- Phương pháp đo lường rủi ro tíndụng hiện đại:
2010 2011 Tổng dư nợ cho
3.2.5.2 Giám sát tổng thể danh mục tíndụng nhằm phát hiện những rủi ro tập trung
những rủi ro tập trung
Bên cạnh việc giám sát riêng rẽ từng khoản vay, từng khách hàng vay, ngân hàng cũng cần định kỳ kiểm tra giám sát tổng thể thành phần và chất lượng của danh mục tín dụng.
Trong quá trình giám sát cần đặc biệt chú ý: so sánh thành phần của danh mục với mục tiêu cần đạt được; xác định và tìm hiểu các xu hướng trong phạm vi danh mục về những vấn đề như: xếp hạng tín dụng của khách hàng, hiện tượng gia tăng dự phòng, nợ khó đòi...; xem xét hiện tượng tập trung trong danh mục tín dụng.
Tập trung tín dụng có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức và có thể phát sinh khi có một số lớn các khoản tín dụng đều có những đặc điểm rủi ro tương tự nhau. Mức độ tín dụng cao sẽ khiến cho ngân hàng phải gánh chịu những biến động bất lợi trong lĩnh vực mà tín dụng được tập trung.
Tập trung tín dụng xảy ra khi danh mục tín dụng của ngân hàng tập trung tín dụng ở mức cao cho: một đơn vị hoặc một nhóm các đơn vị có liên kết với nhau; một ngành kinh tế nhất định; khu vực địa lý; các khoản vay với cùng thời gian đến hạn hoặc cùng một dạng ngoại tệ...
Việc phát hiện những tập trung tín dụng như trên đây tùy thuộc vào việc cung cấp thông tin của hệ thống tín dụng ngân hàng.
Các biện pháp giám sát:
+ Giám sát các khoản vay một cách thường xuyên để phát hiện ra các “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có những khắc phục kịp thời.
+ Giám sát tổng thể danh mục tín dụng để có thể phát hiện những rủi ro tập trung.
+ Các biện pháp giảm rủi ro tập trung là:
+ Tăng lãi suất đối với khách hàng có tập trung tín dụng (tức khách hàng có vay một khoản vốn quá lớn của ngân hàng)
+ Tăng TSĐB
+ Thực hiện đồng tài trợ đối với khách hàng có sự tập trung tín dụng
+ Phân tán cơ cấu cho vay theo ngành nghề hợp lý tránh tập trung tín dụng vào một ngành nghề cụ thể.
+ Tăng cường giám sát với những đối tượng khách hàng có dấu hiệu rủi ro, những đối tượng ngành nghề tập trung một khối lượng tín dụng lớn.
+ Tích lũy và truyền đạt kinh nghiệm cho nhau trong việc phát hiện rủi ro và những biện pháp ứng phó kịp thời.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hệ thống MB: nhằm đảm bảo các bộ phận nghiệp vụ tín dụng tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật và quy định của MB, không buông lỏng chất lượng khách hàng để chạy theo sốt nóng giá cả hay phong trào. Chú trọng công tác thống kê, theo dõi nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Có biện pháp xử phạt cứng rắn đối với các chi nhánh còn chậm trễ trong công tác báo cáo như hiện nay. Bên cạnh đó, việc tích cực ứng dụng công nghệ mới có vai trò rất quan trọng để kịp thời phát hiện ngăn ngừa sai phạm RRTD phát sinh.