Cấp bậc Hạn mức dừng lỗ
trong ngày (quy USD)
Hạn mức dừng lỗ lũy kế trong tháng (quy USD)
Chuyên viên CĐ&KDNT Đến $1,000 Đến $5,000 Phó phòng CĐ&KDNT Đến $2,000 Đến $10,000 Trưởng phòng CĐ&KDNT Đến $3,000 Đến $20,000 Phó giám đốc Khối CĐ&KDTT Đến $5,000 Đến $40,000 Giám đốc CĐ&KDTT Đến $20,000 Đến $80,000 Phó tổng giám đốc khối Đến $25,000 Đến $100,000
(Nguồn: Quy trình kinh doanh ngoại tệ của PG Bank)
Các dealer dù mới hay lâu năm thì hạn mức lỗ cho phép cũng chỉ là 1.000 USD. Khi dealer muốn giữ trạng thái ngoại hối mở mà có dấu hiệu rủi ro thì phải xin ý kiến của lãnh đạo phòng. Đồng thời, nếu muốn giữ trạng thái mở qua đêm thì ngoài xin ý kiến lãnh đạo phòng, dealer nhất thiết đặt lệnh dừng lỗ cho ngân hàng đối tác hoặc sử dụng công cụ lệnh dừng lỗ, giới hạn nếu giao dịch trên hệ thống Reuter. Việc thiết lập hạn mức dừng lỗ có ý nghĩa quan trọng trong kinh doanh ngoại tệ giúp cho ngân hàng đảm bảo được các khoản lỗ vẫn nằm trong mức chịu đựng của mình. Nếu không thiết lập các hạn mức dừng lỗ, ngân hàng có thể sẽ gánh chịu những tổn thất tài chính rất lớn không lường trước được do rủi ro tỷ giá gây nên.
Việc tuân thủ hạn mức và xử lý vi phạm này có được đề cập trong Quy trình kinh doanh ngoại tệ của PG Bank trong đó:
Trước khi giao dịch, Cán bộ kinh doanh ngoại tệ phải kiểm tra các giới hạn đã xác định nhằm đảm bảo mọi giao dịch phát sinh không vi phạm bất kỳ giới hạn nào, đồng thời phải chủ động xử lý trạng thái khi đạt đến các giới hạn dừng lỗ, hoặc vượt trạng thái quy định.
Khi phát hiện bất kỳ vi phạm nào về các hạn mức đã quy định mà Cán bộ kinh doanh ngoại tệ vẫn không chủ động xử lý, bộ phận kiểm soát rủi ro phải báo báo ngay các vi phạm cho cấp thẩm quyền biết để xử lý.
58
Khi nhận được các thông tin trên, giám đốc khối Nguồn vốn yêu cầu Trưởng phòng CĐ&KDNT và Cán bộ kinh doanh ngoại tệ giải quyết theo hướng sau đây:
- Trường hợp vi phạm trạng thái mở ròng cuối ngày: Cán bộ kinh doanh ngoại tệ phải thực hiện giao dịch để đưa trạng thái về hạn mức đã quy định. Tổn thất do giao dich bắt buộc này tính vào giới hạn dừng lỗ của Cán bộ kinh doanh ngoại tệ vi phạm và thực hiện xử lý theo quy định về xử lý vi phạm (nếu có) hoặc giám đốc khối Nguồn vốn đề xuất hình thức xử lý.
- Trường hợp vi phạm hạn mức dừng lỗ theo giao dịch hoặc hạn mức dừng lỗ cộng dồn theo tháng, quý, năm: Cán bộ kinh doanh ngoại tệ bắt buộc phải thực hiện giao dịch đóng trạng thái để đóng giao dịch bị lỗ.
- Kể từ thời điểm hạn mức dừng lỗ lũy kế bị vượt, Cán bộ kinh doanh ngoại tệ không được phép mở thêm bất kỳ trạng thái nào nữa trong ngày, tuần, tháng…(tương ứng với từng loại hạn mức bị vượt), mà chỉ được phép giao dịch đối ứng để cân bằng trạng thái ngay khi phát sinh giao dịch theo yêu cầu.
2.3.5.3 Các phương pháp khác được sử dụng để quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank
Bên cạnh cách biện pháp trên PG Bank còn thực hiện linh hoạt kết hợp các biện pháp sau nhằm giảm thiểu rủi ro tỷ giá
Đa dạng hóa các loại ngoại tệ kinh doanh:
Thị trường ngoại hối rất đa dạng. Đó là nơi giao dịch các đồng tiền khác nhau. Mỗi loại ngoại tệ mang một loại rủi ro tỷ giá do nhiều nguyên nhân khác nhau mang lại. Khi PG Bank đa dạng các loại ngoại tệ, rủi ro tỷ giá sẽ giảm đi. Do rủi ro của từng loại ngoại tệ có mối tương quan nghịch với nhau, do đó lợi nhuận thu được từ việc duy trì trạng thái ngoại hối mở đối với đồng tiền này có thể bù đắp cho sự thua lỗ do việc duy trì trạng thái ngoại hối mở đối với một đồng tiền khác.
59