tín dụng - thẩm định RRTD - quản trị tác nghiệp và là NHTM đầu tiên được NHNN chấp thuận cho phép áp dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đo lường RRTD. Hệ thống đo lường RRTD của NH Đầu tư được phát triển theo hướng đo lường RRTD riêng biệt mô phỏng theo mô hình điểm số tín dụng của các tổ chức chuyên xếp hạng quốc tế Moody’, Standard & Poor, hệ thống bao gồm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính để đánh giá toàn diện về khách hàng như tình hình tài chính khả năng trả nợ chiều hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như những ảnh hưởng từ các điều kiện kinh tế vĩ mô xu hướng phát triển của ngành nghề. Hệ thống xếp
hạng tín dụng nội bộ được xây dựng thành 3 mô hình cho ba loại khách hàng chính là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và khách hàng cá nhân. Hệ thống này giúp Ngân hàng có cơ sở đánh giá thống nhất và mang tính hệ thống trong suốt quá trình tìm hiểu về khách hàng, xem xét dự án đầu tư, đánh giá phân tích, thẩm định và ra quyết định cấp tín dụng, định giá khoản vay. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được đưa vào áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp và sử dụng phương pháp chấm điểm các nhóm chỉ tiêu tài chính (14 nhóm chỉ tiêu) và phi tài chính (40 chỉ tiêu như trình độ quản lý , quan hệ khách hàng...) kết hợp với phương pháp thống kê để xếp hạng khách hàng.
Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng là tổ chức kinh tế được thực hiện qua 06 bước: Bước 1: Xác định ngành kinh tế , bước 2: Xác định quy mô , bước 3: Xác định loại hình sở hữu khách hàng , bước 4: Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính, bước 5: Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính, bước 6: Tổng hợp điểm và xếp hạng và qua hệ thống chấp điểm xếp hạng sẽ đảm bảo sàng lọc , kiểm soát tốt khách hàng để đánh giá đo lường và kiểm soát rủi ro từ đó có thể phòng ngừa và hạn chế RRTD hiệu quả hơn.
1.3.3. Bài học cho Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Giao Thủy
Qua nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng cùng địa bàn, có thể rút ra bài học sau:
- Cần hoàn thiện quy trình cho vay theo hướng gọn nhẹ , đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro tín dụng từ trung tâm đến các chi nhánh với sự phân cấp rõ ràng về mức phán quyết, chính sách khách hàng và danh mục đầu tư. NHTM cần chú ý hơn đến việc phân quyền và kiểm soát việc phân quyền phán quyết trong cho vay để có thể giải quyết nhanh chính xác trong hoạt động cho vay , tăng trách nhiệm của mỗi cán bộ tín dụng.
40
- Tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động cho vay , tổ chức thực hiện quy trình cho vay , quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo đúng kế hoạch, lộ trình, có thể tổ chức thực hiện thử nghiệm truớc sau đó đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.
- Tuân thủ đúng các quy trình , quy định về kiểm tra, giám sát sau khi cho vay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chuong 1 của luận văn đã giới thiệu khái quát về tính cấp thiết chọn đề tài nghiên cứu, đua ra mục tiêu nghiên cứu và giới thiệu khái quát về tình hình nghiên cứu của các luận văn truớc đó phân tích và luận giải những vấn đề về rủi ro tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTM, đua ra một hệ thống các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, phân tích cụ thể những nội dung quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Đồng thời, tác giả cũng nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM, một số ngân hàng trong nuớc, từ đó rút ra bài học cho Ngân hàng No &PTNT Giao Thủy. Đây là nền tảng cho việc nghiên cứu những vấn đề cụ thể về quản trị rủi ro tại Ngân hàng No &PTNT Giao Thủy.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI NHÁNH GIAO THỦY
2.1Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi n hánh Giao T h ủy, tỉnh Nam Định