- Phương pháp đo lường rủi ro tíndụng hiện đại:
2010 2011 Tổng dư nợ cho
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tạ
Sở dĩ có những tồn tại như trên là do những nguyên nhân như sau:
Môt là, bởi hệ thống dự báo rủi ro còn phức tạp
Ngân hàng Quân đội rất mong muốn có thể áp dụng dự báo rủi ro tín dụng. Tuy nhiên để đưa được một hệ thống như thế vào thực tế thì chi phí cho nó là rất lớn, hơn nữa trình độ của các cán bộ ngân hàng hiện nay cũng không đủ năng lực để kiểm soát hệ thống đó. Thế nên cho đến nay chưa ngân hàng nào xây dựng cho mình một hệ thống dự báo rủi ro tín dụng hay áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng.
Hai là, vì khó khăn trong việc xây dựng hệ thống thông tin tín dụng tập trung Tuy ngân hàng đã xây dựng cho mình những chỉ tiêu chuẩn đối với từng ngành trong hệ thống chấm điểm tin dụng nhưng chưa xây dựng cho mình một hệ thống thông tin về các ngành nghề kinh tế, thị trường chưa được tập trung thành một khối thông tin chung. Điều này có thể giảm thiểu lớn RRTD cũng như phân tích của CBTD. Nhưng để xây dựng được hệ thống thông tin
tín dụng tập trung cũng vô cùng khó khăn, vì không những phải thay đổi lớn về công nghệ mà còn yêu cầu ngân hàng phải đầu tư chi phí lớn cho công tác đào tạo và nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên ngân hàng, và chi phí liên quan đến việc bảo mật thông tin.
Ba là, do chính sách, cơ cấu tín dụng của ngân hàng vẫn chưa hợp lý
Trong giai đoạn này, ngân hàng tập trung chủ yếu cho vay đối với các TCKT, các tập đoàn lớn hay các DNVVN nên mức độ rủi ro trong cho vay là rất lớn vì trong bối cảnh kinh tế suy giảm như hiện nay thì các đối tượng này lại chính là những đối tượng chịu ảnh hưởng rất lớn nên ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng trả nợ ngân hàng.
Bốn là, Nền kinh tế thị trường của nước ta còn đang trong giai đoạn sơ khai, do đó các ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý RRTD. Do tính kém phát triển của nhiều loại thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản, nên việc dùng tài sản thế chấp và thanh lý tài sản để xử lý RRTD của ngân hàng gặp nhiều khó khăn, tốn kém về chi phí, về thời gian. Đặc biệt trong thời gian qua, thị trường bất động sản “đóng băng” khiến cho việc xử lý tài sản đảm bảo không đủ để bù đắp khoản vay, làm tăng chi phí cho ngân hàng. Bên cạnh đó, môi trường pháp lý thiếu đồng bộ, nhiều quy định chồng chéo, không rõ ràng, không đầy đủ, đã làm giảm tác dụng của các biện pháp hạn chế RRTD của ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của pháp luật để gian lận, lừa đảo ngân hàng, khiến ngân hàng gặp những tổn thất không nhỏ.
Năm là, sự hỗ trợ thông tin từ phía NHNN còn ít, chất lượng thông tin chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu, làm cho công tác dự báo và phòng ngừa RRTD chưa hiệu quả
Sáu là, do những chính sách, những chỉ đạo trong công tác QLRRTD của hội sở đôi khi không sát với tình hình hoạt động thực tế tại từng địa bàn hoạt động của chi nhánh nên có thể chưa phát huy hết tác dụng, hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro của toàn hệ thống.
Bảy là, Sự hiểu biết về pháp luật kinh tế trong nước và ngoài nước đối với cán bộ của ngân hàng còn non kém. Đội ngũ CBTD của ngân hàng phần lớn còn
2.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội2.1.1 Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam