Thương Việt Nam (NHNT)
2.2.1.1. QTRRDT để đáp ứng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế: Xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu quản trị nói chung và quản trị rủi ro (QTRR) nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở ra các cơ hội để ngành Ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và gần hơn với các chuẩn mực đó.
Hiện nay, bên cạnh nỗ lực giải quyết các khoản nợ xấu từ hoạt động cho vay trong quá khứ, các NHTM Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị các bước dài hơi hơn bằng cách xây dựng hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) tiên tiến, nhằm phòng ngừa rủi ro trong tương lai, thay vì phải giải quyết “sự đã rồi”.
QTRRDT vẫn là một chức năng khá mới mẻ đối với các NHTM Việt Nam trong bối cảnh các ngân hàng đang chật vật xây dựng “khẩu vị” rủi ro, khả năng chịu đựng và các giới hạn rủi ro, cũng như làm thế nào để nâng cao quy trình, kiểm soát và quản lý các nguồn lực. Giải quyết các vấn đề rủi ro trong ngân hàng không chỉ đơn giản là chi phí thực hiện kinh doanh mà còn là con đường để hiểu rõ hơn hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hơn thế nữa, sự kết hợp giữa giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và sự sẵn sàng chủ động của các ngân hàng sẽ giúp xây dựng hệ thống ngân hàng Việt Nam vững mạnh.
Trước tình hình đó, Hiệp ước Basel là một thước đo chung để QLRR tại các NHTM Việt Nam. Một ngân hàng tuân thủ Hiệp ước Basel II đồng nghĩa với việc có một hệ thống QLRR tiên tiến, hiện đại. Hiệp ước Basel II không chỉ là tuân thủ, tiếp nhận thực hiện Hiệp ước Basel chính là thực hiện chuẩn mực tối thiểu đánh giá rủi ro ngân hàng phải đối mặt và để đảm bảo đủ vốn, tăng hiệu quả hoạt động nói chung.
Lợi ích của việc áp dụng Basel II vào hoạt động quản trị trong ngân hàng có thể kể tới gồm:
Đánh giá toàn diện hoạt động của ngân hàng: Áp dụng Basel cho phép tổ chức tín dụng (TCTD) định lượng được rủi ro cho mọi hoạt động, mọi giao dịch đã và đang phát sinh. Lượng hóa được rủi ro sẽ giúp TCTD lượng hóa được vốn cần thiết cho mỗi giao dịch. Kết quả kinh doanh sẽ được so sánh đối chiếu với mức vốn cần thiết để đảm bảo an toàn, các ngân hàng từ đó có cái nhìn rõ hơn tỷ suất lợi nhuận tương ứng với mức độ rủi ro cho các hoạt động đã phát sinh.
Hoạch định kinh doanh theo khẩu vị rủi ro: Với Basel, mọi rủi ro đều phải được lượng hóa bằng con số cụ thể và con số này sẽ chỉ ra rằng ngân hàng cần bao nhiêu vốn để có thể bù đắp được cho rủi ro. Như vậy, nếu như hiện nay việc hoạch định chiến lược kinh doanh chủ yếu dựa vào lợi nhuận mà hoạt động kinh doanh ấy mang lại, yếu tố rủi ro chỉ tác động ở một mức độ khiêm tốn, thì sau khi Basel được áp dụng, vai trò của rủi ro sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây thực sự là điều rất cần thiết cho các nhà quản trị. Basel không chỉ định lượng rủi ro trong hiện tại mà quan trọng hơn là định lượng rủi ro cho tương lai với một xác suất chính xác đã được các TCTD trên thế giới chấp nhận. Như thế, các nhà quản trị ngân hàng, tùy thuộc vào nhận định chung, kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro sẽ chủ động đánh giá mức độ rủi ro nào được chấp nhận và rủi ro nào cần được điều chỉnh. Các quyết định kinh doanh không chỉ với kỳ vọng từ thị trường mà còn ở chính mức độ rủi ro đã được lượng hóa ngay tại thời điểm đưa ra quyết định kinh doanh. Nói một cách khác, Basel vẽ nên một bức tranh toàn diện với đầy đủ mảng sáng, mảng tối về hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị, giúp cho các nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp.
Phòng tránh rủi ro trong tương lai: Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007, vấn đề các ngân hàng có thể tồn tại hay không trong giai đoạn thị trường khắc nghiệt đã trở thành mối quan tâm lớn. Basel đã bổ sung các đánh giá sức chịu đựng của ngân hàng qua các kiểm nghiệm sức chịu đựng (Stress test). Với các cuộc kiểm nghiệm định kỳ, các nhà quản lý hoàn toàn nắm rõ sức chịu đựng của ngân hàng mình dưới tác động của thị trường trong tình trạng khắc nghiệt. Như thế, với nhận thức về rủi ro, các thành viên của thị trường tài chính sẽ phản ứng có trách nhiệm hơn cho tính ổn định của thị trường.
Việt Nam (NHNNVN) đã ban hành công văn số 1601/NHNN-TTGSNH về việc triển khai thực hiện quy định an toàn vốn theo Basel II; trong đó yêu cầu các ngân hàng triển khai Basel II ở mức độ tiêu chuẩn, riêng NHNT là một trong những ngân hàng được yêu cầu thực hiện ở mức độ cao hơn.
Quy trình QTRRDT tại NHNT đã được ra đời trước những đòi hỏi về sự chuẩn mực trong QTRR theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của NHNN trong việc áp dụng những chuẩn mực Basel II trong việc QTRR.
2.2.1.2. QTRRDT từ đòi hỏi với tư cách là một NHTM trong thời đại 4.0:
Tỷ phú Warren Buffett đã nói: “Cần 20 năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ cần 5 phút là có thể hủy hoại nó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ hành động khác”. Đây là lời cảnh báo của một trong những nhà đầu tư huyền thoại dành cho các doanh nghiệp trong việc quản trị thương hiệu, đặc biệt là trong kỷ nguyên số hiện nay.
Chúng ta đều biết, các NHTM nói chung và NHNT nói riêng bước vào thời đại 4.0 với rất nhiều sự biến động với hành vi và thói quen trong việc lựa chọn và đánh giá của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ được ngân hàng cung ứng. Khách hàng sẽ có nhiều quyền lực hơn, họ có nhiều kênh để tham khảo trước khi ra quyết định và cũng bằng ấy kênh để phản hồi lại những thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà họ được trải nghiệm. Tuy nhiên, quyền lực của khách hàng gia tăng, đồng nghĩa với thương hiệu của bạn nhạy cảm hơn với dư luận, có nhiều nguy cơ đối mặt với khủng hoảng hơn.
Việc này đặt ra thách thức thật sự cho các cấp quản lý của NHNT trong việc phòng ngừa sự khởi phát, cũng như có những động thái chính xác để dập tắt những rủi ro danh tiếng, hạn chế thấp nhất sự lan truyền thông tin tiêu cực về Thương hiệu. Việc NHNT có phải trải qua những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hay không, hoặc những khủng hoàng đó có thể phục hồi danh tiếng được hay không phụ thuộc nhiều vào QTRRDT.